wald检验怎么看显著stata
@尤娟4797：用spss进行logit分析中,怎样判断wald检验是否显著
雕类17850338229…… 在logit分析的结果中 跟wald在一起的那个表格 就是对wald的检验 后面的sig就是wald检验是否显著的判断标准,它是对整体回归系数是否显著的检验 正如上面说的 它只是个参考值
@尤娟4797：spss二元逻辑回归,表头的wals是z值吗 -
雕类17850338229…… 你说的是wald吗?那是wald卡方值,等于B除以它的标准误(S.E.)的平方值,所以这个值是用于对回归系数显著性进行检验的.显著性去看sig就好了
@尤娟4797：,问题是计量经济学WALD检验中,F统计量为1.64,P值为0.18,chi - square值为5.29,p值为0.159说明什么呢 -
雕类17850338229…… 1. p-value是根据相关检验的statistics的分布或者与critical value的对比算出来的,本身的作用只是在确定了相应的显著水准基础上对你的检验的虚无假设的判断,并不能证明什么,只是判断工具. 2. 关于F检验, 是有关系数的联合检验,这个检...
@尤娟4797：如何用t检验f检验wald检验 -
雕类17850338229…… 独立样本t检验 1.在进行独立样本T检验之前,要先对数据进行正态性检验.满足正态性才能进一步分析,不满足可以采用数据转化或非参数秩和检验; 2.在菜单栏上执行:分析-比较均数-独立样本t检验; 3.将要比较平均数的变量放到检验变量,...
@尤娟4797：多项logit模型怎么用SPSS来做 -
雕类17850338229…… 在logit分析的结果中 跟wald在一起的那个表格 就是对wald的检验 后面的sig就是wald检验是否显著的判断标准,它是对整体回归系数是否显著的检验 正如上面说的 它只是个参考值
@尤娟4797：用SPSS做多元线性回归分析,将26个自变量(11种数性的,5种质性的)全部进入,为什么最后进入的总是17个呢 -
雕类17850338229…… 统计学中想比较回归系数之间的差异,可以利用标准化回归系数,通过比较回归系数的标准化值的大小来比较变量的影响程度,当然前提是,回归系数都是显著的. 另外,你可以用F检验或Wald检验对多个回归系数的线性约束进行检验,当然这个说白了还是系数显著性检验,比如你的原假设可以是x1-x2=2,其中x1,x2都是变量的回归系数.比如Eviews中:你在回归方程的窗口中,左顶角view->coefficient tests->Wald.
@尤娟4797：怎样用Eviews5.0进行科布 - 道格拉斯函数的回归分析?(急用!!请高手帮忙) -
雕类17850338229…… 是这么做的.回归完后我们常进行有约束的Wald系数检验.选择View/Coefficient Tests/Wald-Coefficient Restrictions,在编辑对话框中输入约束条件.约束条件应表示为含有估计参数和常数(不可以含有序列名)的方程,系数应表示为c(1),c(2)等等,除非在估计中已使用过一个不同的系数向量.为检验规模报酬不变的假设,在对话框中输入下列约束: c(2) + c(3) = 1 单击OK,EViews显示Wald检验结果(原假设:约束条件有效):
@尤娟4797：Logistic回归的检验方法有哪些 -
雕类17850338229…… wald检验法
@尤娟4797：计量经济学疑问:在检验线性约束条件时,F检验和LM/W/LR检验有何区别和联系? -
雕类17850338229…… 任何一种检验都可以用于大样本,而且样本越大,检验越精确; 如果单独检验某个系数是否为零,看各自的t值就可以了; 如果要检验是否联合显著,可以使用F检验; 检验线性约束时,可以使用F检验,做两个回归,一个是有约束的,一个是没有约束的,得到两个回归的残差平方和,代入F统计量求出,然后再做出判断就可以了; 实际上F检验、拉格朗日乘数检验(LM)都是wald检验的一种特殊形式;在大样本条件下,LM检验、似然比检验(LR)、wald检验都是渐进等价的.
@尤娟4797：一元二次回归方程 回归系数的F显著性检验 -
雕类17850338229…… 就是一元一次 如果y=ax^2 设z=x^2 就变成y=az 可以看这个参考 http://wenwen.sogou.com/z/q707874660.htm y=polyfit(x,y,2)只是拟合回归方程而已. p接近于0的话是说明回归显著,即系数显著不为0 也就是x^2对y的影响显著 你合度是stats看第一个R2 越接近1拟合越好.
雕类17850338229…… 在logit分析的结果中 跟wald在一起的那个表格 就是对wald的检验 后面的sig就是wald检验是否显著的判断标准,它是对整体回归系数是否显著的检验 正如上面说的 它只是个参考值
@尤娟4797：spss二元逻辑回归,表头的wals是z值吗 -
雕类17850338229…… 你说的是wald吗?那是wald卡方值,等于B除以它的标准误(S.E.)的平方值,所以这个值是用于对回归系数显著性进行检验的.显著性去看sig就好了
@尤娟4797：,问题是计量经济学WALD检验中,F统计量为1.64,P值为0.18,chi - square值为5.29,p值为0.159说明什么呢 -
雕类17850338229…… 1. p-value是根据相关检验的statistics的分布或者与critical value的对比算出来的,本身的作用只是在确定了相应的显著水准基础上对你的检验的虚无假设的判断,并不能证明什么,只是判断工具. 2. 关于F检验, 是有关系数的联合检验,这个检...
@尤娟4797：如何用t检验f检验wald检验 -
雕类17850338229…… 独立样本t检验 1.在进行独立样本T检验之前,要先对数据进行正态性检验.满足正态性才能进一步分析,不满足可以采用数据转化或非参数秩和检验; 2.在菜单栏上执行:分析-比较均数-独立样本t检验; 3.将要比较平均数的变量放到检验变量,...
@尤娟4797：多项logit模型怎么用SPSS来做 -
雕类17850338229…… 在logit分析的结果中 跟wald在一起的那个表格 就是对wald的检验 后面的sig就是wald检验是否显著的判断标准,它是对整体回归系数是否显著的检验 正如上面说的 它只是个参考值
@尤娟4797：用SPSS做多元线性回归分析,将26个自变量(11种数性的,5种质性的)全部进入,为什么最后进入的总是17个呢 -
雕类17850338229…… 统计学中想比较回归系数之间的差异,可以利用标准化回归系数,通过比较回归系数的标准化值的大小来比较变量的影响程度,当然前提是,回归系数都是显著的. 另外,你可以用F检验或Wald检验对多个回归系数的线性约束进行检验,当然这个说白了还是系数显著性检验,比如你的原假设可以是x1-x2=2,其中x1,x2都是变量的回归系数.比如Eviews中:你在回归方程的窗口中,左顶角view->coefficient tests->Wald.
@尤娟4797：怎样用Eviews5.0进行科布 - 道格拉斯函数的回归分析?(急用!!请高手帮忙) -
雕类17850338229…… 是这么做的.回归完后我们常进行有约束的Wald系数检验.选择View/Coefficient Tests/Wald-Coefficient Restrictions,在编辑对话框中输入约束条件.约束条件应表示为含有估计参数和常数(不可以含有序列名)的方程,系数应表示为c(1),c(2)等等,除非在估计中已使用过一个不同的系数向量.为检验规模报酬不变的假设,在对话框中输入下列约束: c(2) + c(3) = 1 单击OK,EViews显示Wald检验结果(原假设:约束条件有效):
@尤娟4797：Logistic回归的检验方法有哪些 -
雕类17850338229…… wald检验法
@尤娟4797：计量经济学疑问:在检验线性约束条件时,F检验和LM/W/LR检验有何区别和联系? -
雕类17850338229…… 任何一种检验都可以用于大样本,而且样本越大,检验越精确; 如果单独检验某个系数是否为零,看各自的t值就可以了; 如果要检验是否联合显著,可以使用F检验; 检验线性约束时,可以使用F检验,做两个回归,一个是有约束的,一个是没有约束的,得到两个回归的残差平方和,代入F统计量求出,然后再做出判断就可以了; 实际上F检验、拉格朗日乘数检验(LM)都是wald检验的一种特殊形式;在大样本条件下,LM检验、似然比检验(LR)、wald检验都是渐进等价的.
@尤娟4797：一元二次回归方程 回归系数的F显著性检验 -
雕类17850338229…… 就是一元一次 如果y=ax^2 设z=x^2 就变成y=az 可以看这个参考 http://wenwen.sogou.com/z/q707874660.htm y=polyfit(x,y,2)只是拟合回归方程而已. p接近于0的话是说明回归显著,即系数显著不为0 也就是x^2对y的影响显著 你合度是stats看第一个R2 越接近1拟合越好.
