eviews+dw检验
@夔到576：eviews 中有关DW检验 单位根问题 -
宣嵇19272482018…… 我是计量经济学的初学者,如果说得不准请见谅.DW检验是检验序列相关的,而不是检验单位根的,序列相关还可以用LM检验,具体操作是点出一个结果输出窗口/VIEW/residual test/serial correlation LM test,然后输入之后的阶数,如果F统计量的P值小于0.05,就表示存在自相关.检验单位根用ADF检验,在EVIEWS这样操作 点开一个数据/VIEW/UNIT ROOT TEST
@夔到576：请问如果做自相关检验 必须要先建模吗 能不能之间用现有数据 用eviews 出dw检验统计量 -
宣嵇19272482018…… 可以的,自相关本身就是检验一个序列自身(不同时期间)的相关程度.建模后所做的自相关检验,主要是针对残差序列进行DW检验,从原理上说用直接用来检验原序列也是可以的.但其实这样式错的,这涉及到非参的问题,DW检验室基于残差序列的所服从的分布进行的.而原数列是不满足那种分布的.而且,检验原序列的自相关性用的是自相关系数,也根本不涉及DW检验.
@夔到576：eviews中的DW自相关检验DW的值是哪个啊?找不到.... -
宣嵇19272482018…… Durbin-Watson stat
@夔到576：我想问一下,用eviews怎么修正dw检验,是用广义差分法吗?老师只讲了理论,没有讲操作,是否可以 -
宣嵇19272482018…… 是的,是用这种方法
@夔到576：eviews的DW检验显示了0.6几,说明了什么? -
宣嵇19272482018…… 说明存在一定的自相关性
@夔到576：eviews 自相关(DW)/异方差(怀特)/多重共线性/格兰杰等等检验的判断,变量和方程的显著性是怎么判断的?谢谢 -
宣嵇19272482018…… 最简单的看法就是看eviews软件操作后的P值 如果P值小于5%,就是拒绝原假设,证明存在自相关、异方差、自变量之间存在多重共线性 如果P值大于5%,就是接受原假设,证明不存在自相关、异方差、自变量之间不存在多重共线性
@夔到576：计量经济学eviews怎么回归分析?
宣嵇19272482018…… 1、R-squared与Adjusted R-squared是方程拟合程度的度量,达到0.7已经可以了; 2、Akaike info criterion和Schwarz criterion等位信息量值,用来比较不同的模型,一般值越小越好; 3、Durbin-Watson stat是检验残差自相关的DW经验,一般值在2附件比较理想,你可以再查询具体的DW检验表,得到精确的检验结果; 4、F-statistic和Prob(F-statistic)用来判断你方程的整体显著性,由于是一元回归,和前面X系数的显著性
@夔到576：用eviews检验数据存在多重共线性 对其逐步回归的初始模型DW值存在一阶自相关 要怎么办?能修改吗? -
宣嵇19272482018…… 那你已做的逐步回归的模型已经解决多重共线性的问题了没有,如果是,你再修正自回归.切记,不要随意改数据或结果
@夔到576：计量经济学的一道题 与eviews有关 DW有关 -
宣嵇19272482018…… D-W值=2(1-\rho),这里\rho是残差项u_t与U_t-1的相关系数,根据这张图,是无法求解出DW值的.这张图的中R2可求F,R2可求调整的R2,其它的就是似然值,均值,方差,AIC值这类,就是没协方差的数据,所以,无解.
@夔到576：如何用EVIEWS做相关性检验?毕业设计需要.我是两组不同种类基金的收益,在做均检验前需先做相关性检验 -
宣嵇19272482018…… 建立出模型来,然后点view》residual test》series correlation LM test 默认是做二阶差分,出来的结果如果obs和resid(-2)都显著了那重复上面步骤做三阶的,直到obs显著,resid(-p)不显著就停止,就是p阶自回归消除,此时DW量应该特别接近2 到这,模型就是y=c+B1*X+e(t) e(t)=b1*e(t-1)+b2*e(t-2)....+bp*e(t-p)+u 参数估计里面直接有
宣嵇19272482018…… 我是计量经济学的初学者,如果说得不准请见谅.DW检验是检验序列相关的,而不是检验单位根的,序列相关还可以用LM检验,具体操作是点出一个结果输出窗口/VIEW/residual test/serial correlation LM test,然后输入之后的阶数,如果F统计量的P值小于0.05,就表示存在自相关.检验单位根用ADF检验,在EVIEWS这样操作 点开一个数据/VIEW/UNIT ROOT TEST
@夔到576：请问如果做自相关检验 必须要先建模吗 能不能之间用现有数据 用eviews 出dw检验统计量 -
宣嵇19272482018…… 可以的,自相关本身就是检验一个序列自身(不同时期间)的相关程度.建模后所做的自相关检验,主要是针对残差序列进行DW检验,从原理上说用直接用来检验原序列也是可以的.但其实这样式错的,这涉及到非参的问题,DW检验室基于残差序列的所服从的分布进行的.而原数列是不满足那种分布的.而且,检验原序列的自相关性用的是自相关系数,也根本不涉及DW检验.
@夔到576：eviews中的DW自相关检验DW的值是哪个啊?找不到.... -
宣嵇19272482018…… Durbin-Watson stat
@夔到576：我想问一下,用eviews怎么修正dw检验,是用广义差分法吗?老师只讲了理论,没有讲操作,是否可以 -
宣嵇19272482018…… 是的,是用这种方法
@夔到576：eviews的DW检验显示了0.6几,说明了什么? -
宣嵇19272482018…… 说明存在一定的自相关性
@夔到576：eviews 自相关(DW)/异方差(怀特)/多重共线性/格兰杰等等检验的判断,变量和方程的显著性是怎么判断的?谢谢 -
宣嵇19272482018…… 最简单的看法就是看eviews软件操作后的P值 如果P值小于5%,就是拒绝原假设,证明存在自相关、异方差、自变量之间存在多重共线性 如果P值大于5%,就是接受原假设,证明不存在自相关、异方差、自变量之间不存在多重共线性
@夔到576：计量经济学eviews怎么回归分析?
宣嵇19272482018…… 1、R-squared与Adjusted R-squared是方程拟合程度的度量,达到0.7已经可以了; 2、Akaike info criterion和Schwarz criterion等位信息量值,用来比较不同的模型,一般值越小越好; 3、Durbin-Watson stat是检验残差自相关的DW经验,一般值在2附件比较理想,你可以再查询具体的DW检验表,得到精确的检验结果; 4、F-statistic和Prob(F-statistic)用来判断你方程的整体显著性,由于是一元回归,和前面X系数的显著性
@夔到576：用eviews检验数据存在多重共线性 对其逐步回归的初始模型DW值存在一阶自相关 要怎么办?能修改吗? -
宣嵇19272482018…… 那你已做的逐步回归的模型已经解决多重共线性的问题了没有,如果是,你再修正自回归.切记,不要随意改数据或结果
@夔到576：计量经济学的一道题 与eviews有关 DW有关 -
宣嵇19272482018…… D-W值=2(1-\rho),这里\rho是残差项u_t与U_t-1的相关系数,根据这张图,是无法求解出DW值的.这张图的中R2可求F,R2可求调整的R2,其它的就是似然值,均值,方差,AIC值这类,就是没协方差的数据,所以,无解.
@夔到576：如何用EVIEWS做相关性检验?毕业设计需要.我是两组不同种类基金的收益,在做均检验前需先做相关性检验 -
宣嵇19272482018…… 建立出模型来,然后点view》residual test》series correlation LM test 默认是做二阶差分,出来的结果如果obs和resid(-2)都显著了那重复上面步骤做三阶的,直到obs显著,resid(-p)不显著就停止,就是p阶自回归消除,此时DW量应该特别接近2 到这,模型就是y=c+B1*X+e(t) e(t)=b1*e(t-1)+b2*e(t-2)....+bp*e(t-p)+u 参数估计里面直接有
