svar模型stata步骤
@亓牵5169：如何建立结构var模型 我知道怎么建立VAR 但是不知道怎么建立结构VAR,用EVIEWS软件
汪卞19192814767…… 建议用stata做结构VAR模型比较方便EVIEWS要用system来建立SVAR
@亓牵5169：如何建立var模型 stata -
汪卞19192814767…… 上面左侧的表是用来计算下面数据的,分析过程中基本不用提到 右侧从上往下 1.Number of obs 是样本容量 2.F是模型的F检验值,用来计算下面的P>F 3.P>F是模型F检验落在小概率事件区间的概率,你的模型置信水平是0.05
@亓牵5169：求助:关于用stata做二元选择模型的步骤 -
汪卞19192814767…… statistics --> binary outcomes --> probit regression 在菜单的 dependent variable中选取你的0-1型变量(因变量) independent variable 中选取你的自变量,运行即可
@亓牵5169：Stata能做面板VAR模型吗?怎么做?谢谢! -
汪卞19192814767…… Stata还没有官方的面板VAR命令
@亓牵5169：求助STATA面板数据模型分析的详细步骤和命令 -
汪卞19192814767…… 面板数据回归模型基本操作流程 1单位根检验,用unitroot命令 2豪斯曼检验,用hausman命令 3回归操作,用xtreg命令
@亓牵5169：怎样用stata进行随机抽样 -
汪卞19192814767…… 用stata进行平稳性检验的方法: 1、点击面板上的额ADF检验 2、在打开的对话框中输入命令dfuller,就开始了平稳性检验 Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件.它提供许许多多功能,包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式. Stata 的统计功能很强,除了传统的统计分析方法外,还收集了近 20 年发展起来的新方法,如 Cox 比例风险回归,指数与 Weibull 回归,多类结果与有序结果的 logistic 回归, Poisson 回归,负二项回归及广义负二项回归,随机效应模型等.
@亓牵5169：stata面板数据模型 -
汪卞19192814767…… 方法/步骤 短面板处理 面板数据是指既有截面数据又有时间序列的数据,因此其存在截面数据没有的优势,在用stata进行面板数据的估计时,一般选择xtreg命令进行拟合.本节主要论述短面板的stata实现,即时间维度T相对于截面数n较小的数...
@亓牵5169：用stata确定了使用固定效应模型,然后模型系数怎么看 -
汪卞19192814767…… 分给的太少了啊.面板数据比时间序列和截面数据复杂多了.首先你得对模型的设定和数据的选取有个大概的确定(多少年?多少个截面?多少个变量?),然后是建立POOL数据,首先做F检验,看看应该是用混合数据模型、变截距模型还是变系数模型,当然,根据你研究的目的,也可以变系数来研究不同截面之间是否在某个变量上存在一致性.采用固定效应还是随机效应要做豪斯曼检验,不过一般用固定效应就可以.模型选定就是回归了,可以用OLS也可以用GLS,DW值不好的,可以在模型中加AR(N)进行修正.模型是要不断的尝试和修改的,最后取一个最符合要求的.
@亓牵5169：怎么用STATA实现面板数据的三个模型 -
汪卞19192814767…… 可以啊eviews做不了面板数据var模型stata用pvar2或者xtvar命令可以做我做了很多面板数据var模型了
@亓牵5169：stata怎么看回归系数显著性? -
汪卞19192814767…… reg只提供回归分析,在出的结果里每个变量后面都有P值,P=0代表显著,P=0.01以下是1%显著水平显著,0.05是5%,0.1是10%,如要要T值可以ttest A之类的. reg y x1 x2 xn test x1=x2=xn=0 关键看三个地方,一个是判定系数R方,本图中,...
汪卞19192814767…… 建议用stata做结构VAR模型比较方便EVIEWS要用system来建立SVAR
@亓牵5169：如何建立var模型 stata -
汪卞19192814767…… 上面左侧的表是用来计算下面数据的,分析过程中基本不用提到 右侧从上往下 1.Number of obs 是样本容量 2.F是模型的F检验值,用来计算下面的P>F 3.P>F是模型F检验落在小概率事件区间的概率,你的模型置信水平是0.05
@亓牵5169：求助:关于用stata做二元选择模型的步骤 -
汪卞19192814767…… statistics --> binary outcomes --> probit regression 在菜单的 dependent variable中选取你的0-1型变量(因变量) independent variable 中选取你的自变量,运行即可
@亓牵5169：Stata能做面板VAR模型吗?怎么做?谢谢! -
汪卞19192814767…… Stata还没有官方的面板VAR命令
@亓牵5169：求助STATA面板数据模型分析的详细步骤和命令 -
汪卞19192814767…… 面板数据回归模型基本操作流程 1单位根检验,用unitroot命令 2豪斯曼检验,用hausman命令 3回归操作,用xtreg命令
@亓牵5169：怎样用stata进行随机抽样 -
汪卞19192814767…… 用stata进行平稳性检验的方法: 1、点击面板上的额ADF检验 2、在打开的对话框中输入命令dfuller,就开始了平稳性检验 Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件.它提供许许多多功能,包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式. Stata 的统计功能很强,除了传统的统计分析方法外,还收集了近 20 年发展起来的新方法,如 Cox 比例风险回归,指数与 Weibull 回归,多类结果与有序结果的 logistic 回归, Poisson 回归,负二项回归及广义负二项回归,随机效应模型等.
@亓牵5169：stata面板数据模型 -
汪卞19192814767…… 方法/步骤 短面板处理 面板数据是指既有截面数据又有时间序列的数据,因此其存在截面数据没有的优势,在用stata进行面板数据的估计时,一般选择xtreg命令进行拟合.本节主要论述短面板的stata实现,即时间维度T相对于截面数n较小的数...
@亓牵5169：用stata确定了使用固定效应模型,然后模型系数怎么看 -
汪卞19192814767…… 分给的太少了啊.面板数据比时间序列和截面数据复杂多了.首先你得对模型的设定和数据的选取有个大概的确定(多少年?多少个截面?多少个变量?),然后是建立POOL数据,首先做F检验,看看应该是用混合数据模型、变截距模型还是变系数模型,当然,根据你研究的目的,也可以变系数来研究不同截面之间是否在某个变量上存在一致性.采用固定效应还是随机效应要做豪斯曼检验,不过一般用固定效应就可以.模型选定就是回归了,可以用OLS也可以用GLS,DW值不好的,可以在模型中加AR(N)进行修正.模型是要不断的尝试和修改的,最后取一个最符合要求的.
@亓牵5169：怎么用STATA实现面板数据的三个模型 -
汪卞19192814767…… 可以啊eviews做不了面板数据var模型stata用pvar2或者xtvar命令可以做我做了很多面板数据var模型了
@亓牵5169：stata怎么看回归系数显著性? -
汪卞19192814767…… reg只提供回归分析,在出的结果里每个变量后面都有P值,P=0代表显著,P=0.01以下是1%显著水平显著,0.05是5%,0.1是10%,如要要T值可以ttest A之类的. reg y x1 x2 xn test x1=x2=xn=0 关键看三个地方,一个是判定系数R方,本图中,...
