r语言arch效应检验
@蔺勉6039：金融时间序列分析用R语言建立AR模型?! -
向冉18257659650…… 对R做平稳性检验,结果显示,在5%的显著性水平下接受拒绝原假设,表明不存在 ... 在建立计量经济模型时,总要选择统计性质优良的模型 对上证指数收益率序列AR(3)模型进行条件异方差的ARCHLM检验(滞后8阶),结果给出 AR模型的参数估计 GARCH模型可以消除金融时间序列的ARCH效应,模拟和预测其波动性.
@蔺勉6039：如何用拉格朗日乘子方法检验回归模型中的误差项是否存在arch效应 -
向冉18257659650…… 由第一个方程解得:x=0,或λ=-1, ①x=0,由第三个方程得到y=±2 ②将λ=-1代入第二个方程解得:y=0 由第三个方程得到x=±1 所以有四组解:(0,2)、(0,-2)、(1,0)、(-1,0)
@蔺勉6039：eviews中怎么确定残差序列是否存在ARCH效应 -
向冉18257659650…… arch效应也是自相关 回归过后做个自相关检验选择arch效应就可以啦
@蔺勉6039：R语言里做时间序列分析有哪些包 -
向冉18257659650…… 倾情推荐TSA这个函数包,包含了《时间序列分析及应用:R语言》中几乎所有涉及到的函数~ library(zoo) ###时间格式预处理 library(xts) ###同上 library(timeSeires) ###同上 library(urca) ###进行单位根检验 library(tseries) ###arma模型 library(fUnitRoots) ###进行单位根检验 library(FinTS) ###调用其中的自回归检验函数 library(fGarch) ###GARCH模型 library(nlme) ###调用其中的gls函数 library(fArma) ###进行拟合和检验
@蔺勉6039：怎么用R语言判断两组数据存在显著差异 -
向冉18257659650…… 分很多种情况,最常见的是均值检验,例如t检验: t.test(x=c(1:10), y = c(7:20))
@蔺勉6039：用Winrats做完GARCH - BEKK模型之后,怎么做LB检验和ARCH效应检验? -
向冉18257659650…… 均值方程看你如何设置,如果是常数均值方程,则直接输入y c ,然后设置波动率模型,如果均值方程是ARMA模型,则用y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2),波动模型自己设计啦!
@蔺勉6039：[stata] garch模型已经建立,如何检验arch效应 -
向冉18257659650…… estat archlm, lags(8)
@蔺勉6039：在R语言中,只已知2个样本各自的个数,均值,方差,怎么检验差异是否显著? -
向冉18257659650…… 如果两个样本具有方差齐性,那么做独立样本t检验时,直接套用t检验的公式,计算t值,,查表的自由度为n1+n2-2,然后用函数pt( t value, n1+n2-2)给出p值,小于0.05即为显著. 如果方差不齐,需要计算校正后的自由度,
@蔺勉6039：R语言的BP检验是否有效 -
向冉18257659650…… R语言做单位根检验的几个方法: 一是用fUnitRoots包中的UnitrootTests()和adfTest() 二是用tseries包中的adf.test()和pp.test() 用法都基本类似,可以看一下help的example 希望对你有用.
@蔺勉6039：r语言 怎么分析单因素方差分析的结果 -
向冉18257659650…… 方差分析表中的SS表示平方和,MS表示均方,F是组间均方与组内均方的比例,P-value表示在相应F值下的概率值,F crit是在相应显著水平下的F临界值,在统计分析上可以通过P-value的大小来判断组间的差异显著性,通常情况下,当<=0.01有极显著差异,>0.05时没有显著差异,介于二者之间时有显著差异.也可通过F值来判断差异显著性,当F>=F crit时,有显著(或极显著)差异.顺便说一下,F检验只能在总体上来检验差异显著性,不能判别这些显著差异具体来自哪些处理间,若要分析,需要进行多重比较.
向冉18257659650…… 对R做平稳性检验,结果显示,在5%的显著性水平下接受拒绝原假设,表明不存在 ... 在建立计量经济模型时,总要选择统计性质优良的模型 对上证指数收益率序列AR(3)模型进行条件异方差的ARCHLM检验(滞后8阶),结果给出 AR模型的参数估计 GARCH模型可以消除金融时间序列的ARCH效应,模拟和预测其波动性.
@蔺勉6039：如何用拉格朗日乘子方法检验回归模型中的误差项是否存在arch效应 -
向冉18257659650…… 由第一个方程解得:x=0,或λ=-1, ①x=0,由第三个方程得到y=±2 ②将λ=-1代入第二个方程解得:y=0 由第三个方程得到x=±1 所以有四组解:(0,2)、(0,-2)、(1,0)、(-1,0)
@蔺勉6039：eviews中怎么确定残差序列是否存在ARCH效应 -
向冉18257659650…… arch效应也是自相关 回归过后做个自相关检验选择arch效应就可以啦
@蔺勉6039：R语言里做时间序列分析有哪些包 -
向冉18257659650…… 倾情推荐TSA这个函数包,包含了《时间序列分析及应用:R语言》中几乎所有涉及到的函数~ library(zoo) ###时间格式预处理 library(xts) ###同上 library(timeSeires) ###同上 library(urca) ###进行单位根检验 library(tseries) ###arma模型 library(fUnitRoots) ###进行单位根检验 library(FinTS) ###调用其中的自回归检验函数 library(fGarch) ###GARCH模型 library(nlme) ###调用其中的gls函数 library(fArma) ###进行拟合和检验
@蔺勉6039：怎么用R语言判断两组数据存在显著差异 -
向冉18257659650…… 分很多种情况,最常见的是均值检验,例如t检验: t.test(x=c(1:10), y = c(7:20))
@蔺勉6039：用Winrats做完GARCH - BEKK模型之后,怎么做LB检验和ARCH效应检验? -
向冉18257659650…… 均值方程看你如何设置,如果是常数均值方程,则直接输入y c ,然后设置波动率模型,如果均值方程是ARMA模型,则用y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2),波动模型自己设计啦!
@蔺勉6039：[stata] garch模型已经建立,如何检验arch效应 -
向冉18257659650…… estat archlm, lags(8)
@蔺勉6039：在R语言中,只已知2个样本各自的个数,均值,方差,怎么检验差异是否显著? -
向冉18257659650…… 如果两个样本具有方差齐性,那么做独立样本t检验时,直接套用t检验的公式,计算t值,,查表的自由度为n1+n2-2,然后用函数pt( t value, n1+n2-2)给出p值,小于0.05即为显著. 如果方差不齐,需要计算校正后的自由度,
@蔺勉6039：R语言的BP检验是否有效 -
向冉18257659650…… R语言做单位根检验的几个方法: 一是用fUnitRoots包中的UnitrootTests()和adfTest() 二是用tseries包中的adf.test()和pp.test() 用法都基本类似,可以看一下help的example 希望对你有用.
@蔺勉6039：r语言 怎么分析单因素方差分析的结果 -
向冉18257659650…… 方差分析表中的SS表示平方和,MS表示均方,F是组间均方与组内均方的比例,P-value表示在相应F值下的概率值,F crit是在相应显著水平下的F临界值,在统计分析上可以通过P-value的大小来判断组间的差异显著性,通常情况下,当<=0.01有极显著差异,>0.05时没有显著差异,介于二者之间时有显著差异.也可通过F值来判断差异显著性,当F>=F crit时,有显著(或极显著)差异.顺便说一下,F检验只能在总体上来检验差异显著性,不能判别这些显著差异具体来自哪些处理间,若要分析,需要进行多重比较.
