期权上行概率计算公式
@山枝4390：什么是风险中性世界 -
经平18066913726…… 风险中性是相对于风险偏好和风险厌恶的概念,风险中性的投资者对自己承担的风险并不要求风险补偿.我们把每个人都是风险中性的世界称之为风险中性世界(Risk-Neutral World),这样的世界里,投资者对风险不要补偿,所有证券的预期收...
@山枝4390：解答套期保值比率? -
经平18066913726…… 上行股价=股票现价*上行乘数=60*(1+25%)=75(元) 下行股价=股票现价*下行乘数=60*(1-20%)=48(元) 上行时到期日价值=75-63=12(元) 下行时到期日价值=48-63=-15(元) 套期保值比率=(上行时到期日价值-下行时到期日价值)/(上行股价-下行股价)=(12+15)/(75-48)=1
@山枝4390：期权 计算 -
经平18066913726…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
@山枝4390：期权价格的定位 -
经平18066913726…… 期权的价格就是期权费.以下是决定期权价格的六大变量:现货价格(Spot price);合同价格(Strike price) ;合同期 (Expiration date) ;波幅(Volatility);本国利率(Interest rate);(股票)分红率(Dividend yield)(如果是外汇期权...
@山枝4390：什么是期权波动率,如何计算? -
经平18066913726…… 隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在期权的定价过程中.从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难.由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数(St,X,r,T-t和σ)之间的定...
@山枝4390：Black - Scholes期权定价模型的推导运用 -
经平18066913726…… B-S-M模型的推导是由看涨期权入手的,对于一项看涨期权,其到期的期值是:E[G]=E[max(ST-L,O)] 其中,E[G]—看涨期权到期期望值 ST—到期所交易金融资产的市场价值 L—期权交割(实施)价 到期有两种可能情况:1、如果ST>L,则期权...
@山枝4390：股票期权交易100问 期权涨跌幅怎样规定 -
经平18066913726…… (1)合约涨跌停价格 合约涨跌停价格=合约前结算价格±最大涨跌幅. (2)合约最大涨幅 期权最大涨幅的计算公式看上去好像很复杂. 认购期权最大涨幅=max合约标的前收盘价*0.5%,min [(2*合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]*10...
@山枝4390：有关看涨期权的计算 -
经平18066913726…… 通过单步二叉树进行计算,结果为4.395元. 假设市场中没有套利机会,我们构造一个股票和期权的组合,使得这一组合的价值在3个月后没有不确定性.而由于这个组合没有任何的风险,所以其收益率等于无风险利率.这样我们得出构造这一...
@山枝4390：期权如何定价 -
经平18066913726…… 在期权运用中,大部分投资者无需知道模型的计算,不用拆解定价模型,只需要了解每个模型需要哪些因素、有什么差异、适用范围和优缺点,然后通过在期权计算器上输入变量即可得到期权的价格.期权行情软件也一般会自带期权计算器,直...
@山枝4390：布莱克 - 斯科尔斯期权定价公式 -
经平18066913726…… 布莱克-斯科尔斯公式 斯科尔斯与已故的经济学家布莱克曾于1973年发表《期权定价和公司债务》一文,该文给出了期权定价公式,即著名的布莱克-斯科尔斯公式.与以往期权定价公式的重要差别在于只依赖于可观察到的或可估计出的变量,...
经平18066913726…… 风险中性是相对于风险偏好和风险厌恶的概念,风险中性的投资者对自己承担的风险并不要求风险补偿.我们把每个人都是风险中性的世界称之为风险中性世界(Risk-Neutral World),这样的世界里,投资者对风险不要补偿,所有证券的预期收...
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经平18066913726…… 上行股价=股票现价*上行乘数=60*(1+25%)=75(元) 下行股价=股票现价*下行乘数=60*(1-20%)=48(元) 上行时到期日价值=75-63=12(元) 下行时到期日价值=48-63=-15(元) 套期保值比率=(上行时到期日价值-下行时到期日价值)/(上行股价-下行股价)=(12+15)/(75-48)=1
@山枝4390：期权 计算 -
经平18066913726…… 最大收益6美分 最小收益1美分 无风险 如到期价格是240计算是 25+17-18*2=1 如价格是300计算是 24-15-3=6 现实中不太容易出现
@山枝4390：期权价格的定位 -
经平18066913726…… 期权的价格就是期权费.以下是决定期权价格的六大变量:现货价格(Spot price);合同价格(Strike price) ;合同期 (Expiration date) ;波幅(Volatility);本国利率(Interest rate);(股票)分红率(Dividend yield)(如果是外汇期权...
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经平18066913726…… 隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在期权的定价过程中.从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难.由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数(St,X,r,T-t和σ)之间的定...
@山枝4390：Black - Scholes期权定价模型的推导运用 -
经平18066913726…… B-S-M模型的推导是由看涨期权入手的,对于一项看涨期权,其到期的期值是:E[G]=E[max(ST-L,O)] 其中,E[G]—看涨期权到期期望值 ST—到期所交易金融资产的市场价值 L—期权交割(实施)价 到期有两种可能情况:1、如果ST>L,则期权...
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经平18066913726…… (1)合约涨跌停价格 合约涨跌停价格=合约前结算价格±最大涨跌幅. (2)合约最大涨幅 期权最大涨幅的计算公式看上去好像很复杂. 认购期权最大涨幅=max合约标的前收盘价*0.5%,min [(2*合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]*10...
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经平18066913726…… 通过单步二叉树进行计算,结果为4.395元. 假设市场中没有套利机会,我们构造一个股票和期权的组合,使得这一组合的价值在3个月后没有不确定性.而由于这个组合没有任何的风险,所以其收益率等于无风险利率.这样我们得出构造这一...
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@山枝4390：布莱克 - 斯科尔斯期权定价公式 -
经平18066913726…… 布莱克-斯科尔斯公式 斯科尔斯与已故的经济学家布莱克曾于1973年发表《期权定价和公司债务》一文,该文给出了期权定价公式,即著名的布莱克-斯科尔斯公式.与以往期权定价公式的重要差别在于只依赖于可观察到的或可估计出的变量,...
