eviews求capm的贝塔
@夏梁5914：【高分】求CAPM里面的贝塔如何测算? -
龙琰13210399449…… Rj-Rf=b(Rm-Rf). b即贝塔.Rj,Rm可用大智慧等股票软件查.Rj=(Pj-Pj-1)/ Pj-1 *100% 其中,Rj为股票投资的总收益率,Pj为月末股票收盘价格,Pj-1 为股票月初开盘价格. 再用EVIEWS回归
@夏梁5914：capm模型(资本资产定价模型)中β系数的范围 -
龙琰13210399449…… 在现实生活中,证券的beta往往大于0,但是贝塔理论上是可以为负数的,如果beta小于0,证明股票与市场为负相关,市场下跌股票上涨,反之为正相关,beta 为1的时候股票和市场风险一样,移动方向和幅度一样,当beta大于1,股票的系统风险大于市场的系统风险.
@夏梁5914：capm 模型 Ri − Rf = α + β (Rm − Rf )+ ε 想要求α 和 β,请问eviews怎么建模啊? -
龙琰13210399449…… capm模型的操作比较复杂的,这里一句两句说不清
@夏梁5914：求谁能帮帮我,如何用EVIEWS软件,分析股票指数.用最小二乘法和自回归条件异方差用CAPM模型算风险 -
龙琰13210399449…… 不好意思,我不知道是你的表达有问题,还是我没学精. 如果说你要分析股指,我想到的不是capm,而是影响证券市场的各因素.因为capm考虑的就是市场上不能被分散的系统性风险…… 如果你说你要用capm我想到的是,你可能要求的是股票指数的收益率,但是我不明白的是,如果股指的波动是你要测算的,而我们一般都把股指的波动看作是系统性风险,那么capm中很重要的市场风险你用啥度量? 另外,你说你用最小二乘法,我直接理解就是你的自变量是(市场风险-无风险利率),因变量是股指的波动.你想做的事就是单变量的线形规划……去确定beta. 最后,自回归是检验和对模型的修正…… 如果你不介意,你可以把问题说得再清楚点……否则真的很难揣测……
@夏梁5914：到底该如何得出beta系数 -
龙琰13210399449…… CAPM模型求beta系数计算方法: BETA(β)=(y-α-c)÷x=Δy/Δx 式中: ①Δy为某金融商品的预期收益-该预期收益中的非风险部分; ②Δx为整个市场的预期平均收益-该预期收益中的非风险部分.式中表示市场收益率变动对某一金融商品收益率变动的程度. ③Beta可以视为一个放大系数,假设某只股票相对上证指数的Beta是1.5%,那么就意味着上证指数每上涨或下跌1%,这只股票就会上涨或下跌1.5%,波动较大;反之若Beta仅为0.6,那么上证指数每上涨或下跌1%,这个股票就会上涨或下跌0.6%,波动较小
@夏梁5914：如何用CAPM模型计算股权资本成本?Rf+贝塔*(Rm - Rf),Rm是什么? -
龙琰13210399449…… 是的! R(m)是指预期市场回报率. 您可以将过去几年大盘指数总回报率的几何平均数来做R(m)
@夏梁5914：假设CAPM成立,已知无风险资产的期望报酬率为2.5%,整个市场组合的期望报酬率为17.5%,已知A股票的贝塔系数为0.9,B股票的贝塔系数为1.3,C股票的... - 作业帮
龙琰13210399449…… [答案] A的期望报酬率=2.5%+0.9*(17.5%-2.5%)=16% B的期望报酬率=2.5%+1.3*(17.5%-2.5%)=22% C的期望报酬率=31%=2.5%+β*(17.5%-2.5%) 所以C的β=1.9
@夏梁5914：紧急求助啊!!!谢谢啦!关于CAPM中贝塔值的计算问题! -
龙琰13210399449…… 参考答案: 葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催.醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回.
@夏梁5914：CAPM模型的收益 - 风险关系,知道预期收益,贝塔值,标准差,非系统风险(欧米茄平方)四个值中的两个 -
龙琰13210399449…… 当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf...
@夏梁5914：如何利用CAPM模型,通过回归分析求一家公司的贝塔值呢? -
龙琰13210399449…… 建议直接去下载软件辅助处理!如果你这样算的话~那你会累死的!如果真打算好好做这一行的话~花个500-700买个软件又如何呢?你说那?呵呵!
龙琰13210399449…… Rj-Rf=b(Rm-Rf). b即贝塔.Rj,Rm可用大智慧等股票软件查.Rj=(Pj-Pj-1)/ Pj-1 *100% 其中,Rj为股票投资的总收益率,Pj为月末股票收盘价格,Pj-1 为股票月初开盘价格. 再用EVIEWS回归
@夏梁5914：capm模型(资本资产定价模型)中β系数的范围 -
龙琰13210399449…… 在现实生活中,证券的beta往往大于0,但是贝塔理论上是可以为负数的,如果beta小于0,证明股票与市场为负相关,市场下跌股票上涨,反之为正相关,beta 为1的时候股票和市场风险一样,移动方向和幅度一样,当beta大于1,股票的系统风险大于市场的系统风险.
@夏梁5914：capm 模型 Ri − Rf = α + β (Rm − Rf )+ ε 想要求α 和 β,请问eviews怎么建模啊? -
龙琰13210399449…… capm模型的操作比较复杂的,这里一句两句说不清
@夏梁5914：求谁能帮帮我,如何用EVIEWS软件,分析股票指数.用最小二乘法和自回归条件异方差用CAPM模型算风险 -
龙琰13210399449…… 不好意思,我不知道是你的表达有问题,还是我没学精. 如果说你要分析股指,我想到的不是capm,而是影响证券市场的各因素.因为capm考虑的就是市场上不能被分散的系统性风险…… 如果你说你要用capm我想到的是,你可能要求的是股票指数的收益率,但是我不明白的是,如果股指的波动是你要测算的,而我们一般都把股指的波动看作是系统性风险,那么capm中很重要的市场风险你用啥度量? 另外,你说你用最小二乘法,我直接理解就是你的自变量是(市场风险-无风险利率),因变量是股指的波动.你想做的事就是单变量的线形规划……去确定beta. 最后,自回归是检验和对模型的修正…… 如果你不介意,你可以把问题说得再清楚点……否则真的很难揣测……
@夏梁5914：到底该如何得出beta系数 -
龙琰13210399449…… CAPM模型求beta系数计算方法: BETA(β)=(y-α-c)÷x=Δy/Δx 式中: ①Δy为某金融商品的预期收益-该预期收益中的非风险部分; ②Δx为整个市场的预期平均收益-该预期收益中的非风险部分.式中表示市场收益率变动对某一金融商品收益率变动的程度. ③Beta可以视为一个放大系数,假设某只股票相对上证指数的Beta是1.5%,那么就意味着上证指数每上涨或下跌1%,这只股票就会上涨或下跌1.5%,波动较大;反之若Beta仅为0.6,那么上证指数每上涨或下跌1%,这个股票就会上涨或下跌0.6%,波动较小
@夏梁5914：如何用CAPM模型计算股权资本成本?Rf+贝塔*(Rm - Rf),Rm是什么? -
龙琰13210399449…… 是的! R(m)是指预期市场回报率. 您可以将过去几年大盘指数总回报率的几何平均数来做R(m)
@夏梁5914：假设CAPM成立,已知无风险资产的期望报酬率为2.5%,整个市场组合的期望报酬率为17.5%,已知A股票的贝塔系数为0.9,B股票的贝塔系数为1.3,C股票的... - 作业帮
龙琰13210399449…… [答案] A的期望报酬率=2.5%+0.9*(17.5%-2.5%)=16% B的期望报酬率=2.5%+1.3*(17.5%-2.5%)=22% C的期望报酬率=31%=2.5%+β*(17.5%-2.5%) 所以C的β=1.9
@夏梁5914：紧急求助啊!!!谢谢啦!关于CAPM中贝塔值的计算问题! -
龙琰13210399449…… 参考答案: 葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催.醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回.
@夏梁5914：CAPM模型的收益 - 风险关系,知道预期收益,贝塔值,标准差,非系统风险(欧米茄平方)四个值中的两个 -
龙琰13210399449…… 当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf...
@夏梁5914：如何利用CAPM模型,通过回归分析求一家公司的贝塔值呢? -
龙琰13210399449…… 建议直接去下载软件辅助处理!如果你这样算的话~那你会累死的!如果真打算好好做这一行的话~花个500-700买个软件又如何呢?你说那?呵呵!
