久期缺口模型公式
@倪乖4875：持续期缺口公式是什么?
唐雷17333465070…… 持续期缺口亦称久期缺口 久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期 当久期缺口为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积. 当久期缺口为负值时,市场利率上升,银行净值将增加;市场利率下降,银行净值将减少. 当缺口为零时,银行净值的市场价值不受利率风险影响.
@倪乖4875：某商业银行的总资产为100亿,总负债为80亿,资产加权平均久期5.5,负债加权久期为4,那么其久期缺口等于? -
唐雷17333465070…… 久期缺口=资产加权平均久期—(总负债÷总资产)*负债加权久期2.3=5.5-80÷100*4
@倪乖4875：已知某商业银行的总资产为100亿,总负债为80亿,资产加权平均久期5.5,负债加权久期为4,那么该商业银行 -
唐雷17333465070…… 商业银行的久期缺口=资产加权平均久期-负债加权久期* 资产负债率=5.5-4*80/100=2.3 如果帮到你,请选为满意回答支持我,谢谢!
@倪乖4875：久期缺口怎么理解?
唐雷17333465070…… 久期,也可以翻译为麦考利持续时间.是由到期收益率的定义推导出来的.到期收益率公式知道吧,等式两边分别对到期收益率y求导,再在等式两边同除以价格p,就将其中一部分定义为D久期. 久期是一种测算债券发生现金流的平均期限的方...
@倪乖4875：如何管理久期缺?如何管理久期缺口
唐雷17333465070…… 银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额,即: 久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期 当久期缺口为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积.当久期缺口为负值时,市场利率上升,银行净值将增加;市场利率下降,银行净值将减少.当缺口为零时,银行净值的市场价值不受利率风险影响.
唐雷17333465070…… 持续期缺口亦称久期缺口 久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期 当久期缺口为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积. 当久期缺口为负值时,市场利率上升,银行净值将增加;市场利率下降,银行净值将减少. 当缺口为零时,银行净值的市场价值不受利率风险影响.
@倪乖4875：某商业银行的总资产为100亿,总负债为80亿,资产加权平均久期5.5,负债加权久期为4,那么其久期缺口等于? -
唐雷17333465070…… 久期缺口=资产加权平均久期—(总负债÷总资产)*负债加权久期2.3=5.5-80÷100*4
@倪乖4875：已知某商业银行的总资产为100亿,总负债为80亿,资产加权平均久期5.5,负债加权久期为4,那么该商业银行 -
唐雷17333465070…… 商业银行的久期缺口=资产加权平均久期-负债加权久期* 资产负债率=5.5-4*80/100=2.3 如果帮到你,请选为满意回答支持我,谢谢!
@倪乖4875：久期缺口怎么理解?
唐雷17333465070…… 久期,也可以翻译为麦考利持续时间.是由到期收益率的定义推导出来的.到期收益率公式知道吧,等式两边分别对到期收益率y求导,再在等式两边同除以价格p,就将其中一部分定义为D久期. 久期是一种测算债券发生现金流的平均期限的方...
@倪乖4875：如何管理久期缺?如何管理久期缺口
唐雷17333465070…… 银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额,即: 久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期 当久期缺口为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积.当久期缺口为负值时,市场利率上升,银行净值将增加;市场利率下降,银行净值将减少.当缺口为零时,银行净值的市场价值不受利率风险影响.
