久期定义
@谯顾1216：久期(数学术语) - 搜狗百科
边温18448916749…… [答案] 所投资的债券对利率变动的敏感程度(又称久期), 利率敏感程度 久期取决于债券的三大因素:到期期限,本金和利息支出的现金流,到期收益率.久期以年计算,但与债券的到期期限是不同的概念.借助这项指标,你可以了解到,所考察的基金由于...
@谯顾1216：久期是什么? -
边温18448916749…… 期也称持续期,是1938年由F.R.Macaulay提出的.它是以未来时间发生的现金流,按照目前的收益率折现成现值,再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限,然后进行求和,以这个总和除以债券各期现金流折现之和得到的数值就是久期.概括来说,就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值.金融概念上也可以说是,加权现金流与未加权现金流之比.
@谯顾1216：久期到底是什么? -
边温18448916749…… 久期也称持续期、是以未来时间发生的现金流,按照目前的收益率折现成现值,再用每笔现值乘以其距离债券到期日的年限求和,然后以这个总和除以债券目前的价格得到的数值.
@谯顾1216：什么是久期?
边温18448916749…… 久期是指表示事件发生的间隔,有时候与债券的剩余期限不同,有时候相同.比如你买入债券持有到期那久期就是剩余年限,如果你持有一段时间卖出,那久期就是你持有的时间.
@谯顾1216：什么是久期?
边温18448916749…… 所谓的久期,是指固定收益证券收益率对利率的敏感性.
@谯顾1216：什么是久期? - 和债券的剩余期限是一个概念吗?
边温18448916749…… 债券价格的涨跌与利率的升降成反向关系.利率上升的时候,债券价格便下滑.要知... 久期以年计算,但与债券的到期期限是不同的概念.借助这项指标,你可以了解到,...
@谯顾1216：请问久期是什么?
边温18448916749…… 久期就是债券价格相对于利率水平正常变动的敏感度.如果一只短期债券基金的投资组合久期是2.0,那么利率每变化1个百分点,该基金价格将上升或下降2%;一只长期债券型基金的投资组合久期是12.0,那么利率每变化1个百分点,其价格将上升或下降12%.
@谯顾1216：久期的数学解释 -
边温18448916749…… 『久期,全称麦考利久期-Macaulay duration, 数学定义 如果市场利率是Y,现金流(X1,X2,...,Xn)的麦考雷久期定义为:D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n] 即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)...
边温18448916749…… [答案] 所投资的债券对利率变动的敏感程度(又称久期), 利率敏感程度 久期取决于债券的三大因素:到期期限,本金和利息支出的现金流,到期收益率.久期以年计算,但与债券的到期期限是不同的概念.借助这项指标,你可以了解到,所考察的基金由于...
@谯顾1216：久期是什么? -
边温18448916749…… 期也称持续期,是1938年由F.R.Macaulay提出的.它是以未来时间发生的现金流,按照目前的收益率折现成现值,再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限,然后进行求和,以这个总和除以债券各期现金流折现之和得到的数值就是久期.概括来说,就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值.金融概念上也可以说是,加权现金流与未加权现金流之比.
@谯顾1216：久期到底是什么? -
边温18448916749…… 久期也称持续期、是以未来时间发生的现金流,按照目前的收益率折现成现值,再用每笔现值乘以其距离债券到期日的年限求和,然后以这个总和除以债券目前的价格得到的数值.
@谯顾1216：什么是久期?
边温18448916749…… 久期是指表示事件发生的间隔,有时候与债券的剩余期限不同,有时候相同.比如你买入债券持有到期那久期就是剩余年限,如果你持有一段时间卖出,那久期就是你持有的时间.
@谯顾1216：什么是久期?
边温18448916749…… 所谓的久期,是指固定收益证券收益率对利率的敏感性.
@谯顾1216：什么是久期? - 和债券的剩余期限是一个概念吗?
边温18448916749…… 债券价格的涨跌与利率的升降成反向关系.利率上升的时候,债券价格便下滑.要知... 久期以年计算,但与债券的到期期限是不同的概念.借助这项指标,你可以了解到,...
@谯顾1216：请问久期是什么?
边温18448916749…… 久期就是债券价格相对于利率水平正常变动的敏感度.如果一只短期债券基金的投资组合久期是2.0,那么利率每变化1个百分点,该基金价格将上升或下降2%;一只长期债券型基金的投资组合久期是12.0,那么利率每变化1个百分点,其价格将上升或下降12%.
@谯顾1216：久期的数学解释 -
边温18448916749…… 『久期,全称麦考利久期-Macaulay duration, 数学定义 如果市场利率是Y,现金流(X1,X2,...,Xn)的麦考雷久期定义为:D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n] 即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)...
