eviews方差的无偏估计
@於的2535：如何用EVIEWS计算扰动项方差的无偏估计值 -
水婷18148357857…… 可以试着用bootstrap
@於的2535：用Eviews怎么实现用阿尔蒙多项式法估计滞后变量模型 -
水婷18148357857…… 多元线行回归模型中对干扰项 的方差的无偏估计样本容量问题.可化为线性模型的...工具变量选取的原则.虚拟变量.分布滞后模型.自回归模型.阿尔蒙多项式法.~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮 ~~手机提问的朋友在客户端右上角评价点【满意】即可.
@於的2535：什么是无偏估计?一个正态总体的均数和方差的无偏估计是什么 -
水婷18148357857…… 在有限次测量时,由样本值求得的估计值在待估参数的真值附近摆动,且其期望值就是待估参数的真值. 如算术平均值X是μ的无偏估计值,样本方差S2是σ2的无偏估计值.但最大似然估计值σ′2不是σ2的无偏估计值,而只是其渐近无偏估计值. 用无偏估计值来估计参数时没有系统误差. 看看这个http://deuteron.spaces.live.com/blog/cns!3D9CC7DB82CC02EA!959.entry
@於的2535：计量经济学如何运用Eiews进行异方差检验 -
水婷18148357857…… 在Eviews中,异方差检验法有好几个,建议用white异方差检验法,最方便.方法如下:生成一个equation窗口,在该窗口中点击工具栏中的view,在下拉菜单中点击residual test,在它的下拉菜单中选择white heteroskedasticity.有两个选线,cross和no cross,分别是指有交叉项和没有交叉项.你可以都选,看哪个拟合得好.不过注意,当自变量即X的个数较少时,选没有交叉项的.在结果窗口中,主要看F值的Probability,要小于你设定的阿尔法值.
@於的2535：怎样用Eveiws检验异方差性 -
水婷18148357857…… 怎样用Eveiws检验异方差性 怀特检验的步骤为:在方程对象中,选择view/Residual test/White Heteroskedasticity.Eviews选项提供了含交叉项和不含交叉项的两个选择,存在冗余交叉项的时候,Eviews自动把它从检验回归中删除.利用怀特一致协方差修正异方差的步骤为:在主菜单中选择Quick/Estimate Equation...,设定模型后,在选项卡中选择Option,在出现的对话框里选择Heteroskedasticity Consistent Coefficient复选框,然后选择White,单击“确定”估计方程. ...
@於的2535：设总体期望ex=0,以下哪个统计量可以作为方差的无偏估计 -
水婷18148357857…… (x²1+x²2+x²3+. . . . +x²n)/(n-1) 可作为方差的无偏估计.
@於的2535：怎么证明样本方差是总体方差的无偏估计 -
水婷18148357857…… s² = [(x1-ex)²+(x2-ex)²+...+(xn-ex)²]/(n-1) E(s²) = E[(x1²-2x1ex+ex²)+...+(xn²-2xnex+ex²)]/(n-1) = E(x²) - 2(ex)² + (ex)² = E(x²) - (ex)² = s²...............................证毕!
@於的2535：方差的概念及计算方法 -
水婷18148357857…… 总体方差是实际值与期望值之差平方的期望值,而标准差是方差平方根.样本方差是总体方差的无偏估计,减少一个自由度.
@於的2535：什么是无偏估计,有效估计和相合估计?给出充分估计量及完备估计量的定义和判别定理. -
水婷18148357857…… 若参数q 的估计量 对一切 ,有 ,则称 为参数q 的无偏估计量. 若参数q 的函数 的某个正规无偏估计量 的方差达到拉奥-克拉默不等式的下界,则称这个无偏估计量 为 的优效估计量. 设统计量 为待估函数 的估计量,若对一切 ,有 ,则称 为 的弱相合估计.若 ,则称 为 的强相合估计. 若用参数q 的充分统计量 作为q 的点估计,则称 为参数q 的充分估计量.
水婷18148357857…… 可以试着用bootstrap
@於的2535：用Eviews怎么实现用阿尔蒙多项式法估计滞后变量模型 -
水婷18148357857…… 多元线行回归模型中对干扰项 的方差的无偏估计样本容量问题.可化为线性模型的...工具变量选取的原则.虚拟变量.分布滞后模型.自回归模型.阿尔蒙多项式法.~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮 ~~手机提问的朋友在客户端右上角评价点【满意】即可.
@於的2535：什么是无偏估计?一个正态总体的均数和方差的无偏估计是什么 -
水婷18148357857…… 在有限次测量时,由样本值求得的估计值在待估参数的真值附近摆动,且其期望值就是待估参数的真值. 如算术平均值X是μ的无偏估计值,样本方差S2是σ2的无偏估计值.但最大似然估计值σ′2不是σ2的无偏估计值,而只是其渐近无偏估计值. 用无偏估计值来估计参数时没有系统误差. 看看这个http://deuteron.spaces.live.com/blog/cns!3D9CC7DB82CC02EA!959.entry
@於的2535：计量经济学如何运用Eiews进行异方差检验 -
水婷18148357857…… 在Eviews中,异方差检验法有好几个,建议用white异方差检验法,最方便.方法如下:生成一个equation窗口,在该窗口中点击工具栏中的view,在下拉菜单中点击residual test,在它的下拉菜单中选择white heteroskedasticity.有两个选线,cross和no cross,分别是指有交叉项和没有交叉项.你可以都选,看哪个拟合得好.不过注意,当自变量即X的个数较少时,选没有交叉项的.在结果窗口中,主要看F值的Probability,要小于你设定的阿尔法值.
@於的2535：怎样用Eveiws检验异方差性 -
水婷18148357857…… 怎样用Eveiws检验异方差性 怀特检验的步骤为:在方程对象中,选择view/Residual test/White Heteroskedasticity.Eviews选项提供了含交叉项和不含交叉项的两个选择,存在冗余交叉项的时候,Eviews自动把它从检验回归中删除.利用怀特一致协方差修正异方差的步骤为:在主菜单中选择Quick/Estimate Equation...,设定模型后,在选项卡中选择Option,在出现的对话框里选择Heteroskedasticity Consistent Coefficient复选框,然后选择White,单击“确定”估计方程. ...
@於的2535：设总体期望ex=0,以下哪个统计量可以作为方差的无偏估计 -
水婷18148357857…… (x²1+x²2+x²3+. . . . +x²n)/(n-1) 可作为方差的无偏估计.
@於的2535：怎么证明样本方差是总体方差的无偏估计 -
水婷18148357857…… s² = [(x1-ex)²+(x2-ex)²+...+(xn-ex)²]/(n-1) E(s²) = E[(x1²-2x1ex+ex²)+...+(xn²-2xnex+ex²)]/(n-1) = E(x²) - 2(ex)² + (ex)² = E(x²) - (ex)² = s²...............................证毕!
@於的2535：方差的概念及计算方法 -
水婷18148357857…… 总体方差是实际值与期望值之差平方的期望值,而标准差是方差平方根.样本方差是总体方差的无偏估计,减少一个自由度.
@於的2535：什么是无偏估计,有效估计和相合估计?给出充分估计量及完备估计量的定义和判别定理. -
水婷18148357857…… 若参数q 的估计量 对一切 ,有 ,则称 为参数q 的无偏估计量. 若参数q 的函数 的某个正规无偏估计量 的方差达到拉奥-克拉默不等式的下界,则称这个无偏估计量 为 的优效估计量. 设统计量 为待估函数 的估计量,若对一切 ,有 ,则称 为 的弱相合估计.若 ,则称 为 的强相合估计. 若用参数q 的充分统计量 作为q 的点估计,则称 为参数q 的充分估计量.
