上行报酬率和上行概率
@上冉6719：什么是风险中性世界 -
桓萱19173286561…… 风险中性是相对于风险偏好和风险厌恶的概念,风险中性的投资者对自己承担的风险并不要求风险补偿.我们把每个人都是风险中性的世界称之为风险中性世界(Risk-Neutral World),这样的世界里,投资者对风险不要补偿,所有证券的预期收...
@上冉6719：某公司股票的报酬率(收益率)及概率分布情况如下: 概率(PI) 0.15 0.20 0.30 0.20 0.15 -
桓萱19173286561…… 证券期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价 其中风险溢价=风险报酬系数*收益标准差,计算公式变为: 证券期望收益率=无风险收益率+风险报酬系数*标准差 计算一下可以知道,甲公司收益标准差为4.94,乙公司的收益标准差为5.06 代入公式,可得: 甲公司股票的报酬率=3%+4.94*5%=27.7% 乙公司股票的报酬率=3%+5.06*8%=43.4%
@上冉6719：股票的上行和下行概率是什么意思? -
桓萱19173286561…… 股市上行和下行就是股市涨和跌.股票上行和下行的概率就是多空较量,有可能涨有可能是跌. 上市公司买卖双方成交的价格即为股票价格,和其它任何商品是一样的.其一点不同为你买其它商品是为了消费,而买股票是期望未来有人以更高的价格买走你的.当大家都有此期望时,卖家会提高价格或者买家要出高价,此时成交后股票价格上涨,反之,持股人认为价格会下跌,则以低价叫卖,成交后股票价格下跌.
@上冉6719：必要报酬率 风险报酬率 期望报酬率的区别? -
桓萱19173286561…… (1)“必要报酬率”指的是投资人根据投资风险要求得到的“最低报酬率”,也叫“要求收益率”,按照“必要报酬率”折现计算得出的是证券的“内在价值”,必要报酬率=无风险收益率+贝他系数*(市场平均收益率-无风险收益率). (2)期望报酬率也叫预期报酬率,指的是根据投资额和可能获得的收益而预期获得的收益率,按照“期望报酬率”折现计算得出的是证券的“买价”.期望报酬率是根据预期的各种报酬率加权计算的或者依据预期的现金流量计算的.股利固定增长的股票,其预期报酬率可以通过固定增长股利模型计算,预期报酬率=(下一期股利/股价)+增长率. (3)在资本市场有效的情况下,则证券的买价=证券的内在价值,期望收益率=必要收益率.
@上冉6719：必要报酬率的计算公式是什么 -
桓萱19173286561…… 必要报酬率的计算的一般公式:必要报酬率=无风险报酬率+风险溢价; 风险溢价一般通过风险资产的风险资产报酬率评估. 一般通过这个公式推导:必要报酬率=无风险报酬率+(平均风险资产报酬率-无风险报酬率)*β 拓展资料: 必要报酬...
@上冉6719：1.甲公司和乙公司股票的报酬率及概率分布如下, 甲公司股票 概 率 股票报酬率(%) 0.2 5 0.3 7 0.3 13 0.2 -
桓萱19173286561…… 证券的期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价+期望通胀率 题目中没提到通胀,因此不予考虑,那么有: 证券期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价 其中风险溢价=风险报酬系数*收益标准差,计算公式变为: 证券期望收益率=无风险收益率+风险报酬系数*标准差 计算一下可以知道,甲公司收益标准差为4.94,乙公司的收益标准差为5.06 代入公式,可得: 甲公司股票的报酬率=3%+4.94*5%=27.7% 乙公司股票的报酬率=3%+5.06*8%=43.4% 改正过了,这回应该对了
@上冉6719：A公司和B公司股票的报酬率及概率分布:A公司和B公司报酬率各为40%\70%和共同发生概率为0.2(为繁荣阶段)A公司和B公司报酬率各为20%\20%和共同... - 作业帮
桓萱19173286561…… [答案] A:40%*0.2+20%*0.6+0%*0.2=0.08+0.12=0.2 B:70%*0.2+20%*0.6-30%*0.2=0.14+0.12-0.06=0.2 A公司的投资报酬率应为:10%+5%*0.2=11% B公司的投资报酬率应为:10%+8%*0.2=11.6%
@上冉6719：股票的预期必要报酬率和预期报酬率是一个概念吗? -
桓萱19173286561…… (1)预期报酬率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可能实现的收益率. 预期报酬率=∑Pi*Ri (2)必要报酬率,也称最低必要报酬率或最低要求的收益率,表示投资者对某资产合理要求的最低收益率. 必要报酬率=无风险收益率+风险收益率 (3)若指出市场是均衡的,在资本资产定价模型理论框架下,预期报酬率=必要报酬率=Rf+β*(Rm-Rf) 自认为财务管理学得还可以,有什么问题我们再沟通:)
桓萱19173286561…… 风险中性是相对于风险偏好和风险厌恶的概念,风险中性的投资者对自己承担的风险并不要求风险补偿.我们把每个人都是风险中性的世界称之为风险中性世界(Risk-Neutral World),这样的世界里,投资者对风险不要补偿,所有证券的预期收...
@上冉6719：某公司股票的报酬率(收益率)及概率分布情况如下: 概率(PI) 0.15 0.20 0.30 0.20 0.15 -
桓萱19173286561…… 证券期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价 其中风险溢价=风险报酬系数*收益标准差,计算公式变为: 证券期望收益率=无风险收益率+风险报酬系数*标准差 计算一下可以知道,甲公司收益标准差为4.94,乙公司的收益标准差为5.06 代入公式,可得: 甲公司股票的报酬率=3%+4.94*5%=27.7% 乙公司股票的报酬率=3%+5.06*8%=43.4%
@上冉6719：股票的上行和下行概率是什么意思? -
桓萱19173286561…… 股市上行和下行就是股市涨和跌.股票上行和下行的概率就是多空较量,有可能涨有可能是跌. 上市公司买卖双方成交的价格即为股票价格,和其它任何商品是一样的.其一点不同为你买其它商品是为了消费,而买股票是期望未来有人以更高的价格买走你的.当大家都有此期望时,卖家会提高价格或者买家要出高价,此时成交后股票价格上涨,反之,持股人认为价格会下跌,则以低价叫卖,成交后股票价格下跌.
@上冉6719：必要报酬率 风险报酬率 期望报酬率的区别? -
桓萱19173286561…… (1)“必要报酬率”指的是投资人根据投资风险要求得到的“最低报酬率”,也叫“要求收益率”,按照“必要报酬率”折现计算得出的是证券的“内在价值”,必要报酬率=无风险收益率+贝他系数*(市场平均收益率-无风险收益率). (2)期望报酬率也叫预期报酬率,指的是根据投资额和可能获得的收益而预期获得的收益率,按照“期望报酬率”折现计算得出的是证券的“买价”.期望报酬率是根据预期的各种报酬率加权计算的或者依据预期的现金流量计算的.股利固定增长的股票,其预期报酬率可以通过固定增长股利模型计算,预期报酬率=(下一期股利/股价)+增长率. (3)在资本市场有效的情况下,则证券的买价=证券的内在价值,期望收益率=必要收益率.
@上冉6719：必要报酬率的计算公式是什么 -
桓萱19173286561…… 必要报酬率的计算的一般公式:必要报酬率=无风险报酬率+风险溢价; 风险溢价一般通过风险资产的风险资产报酬率评估. 一般通过这个公式推导:必要报酬率=无风险报酬率+(平均风险资产报酬率-无风险报酬率)*β 拓展资料: 必要报酬...
@上冉6719：1.甲公司和乙公司股票的报酬率及概率分布如下, 甲公司股票 概 率 股票报酬率(%) 0.2 5 0.3 7 0.3 13 0.2 -
桓萱19173286561…… 证券的期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价+期望通胀率 题目中没提到通胀,因此不予考虑,那么有: 证券期望收益率=无风险收益率+证券特别风险溢价 其中风险溢价=风险报酬系数*收益标准差,计算公式变为: 证券期望收益率=无风险收益率+风险报酬系数*标准差 计算一下可以知道,甲公司收益标准差为4.94,乙公司的收益标准差为5.06 代入公式,可得: 甲公司股票的报酬率=3%+4.94*5%=27.7% 乙公司股票的报酬率=3%+5.06*8%=43.4% 改正过了,这回应该对了
@上冉6719：A公司和B公司股票的报酬率及概率分布:A公司和B公司报酬率各为40%\70%和共同发生概率为0.2(为繁荣阶段)A公司和B公司报酬率各为20%\20%和共同... - 作业帮
桓萱19173286561…… [答案] A:40%*0.2+20%*0.6+0%*0.2=0.08+0.12=0.2 B:70%*0.2+20%*0.6-30%*0.2=0.14+0.12-0.06=0.2 A公司的投资报酬率应为:10%+5%*0.2=11% B公司的投资报酬率应为:10%+8%*0.2=11.6%
@上冉6719：股票的预期必要报酬率和预期报酬率是一个概念吗? -
桓萱19173286561…… (1)预期报酬率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可能实现的收益率. 预期报酬率=∑Pi*Ri (2)必要报酬率,也称最低必要报酬率或最低要求的收益率,表示投资者对某资产合理要求的最低收益率. 必要报酬率=无风险收益率+风险收益率 (3)若指出市场是均衡的,在资本资产定价模型理论框架下,预期报酬率=必要报酬率=Rf+β*(Rm-Rf) 自认为财务管理学得还可以,有什么问题我们再沟通:)
