stata+面板数据一阶差分
@杜轮3730：怎么用stata 做面板数据的一阶差分 -
华容19340341654…… 如果是连贯的时间序列 tsset date gen d_price = d.price // 一阶差分 如果不连贯 gen date_c = _n tsset date_c gen d_price = d.price
@杜轮3730：如何在stata中做一阶差分的单位根检验 -
华容19340341654…… 楼上别扯了.答案: 普通单位根检验: dfuller X 一阶差分检验:dfuller d.X 二阶差分检验:dfuller d2.X X是自己设定的某个自变量代号
@杜轮3730：stata面板数据中的GDP数据一阶差分还是不平稳要怎么办? -
华容19340341654…… 可以适当考虑二阶差分
@杜轮3730：如何用stata做一阶差分gmm -
华容19340341654…… 用ivreg2命令,连老师这里有的
@杜轮3730：非平衡面板数据在STATA里怎么做单位根检验 -
华容19340341654…… 不是的,其他变量都平稳的话,只需要把那个一阶差分平稳的变量差分后建模即可,但是意义会有所差别.如果所有变量都同阶差分平稳的话,可以直接建模,进行协整检验.
@杜轮3730：如何用stata进行面板数据的回归分析 -
华容19340341654…… 面板数据用xi即可 熟练掌握 我可以代分析
@杜轮3730：运用stata对时间序列变量进行一阶差分得出的p值为多少代表一阶差分为平稳过程? -
华容19340341654…… 看0.05与p值的比较结果
@杜轮3730：用stata确定了使用固定效应模型,然后模型系数怎么看 -
华容19340341654…… 分给的太少了啊.面板数据比时间序列和截面数据复杂多了.首先你得对模型的设定和数据的选取有个大概的确定(多少年?多少个截面?多少个变量?),然后是建立POOL数据,首先做F检验,看看应该是用混合数据模型、变截距模型还是变系数模型,当然,根据你研究的目的,也可以变系数来研究不同截面之间是否在某个变量上存在一致性.采用固定效应还是随机效应要做豪斯曼检验,不过一般用固定效应就可以.模型选定就是回归了,可以用OLS也可以用GLS,DW值不好的,可以在模型中加AR(N)进行修正.模型是要不断的尝试和修改的,最后取一个最符合要求的.
@杜轮3730：stata怎么检验面板数据用哪种模型 -
华容19340341654…… 方法/步骤 短面板处理 面板数据是指既有截面数据又有时间序列的数据,因此其存在截面数据没有的优势,在用stata进行面板数据的估计时,一般选择xtreg命令进行拟合.本节主要论述短面板的stata实现,即时间维度T相对于截面数n较小的数...
@杜轮3730：想问我的stata数据想做差分计算,但设置差分变量时一直显示(var1 already defined)求教大神怎么回事? -
华容19340341654…… gen命令会产生新变量var1,而你的变量表里已有var1,与命令冲突.换个变量名就行了.
华容19340341654…… 如果是连贯的时间序列 tsset date gen d_price = d.price // 一阶差分 如果不连贯 gen date_c = _n tsset date_c gen d_price = d.price
@杜轮3730：如何在stata中做一阶差分的单位根检验 -
华容19340341654…… 楼上别扯了.答案: 普通单位根检验: dfuller X 一阶差分检验:dfuller d.X 二阶差分检验:dfuller d2.X X是自己设定的某个自变量代号
@杜轮3730：stata面板数据中的GDP数据一阶差分还是不平稳要怎么办? -
华容19340341654…… 可以适当考虑二阶差分
@杜轮3730：如何用stata做一阶差分gmm -
华容19340341654…… 用ivreg2命令,连老师这里有的
@杜轮3730：非平衡面板数据在STATA里怎么做单位根检验 -
华容19340341654…… 不是的,其他变量都平稳的话,只需要把那个一阶差分平稳的变量差分后建模即可,但是意义会有所差别.如果所有变量都同阶差分平稳的话,可以直接建模,进行协整检验.
@杜轮3730：如何用stata进行面板数据的回归分析 -
华容19340341654…… 面板数据用xi即可 熟练掌握 我可以代分析
@杜轮3730：运用stata对时间序列变量进行一阶差分得出的p值为多少代表一阶差分为平稳过程? -
华容19340341654…… 看0.05与p值的比较结果
@杜轮3730：用stata确定了使用固定效应模型,然后模型系数怎么看 -
华容19340341654…… 分给的太少了啊.面板数据比时间序列和截面数据复杂多了.首先你得对模型的设定和数据的选取有个大概的确定(多少年?多少个截面?多少个变量?),然后是建立POOL数据,首先做F检验,看看应该是用混合数据模型、变截距模型还是变系数模型,当然,根据你研究的目的,也可以变系数来研究不同截面之间是否在某个变量上存在一致性.采用固定效应还是随机效应要做豪斯曼检验,不过一般用固定效应就可以.模型选定就是回归了,可以用OLS也可以用GLS,DW值不好的,可以在模型中加AR(N)进行修正.模型是要不断的尝试和修改的,最后取一个最符合要求的.
@杜轮3730：stata怎么检验面板数据用哪种模型 -
华容19340341654…… 方法/步骤 短面板处理 面板数据是指既有截面数据又有时间序列的数据,因此其存在截面数据没有的优势,在用stata进行面板数据的估计时,一般选择xtreg命令进行拟合.本节主要论述短面板的stata实现,即时间维度T相对于截面数n较小的数...
@杜轮3730：想问我的stata数据想做差分计算,但设置差分变量时一直显示(var1 already defined)求教大神怎么回事? -
华容19340341654…… gen命令会产生新变量var1,而你的变量表里已有var1,与命令冲突.换个变量名就行了.
