var介入的四个条件
@安饱598：风险价值管理VaR技术 是什么? -
费全17199282908…… 风险价值法(VAR)(一)概念VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少.在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目.尤其是在过去的几年里,许多银行和法规制定者开始把这种方法...
@安饱598：var模型的适用条件是什么 -
费全17199282908…… 服从正态分布
@安饱598：请高手把下面通达信公式改写成分别有关 试探介入 果断介入 和主力介入信号出现时的选股公式
费全17199282908…… VAR1:=(CLOSE-MA(CLOSE,6))/MA(CLOSE,6)*100; VAR2:=(CLOSE-MA(CLOSE,12))/MA(CLOSE,12)*100; VAR3:=(CLOSE-MA(CLOSE,24))/MA(CLOSE,24)*100; VAR4:=(VAR1+2*VAR2+3*VAR3)/6; VAR5:=MA(VAR4,3)-STD(VAR4,3); VAR6...
@安饱598：var可以干什么 var的三个应用阶段 -
费全17199282908…… VaR的应用主要体现在:第一,用于风险控制.目前已有超过1000家的银行、保险公司、投资基金、养老金基金及非金融公司采用VaR方法作为金融衍生工具风险管理的手段.利用VaR方法进行风险控制
@安饱598：C#中var关键字怎么用 - - ~ -
费全17199282908…… VAR 是3.5新出的一个定义变量的类型 其实也就是弱化类型的定义 VAR可代替任何类型 编译器会根据上下文来判断你到底是想用什么类型的 至于什么情况下用到VAR 我想就是你无法确定自己将用的是什么类型 就可以使用VAR 类似 OBJECT 但是效率比OBJECT高点 使用var定义变量时有以下四个特点:1. 必须在定义时初始化.也就是必须是var s = “abcd”形式,而不能是如下形式:var s; s = “abcd”;2. 一但初始化完成,就不能再给变量赋与初始化值类型不同的值了.3. var要求是局部变量.4. 使用var定义变量和object不同,它在效率上和使用强类型方式定义变量完全一样.
@安饱598：c#中的var怎么应用呢 -
费全17199282908…… var 是定义变量的关键字 当时也var定义变量时,该变量的数据类型有赋给它的值决定的,比如下面:var i = 100;//这里的i就是int类型 var dt = new DataTalbe();//这里dt的数据类型就是DataTable etc..............
@安饱598：金融风险控制中Var方法的应用 -
费全17199282908…… VaR的定义 在正常的市场条件和给定的置信度内,用于评估和计量任何一种金融资产或证券投资组合在既定时期内所面临的市场风险大小和可能遭受的潜在最大价值损失. 比如,如果我们说某个敞口在99%的置信水平下的在险价值即VaR值为$...
@安饱598：一个VAR模型需要哪些主要的检验 -
费全17199282908…… 一个VAR系统初步估计出来以后,先是要选择最优的滞后长度,然后重新再做一次VAR,接下来看模型系统是否稳定,即看单位根的倒数是否都在单位圆内,如果都在,表明系统是稳定的.但有些情况下,根据AIC,SC等判别标准,如果只滞后一期或二期,不能反应变量间的动态相互作用,这时在自由度可以满足的情况下,可以考虑将滞后期增大,同时必须满足稳定性条件.接下来,就是做传统的协整,方差分解,脉冲响应等.
@安饱598：怎么把股票指标改为选股指标? -
费全17199282908…… 此公式有未来函数(TROUGHBARS前M个ZIG转向波谷到当前距离)和(ZIG之字转向)部分条件做选股公式不适合. 下面语句可以做选股参考(不含有未来函数):. VAR19:=EMA(CLOSE,2)-EMA(CLOSE,150); VAR1A:=EMA(VAR19,100); ...
@安饱598：关于SQL中的方差函数VAR()相关问题! -
费全17199282908…… 这个 0.5好像可以判断是 大于 0还是 小于 0 的吧 如果是”从高到第低减幅的话那个 0.5应该是小于 0 的吧 你设置一个判断 然后只输出 大于 0 的 数据 看看这样可以不--------------------- 同一个字段自己减自己吗?好像可以 不过不是用同一个数据减哦 如果是同一个列里的一个值减另一个值是可以的 不过我觉得好像你求的那个“平均绩点”自己也有正负的差别吧
费全17199282908…… 风险价值法(VAR)(一)概念VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少.在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目.尤其是在过去的几年里,许多银行和法规制定者开始把这种方法...
@安饱598：var模型的适用条件是什么 -
费全17199282908…… 服从正态分布
@安饱598：请高手把下面通达信公式改写成分别有关 试探介入 果断介入 和主力介入信号出现时的选股公式
费全17199282908…… VAR1:=(CLOSE-MA(CLOSE,6))/MA(CLOSE,6)*100; VAR2:=(CLOSE-MA(CLOSE,12))/MA(CLOSE,12)*100; VAR3:=(CLOSE-MA(CLOSE,24))/MA(CLOSE,24)*100; VAR4:=(VAR1+2*VAR2+3*VAR3)/6; VAR5:=MA(VAR4,3)-STD(VAR4,3); VAR6...
@安饱598：var可以干什么 var的三个应用阶段 -
费全17199282908…… VaR的应用主要体现在:第一,用于风险控制.目前已有超过1000家的银行、保险公司、投资基金、养老金基金及非金融公司采用VaR方法作为金融衍生工具风险管理的手段.利用VaR方法进行风险控制
@安饱598：C#中var关键字怎么用 - - ~ -
费全17199282908…… VAR 是3.5新出的一个定义变量的类型 其实也就是弱化类型的定义 VAR可代替任何类型 编译器会根据上下文来判断你到底是想用什么类型的 至于什么情况下用到VAR 我想就是你无法确定自己将用的是什么类型 就可以使用VAR 类似 OBJECT 但是效率比OBJECT高点 使用var定义变量时有以下四个特点:1. 必须在定义时初始化.也就是必须是var s = “abcd”形式,而不能是如下形式:var s; s = “abcd”;2. 一但初始化完成,就不能再给变量赋与初始化值类型不同的值了.3. var要求是局部变量.4. 使用var定义变量和object不同,它在效率上和使用强类型方式定义变量完全一样.
@安饱598：c#中的var怎么应用呢 -
费全17199282908…… var 是定义变量的关键字 当时也var定义变量时,该变量的数据类型有赋给它的值决定的,比如下面:var i = 100;//这里的i就是int类型 var dt = new DataTalbe();//这里dt的数据类型就是DataTable etc..............
@安饱598：金融风险控制中Var方法的应用 -
费全17199282908…… VaR的定义 在正常的市场条件和给定的置信度内,用于评估和计量任何一种金融资产或证券投资组合在既定时期内所面临的市场风险大小和可能遭受的潜在最大价值损失. 比如,如果我们说某个敞口在99%的置信水平下的在险价值即VaR值为$...
@安饱598：一个VAR模型需要哪些主要的检验 -
费全17199282908…… 一个VAR系统初步估计出来以后,先是要选择最优的滞后长度,然后重新再做一次VAR,接下来看模型系统是否稳定,即看单位根的倒数是否都在单位圆内,如果都在,表明系统是稳定的.但有些情况下,根据AIC,SC等判别标准,如果只滞后一期或二期,不能反应变量间的动态相互作用,这时在自由度可以满足的情况下,可以考虑将滞后期增大,同时必须满足稳定性条件.接下来,就是做传统的协整,方差分解,脉冲响应等.
@安饱598：怎么把股票指标改为选股指标? -
费全17199282908…… 此公式有未来函数(TROUGHBARS前M个ZIG转向波谷到当前距离)和(ZIG之字转向)部分条件做选股公式不适合. 下面语句可以做选股参考(不含有未来函数):. VAR19:=EMA(CLOSE,2)-EMA(CLOSE,150); VAR1A:=EMA(VAR19,100); ...
@安饱598：关于SQL中的方差函数VAR()相关问题! -
费全17199282908…… 这个 0.5好像可以判断是 大于 0还是 小于 0 的吧 如果是”从高到第低减幅的话那个 0.5应该是小于 0 的吧 你设置一个判断 然后只输出 大于 0 的 数据 看看这样可以不--------------------- 同一个字段自己减自己吗?好像可以 不过不是用同一个数据减哦 如果是同一个列里的一个值减另一个值是可以的 不过我觉得好像你求的那个“平均绩点”自己也有正负的差别吧
