eviews残差平方和
@涂郊5575：怎样用EVIEW软件求残差平方和 -
嵇谈15286508573…… 1)分别计算残差平方和(在Eviews里回归后,结果里有) 2)根据公式自己计算.
@涂郊5575：线性回归中怎么在r中移除残差最大的数据 -
嵇谈15286508573…… R平方:决定系数,反应因变量的全部变异能通过回归关系被自变量解释的比例.如R平方为0.8,则表示回归关系可以解释因变量80%的变异.换句话说,如果我们能控制自变量不变,则因变量的变异程度会减少80% 1,在统计学中,R平方值...
@涂郊5575：回归分析中,把样本的回归平方和与总离差平方和之比定义为什么 -
嵇谈15286508573…… ∵(y1?.y) 2+(y2?.y) 2+…+(yn?.y)2=(y1?y1) 2+…+(yn?yn) 2+(y1?.y) 2+…+(yn?.y) 2,∴回归平方和=总偏差平方和-残差平方和,故答案为:回归平方和=总偏差平方和-残差平方和
@涂郊5575：如何用Eviews求 面板数据 的 变系数模型 变截距模型 混合模型 -
嵇谈15286508573…… 很简单,用EVIEWS先对回归方程做混合模型求解,在结果中有一项Sum squared resid(在结果的下面,R平方值的旁边),这个就是残差平方和,这个值就是S3;然后在用变截距模型求解,得出S3,最后是变系数模型,得出S1.有了这三个值,F值自己手算就可以了.有不懂可以在问我,变截距和变系数一般是用固定效应模拟.
@涂郊5575：拟合度y^怎么打,指数的表示符 -
嵇谈15286508573…… 使用Eviews很方便,点Eviews上面uick---------Estimate Equation,看看可决系数就可以了. 或者:(1)计算残差平方和Q=∑(y-y*)^2和∑y^2,其中,y代表的是实测值,y*代表的是预测值; (2)拟合度指标RNew=1-(Q/∑y^2)^(1/2) ...
@涂郊5575：eviews求一组数据的残差方差 -
嵇谈15286508573…… 双击打开变量resid,点击view-descriptive statistics&tests-stats table 然后给出一个表格,显示残差的均值,众数,最大值,最小值,标准差 std.dev即标准差,方差是标准差的平方
@涂郊5575：匡特检验eviews怎么构造子区间 -
嵇谈15286508573…… 1、对变量的取值排序(按递增或递减).在procs菜单里选Sort series 命令,出现排序对话框,如果按递增排序,选择Ascending,如果按递减排序,则选择Descending,键入X,点OK.2、构造子样本区间,建立回归模型.剔除样本容量中...
@涂郊5575：panel data 如何确定是使用固定效应分析还是随机效应分析? -
嵇谈15286508573…… 面板数据确定采用固定效应还是随机效应需要做hausman test(豪斯曼检验).过程是,先对面板数据做随机性检验,在结果窗口的PROC菜单下选择hausman test就可以了,检验的原假设是应该采用随机效应,备则假设是固定效应. F检验是...
@涂郊5575：EVIEWS 面板数据 变截距模型的建立 -
嵇谈15286508573…… COMMON.cross-section 做的是变系数.period 是按照时间变量来分析的,比如分析你数据中2000年的各截面和变量情况.
@涂郊5575：请各位懂eviews得老师们帮个忙. -
嵇谈15286508573…… 在Eviews是没有定义ln的,在估计时候,要用log() ,应该写成 log(y) c log(x1) log(x2) log(x3) log(x4) 进行估计
嵇谈15286508573…… 1)分别计算残差平方和(在Eviews里回归后,结果里有) 2)根据公式自己计算.
@涂郊5575：线性回归中怎么在r中移除残差最大的数据 -
嵇谈15286508573…… R平方:决定系数,反应因变量的全部变异能通过回归关系被自变量解释的比例.如R平方为0.8,则表示回归关系可以解释因变量80%的变异.换句话说,如果我们能控制自变量不变,则因变量的变异程度会减少80% 1,在统计学中,R平方值...
@涂郊5575：回归分析中,把样本的回归平方和与总离差平方和之比定义为什么 -
嵇谈15286508573…… ∵(y1?.y) 2+(y2?.y) 2+…+(yn?.y)2=(y1?y1) 2+…+(yn?yn) 2+(y1?.y) 2+…+(yn?.y) 2,∴回归平方和=总偏差平方和-残差平方和,故答案为:回归平方和=总偏差平方和-残差平方和
@涂郊5575：如何用Eviews求 面板数据 的 变系数模型 变截距模型 混合模型 -
嵇谈15286508573…… 很简单,用EVIEWS先对回归方程做混合模型求解,在结果中有一项Sum squared resid(在结果的下面,R平方值的旁边),这个就是残差平方和,这个值就是S3;然后在用变截距模型求解,得出S3,最后是变系数模型,得出S1.有了这三个值,F值自己手算就可以了.有不懂可以在问我,变截距和变系数一般是用固定效应模拟.
@涂郊5575：拟合度y^怎么打,指数的表示符 -
嵇谈15286508573…… 使用Eviews很方便,点Eviews上面uick---------Estimate Equation,看看可决系数就可以了. 或者:(1)计算残差平方和Q=∑(y-y*)^2和∑y^2,其中,y代表的是实测值,y*代表的是预测值; (2)拟合度指标RNew=1-(Q/∑y^2)^(1/2) ...
@涂郊5575：eviews求一组数据的残差方差 -
嵇谈15286508573…… 双击打开变量resid,点击view-descriptive statistics&tests-stats table 然后给出一个表格,显示残差的均值,众数,最大值,最小值,标准差 std.dev即标准差,方差是标准差的平方
@涂郊5575：匡特检验eviews怎么构造子区间 -
嵇谈15286508573…… 1、对变量的取值排序(按递增或递减).在procs菜单里选Sort series 命令,出现排序对话框,如果按递增排序,选择Ascending,如果按递减排序,则选择Descending,键入X,点OK.2、构造子样本区间,建立回归模型.剔除样本容量中...
@涂郊5575：panel data 如何确定是使用固定效应分析还是随机效应分析? -
嵇谈15286508573…… 面板数据确定采用固定效应还是随机效应需要做hausman test(豪斯曼检验).过程是,先对面板数据做随机性检验,在结果窗口的PROC菜单下选择hausman test就可以了,检验的原假设是应该采用随机效应,备则假设是固定效应. F检验是...
@涂郊5575：EVIEWS 面板数据 变截距模型的建立 -
嵇谈15286508573…… COMMON.cross-section 做的是变系数.period 是按照时间变量来分析的,比如分析你数据中2000年的各截面和变量情况.
@涂郊5575：请各位懂eviews得老师们帮个忙. -
嵇谈15286508573…… 在Eviews是没有定义ln的,在估计时候,要用log() ,应该写成 log(y) c log(x1) log(x2) log(x3) log(x4) 进行估计
