债券市价怎么计算
@平英5471：怎麽计算债券的市场价格 -
闵视15171398612…… 债券的价格可分成发行价格与市场交易价格两类. ①债券的发行价格.债券的发行价格是指在发行市场(一级市场)上,投资者在购买债券时实际支付的价格.目前通常有三种不同情况:一是按面值发行、面值收回,其间按期支付利息;二是按...
@平英5471：债券的市场价格公式是什么?
闵视15171398612…… 仅供参考债券的收益率计算 投资者一般采用五个收益率指标计算债券的收益率. 1.名义收益率,即债券所附的息票利率. 2.当期收益率,即以债券年息除以债券当前市场...
@平英5471：债券交易价格如何计算 -
闵视15171398612…… 净价交易是指在现券买卖时,以不含有自然增长应计利息的价格报价并成交的交易方式.在净价交易条件下,由于交易价格不含有应计利息,其价格形成及变动能够更加准确地体现债券的内在价值、供求关系及市场利率的变动趋势. 净价交易...
@平英5471：...该债券的面值为1000元,票面利率为14%,每年付息一次.问:假定2003年1月1日的市场利率为12%,债券市价为1040元,是否应购买该债券? 该题答案... - 作业帮
闵视15171398612…… [答案] 题目你理解错了. 题目的意思是问在2003年1月1日以1040元买入该债券是否合算. 债券期限是3年,在2003年1月1日那天期限还剩2年.
@平英5471：债券市场价格计算 -
闵视15171398612…… 你的两个答案明显有问题,票面利率小于市场利率,债券属于折价债券,你的答案属于溢价
@平英5471：债券价格怎么核算 -
闵视15171398612…… 不正确 上市交易型债券,跟股票一样,其价格受市场影响而上下浮动,即有涨有跌,不会一直涨,你可以采取低买高卖的赚取差价,如果你买的债券跌了,那么卖出的话就会亏损本金,不过你也可以不卖,一直持有到期,发行人还是按面值100元/张赎回.这样,就要根据市场浮动价算出真正应得的利率 你的债券涨到110,再购入者就已经无利可图了,不可能到200.
@平英5471：债券价值的计算 -
闵视15171398612…… 每期利息=1000X8%=80元 债券的价值=利息的现值+到期本金的现值 =80X(P/A,6%,5)+1000X(P/F,6%,5) =1084.25>1050 价值大于当前价格,所以是值得购买的.
@平英5471：债券价格的理论转让价格计算式为:债券票面金额*(1+票面利率*实际持有期限) 但是还有一个公式! -
闵视15171398612…… 1.一般来说计算的是现值,但是更多的时候现值是由市场给予的,也就是市场给你的'交易价'作为现值,求'收益率'(i),比如说某公司债券面值100,年利率5%,到期5年,市场价95,求其实际收益率2.复利:就是假设所有获得的利息都可以在同一利率环境下再投资,比如按你的公式算, 一年后的C1,和两年后的C2 等等都可以有条件在i不变的情况下进行再投资.实际收益率包含了'再投资收益',所以用复利公式进行收益计算,实际上,现金给付票息的债权通常会面临'再投资'风险,也就是票息不能找到同样的利率的投资机会,导致最终实际收益弱于预期,而测量再投资风险的公式是可以通过票息现金流的'Duration'和'凸性'(Convexity)来进行测量的.
@平英5471：关于债券价格的计算问题
闵视15171398612…… 债券发行价格=票面金额*(P/F,i,n)+票面金额*票面利率*(P/A,i,n) 发行价格=15000*10%(p/a,15%,10)+15000*(p/f,15%,10) =15000*10%*(1-(1+15%)^(-10))/15%+15000*(1+15%)^10 =68211.52
@平英5471：债券价格计算公式与利率问题.一张2年期债券,面值为1000元,票面利率为10%,半年付息一次,市场价格为600元,求债券的收益率r.2 1000*10% 1000公式... - 作业帮
闵视15171398612…… [答案] 票面收益率,又被称为面值收益率,它是指利息收入与票面额的比率,在数值上等同于票面利率.显然,票面收益率假设债券的购买价值等同于面额,并且没有考虑其他的收益来源,因而票面收益率只能是收益率的最简单衡量,并不能说明债券的投资...
闵视15171398612…… 债券的价格可分成发行价格与市场交易价格两类. ①债券的发行价格.债券的发行价格是指在发行市场(一级市场)上,投资者在购买债券时实际支付的价格.目前通常有三种不同情况:一是按面值发行、面值收回,其间按期支付利息;二是按...
@平英5471：债券的市场价格公式是什么?
闵视15171398612…… 仅供参考债券的收益率计算 投资者一般采用五个收益率指标计算债券的收益率. 1.名义收益率,即债券所附的息票利率. 2.当期收益率,即以债券年息除以债券当前市场...
@平英5471：债券交易价格如何计算 -
闵视15171398612…… 净价交易是指在现券买卖时,以不含有自然增长应计利息的价格报价并成交的交易方式.在净价交易条件下,由于交易价格不含有应计利息,其价格形成及变动能够更加准确地体现债券的内在价值、供求关系及市场利率的变动趋势. 净价交易...
@平英5471：...该债券的面值为1000元,票面利率为14%,每年付息一次.问:假定2003年1月1日的市场利率为12%,债券市价为1040元,是否应购买该债券? 该题答案... - 作业帮
闵视15171398612…… [答案] 题目你理解错了. 题目的意思是问在2003年1月1日以1040元买入该债券是否合算. 债券期限是3年,在2003年1月1日那天期限还剩2年.
@平英5471：债券市场价格计算 -
闵视15171398612…… 你的两个答案明显有问题,票面利率小于市场利率,债券属于折价债券,你的答案属于溢价
@平英5471：债券价格怎么核算 -
闵视15171398612…… 不正确 上市交易型债券,跟股票一样,其价格受市场影响而上下浮动,即有涨有跌,不会一直涨,你可以采取低买高卖的赚取差价,如果你买的债券跌了,那么卖出的话就会亏损本金,不过你也可以不卖,一直持有到期,发行人还是按面值100元/张赎回.这样,就要根据市场浮动价算出真正应得的利率 你的债券涨到110,再购入者就已经无利可图了,不可能到200.
@平英5471：债券价值的计算 -
闵视15171398612…… 每期利息=1000X8%=80元 债券的价值=利息的现值+到期本金的现值 =80X(P/A,6%,5)+1000X(P/F,6%,5) =1084.25>1050 价值大于当前价格,所以是值得购买的.
@平英5471：债券价格的理论转让价格计算式为:债券票面金额*(1+票面利率*实际持有期限) 但是还有一个公式! -
闵视15171398612…… 1.一般来说计算的是现值,但是更多的时候现值是由市场给予的,也就是市场给你的'交易价'作为现值,求'收益率'(i),比如说某公司债券面值100,年利率5%,到期5年,市场价95,求其实际收益率2.复利:就是假设所有获得的利息都可以在同一利率环境下再投资,比如按你的公式算, 一年后的C1,和两年后的C2 等等都可以有条件在i不变的情况下进行再投资.实际收益率包含了'再投资收益',所以用复利公式进行收益计算,实际上,现金给付票息的债权通常会面临'再投资'风险,也就是票息不能找到同样的利率的投资机会,导致最终实际收益弱于预期,而测量再投资风险的公式是可以通过票息现金流的'Duration'和'凸性'(Convexity)来进行测量的.
@平英5471：关于债券价格的计算问题
闵视15171398612…… 债券发行价格=票面金额*(P/F,i,n)+票面金额*票面利率*(P/A,i,n) 发行价格=15000*10%(p/a,15%,10)+15000*(p/f,15%,10) =15000*10%*(1-(1+15%)^(-10))/15%+15000*(1+15%)^10 =68211.52
@平英5471：债券价格计算公式与利率问题.一张2年期债券,面值为1000元,票面利率为10%,半年付息一次,市场价格为600元,求债券的收益率r.2 1000*10% 1000公式... - 作业帮
闵视15171398612…… [答案] 票面收益率,又被称为面值收益率,它是指利息收入与票面额的比率,在数值上等同于票面利率.显然,票面收益率假设债券的购买价值等同于面额,并且没有考虑其他的收益来源,因而票面收益率只能是收益率的最简单衡量,并不能说明债券的投资...
