eviews+var模型检验及估计
@孔紫3299：如何用eviews做var模型 -
隆狠13852523996…… 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数
@孔紫3299：怎么用eviews 10对VaR进行卡方检验 -
隆狠13852523996…… 1.ADF检验打开序列,View-unit root test,选择差分阶次以及模型,点击ok.若p小于alpha,则无单位根2.协整检验分两步走:第一步:根据你的模型估计参数(这里可能用ols也可能用其他的模型估计方法)第二步:对第一步估计得到模型的残差做单位根检验,若无单位根则说明满足协整关系3.格兰杰因果检验以group的形式打开两个序列,View-granger causality,选择差分阶次,点击ok.若p小于alpha,则是因果关系
@孔紫3299：利用Eviews对以下数据进行构建var模型,进行协整检验,格兰杰因果检验,单位根检验 -
隆狠13852523996…… 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
@孔紫3299：eviews做VAR步骤 -
隆狠13852523996…… 1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验
@孔紫3299：VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
隆狠13852523996…… 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
@孔紫3299：论文要求用eviews做单位根检验,协整检验和因果检验,有会的么?? -
隆狠13852523996…… 这个其实挺好弄的~eviews里都集成了这些成型了的检验.只要在eviews的顶端的任务栏里寻找就行了.单位根检验:unit root test 协整检验:建立VAR模型做协整检验~ 因果检验:Granger test
@孔紫3299：eviews如何做单位根检验,误差修正模型,蒙特卡洛模拟实验 -
隆狠13852523996…… 先说单位根检验:打开需要检验的序列,在窗口左上角,依次view-unit root test,然后设定检验的参数,确定. 误差修正模型:理论上讲它是VAR模型的特例,在主菜单中quick-estimate var在弹出的对话框中选择vecter error correct设定参数,确...
@孔紫3299：VAR模型eviews怎么实现? -
隆狠13852523996…… 做VAR模型步骤1确定最优滞后阶数2VAR建模3VAR模型稳定性检验4方差分解5脉冲响应函数分析
@孔紫3299：eviews中AR模型和VAR模型的检验结果写在论文中用知网查重回算重复率么 -
隆狠13852523996…… VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归.ARMA 模型(Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基础“混合”构成.VAR模型是AR模型的推广,而ARMA模型包含AR模型,如果扰动项没有滞后最好用VAR模型,如果扰动项有滞后,则用ARMA模型
@孔紫3299：VAR模型平稳性检验,这种表是怎么做出来的eviews新手求教 -
隆狠13852523996…… 做完VAR再估计VAR模型的稳定性 你这个数据就表明有2个变量,滞后期是2阶
隆狠13852523996…… 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数
@孔紫3299：怎么用eviews 10对VaR进行卡方检验 -
隆狠13852523996…… 1.ADF检验打开序列,View-unit root test,选择差分阶次以及模型,点击ok.若p小于alpha,则无单位根2.协整检验分两步走:第一步:根据你的模型估计参数(这里可能用ols也可能用其他的模型估计方法)第二步:对第一步估计得到模型的残差做单位根检验,若无单位根则说明满足协整关系3.格兰杰因果检验以group的形式打开两个序列,View-granger causality,选择差分阶次,点击ok.若p小于alpha,则是因果关系
@孔紫3299：利用Eviews对以下数据进行构建var模型,进行协整检验,格兰杰因果检验,单位根检验 -
隆狠13852523996…… 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
@孔紫3299：eviews做VAR步骤 -
隆狠13852523996…… 1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验
@孔紫3299：VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
隆狠13852523996…… 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
@孔紫3299：论文要求用eviews做单位根检验,协整检验和因果检验,有会的么?? -
隆狠13852523996…… 这个其实挺好弄的~eviews里都集成了这些成型了的检验.只要在eviews的顶端的任务栏里寻找就行了.单位根检验:unit root test 协整检验:建立VAR模型做协整检验~ 因果检验:Granger test
@孔紫3299：eviews如何做单位根检验,误差修正模型,蒙特卡洛模拟实验 -
隆狠13852523996…… 先说单位根检验:打开需要检验的序列,在窗口左上角,依次view-unit root test,然后设定检验的参数,确定. 误差修正模型:理论上讲它是VAR模型的特例,在主菜单中quick-estimate var在弹出的对话框中选择vecter error correct设定参数,确...
@孔紫3299：VAR模型eviews怎么实现? -
隆狠13852523996…… 做VAR模型步骤1确定最优滞后阶数2VAR建模3VAR模型稳定性检验4方差分解5脉冲响应函数分析
@孔紫3299：eviews中AR模型和VAR模型的检验结果写在论文中用知网查重回算重复率么 -
隆狠13852523996…… VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归.ARMA 模型(Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基础“混合”构成.VAR模型是AR模型的推广,而ARMA模型包含AR模型,如果扰动项没有滞后最好用VAR模型,如果扰动项有滞后,则用ARMA模型
@孔紫3299：VAR模型平稳性检验,这种表是怎么做出来的eviews新手求教 -
隆狠13852523996…… 做完VAR再估计VAR模型的稳定性 你这个数据就表明有2个变量,滞后期是2阶
