债券当前市场价格计算公式
@匡胖4889：债券的市场价格公式是什么?
双俘15942003355…… 仅供参考债券的收益率计算 投资者一般采用五个收益率指标计算债券的收益率. 1.名义收益率,即债券所附的息票利率. 2.当期收益率,即以债券年息除以债券当前市场...
@匡胖4889：请解释债券价格的计算公式P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]...+ [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)]这是债券价格的计算公式,我在书上找不到对这公式的由来,为什么... - 作业帮
双俘15942003355…… [答案] P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]... + [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)] 这是债券价格的计算公式C是债券的利息,F是债券的面值r是必要收益率这个式子经常出现一般是求债券的价格的时候用到的是债券的贴现公式关于...
@匡胖4889：债券投资收益率 公式 -
双俘15942003355…… 因为是无息债券,所以不需要计算利息 所以182天的收益是,1000-982.35=17.65 因此年收益率=17.65/1000*365/182=0.0354=3.54%
@匡胖4889：什么是债券的市场价格 -
双俘15942003355…… 债券在市场的成交价格或交易商的双边报价可以作为债券的市场价格.如债券是非流通的,则可参照同等级债券的利率水平来计算债券的近似市场价格.
@匡胖4889：债券估价 用公式.1.Cottonwood公司发行5年期的纯贴现债券,其面值为1000美元,市场利率为8%,计算该债券的当前价值.2.某公司发行8年期的平息债券,... - 作业帮
双俘15942003355…… [答案] 1.纯贴现债券,即zero coupon bond,价格=1000/(1+8%)^5=680.58美元2.息票=1000*7%=70元假设每年年底付息一次,则价格=70/(1+10%)^1 + 70/(1+10%)^2 + 70/(1+10%)^3 + 70/(1+10%)^4 + 70/(1+10%)^5 + 70/(1+10%)^6 + 70...
@匡胖4889：请教债券当前售价的计算
双俘15942003355…… 1,计算公式如下:债券当前售价现值=∑票面金额*票面利率/(1+到期收益率)^t+票面金额/(1+到期收益率)^n t:为年份,从1到n n:期限 2,某债券面值100元,期限为30年,票面利率10%,按年付息.该债券到期贴现率是5%. 现值为=100/(1+5%)^1+100/(1+15%)^2+100/(1+5%)^3+100/(1+5%)^3 ......
@匡胖4889：债券价格计算公式与利率问题.一张2年期债券,面值为1000元,票面利率为10%,半年付息一次,市场价格为600元,求债券的收益率r.2 1000*10% 1000公式... - 作业帮
双俘15942003355…… [答案] 票面收益率,又被称为面值收益率,它是指利息收入与票面额的比率,在数值上等同于票面利率.显然,票面收益率假设债券的购买价值等同于面额,并且没有考虑其他的收益来源,因而票面收益率只能是收益率的最简单衡量,并不能说明债券的投资...
@匡胖4889：债券价格的理论转让价格计算式为:债券票面金额*(1+票面利率*实际持有期限) 但是还有一个公式! -
双俘15942003355…… 1.一般来说计算的是现值,但是更多的时候现值是由市场给予的,也就是市场给你的'交易价'作为现值,求'收益率'(i),比如说某公司债券面值100,年利率5%,到期5年,市场价95,求其实际收益率2.复利:就是假设所有获得的利息都可以在同一利率环境下再投资,比如按你的公式算, 一年后的C1,和两年后的C2 等等都可以有条件在i不变的情况下进行再投资.实际收益率包含了'再投资收益',所以用复利公式进行收益计算,实际上,现金给付票息的债权通常会面临'再投资'风险,也就是票息不能找到同样的利率的投资机会,导致最终实际收益弱于预期,而测量再投资风险的公式是可以通过票息现金流的'Duration'和'凸性'(Convexity)来进行测量的.
@匡胖4889：对于债券的价格的计算公式:P=C[(R^ - 1 - (1+R)^ - t*R^ - 1]+100*(1+R)^ - 1应该怎么理解?标题中的最后那里有点错误,现在更正如下:P=C[(R^ - 1 - (1+R)^ - t*R^ - 1]... - 作业帮
双俘15942003355…… [答案] P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]...+ [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)]C是债券的利息,F是债券的面值r是必要收益率c/(1+r)是第一年利息现值c/(1+r)(1+r)第二年利息现值.F/(1+r)...(1+r)债券最后兑付款项的现值它...
@匡胖4889：债券价值的计算 -
双俘15942003355…… 每期利息=1000X8%=80元 债券的价值=利息的现值+到期本金的现值 =80X(P/A,6%,5)+1000X(P/F,6%,5) =1084.25>1050 价值大于当前价格,所以是值得购买的.
双俘15942003355…… 仅供参考债券的收益率计算 投资者一般采用五个收益率指标计算债券的收益率. 1.名义收益率,即债券所附的息票利率. 2.当期收益率,即以债券年息除以债券当前市场...
@匡胖4889：请解释债券价格的计算公式P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]...+ [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)]这是债券价格的计算公式,我在书上找不到对这公式的由来,为什么... - 作业帮
双俘15942003355…… [答案] P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]... + [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)] 这是债券价格的计算公式C是债券的利息,F是债券的面值r是必要收益率这个式子经常出现一般是求债券的价格的时候用到的是债券的贴现公式关于...
@匡胖4889：债券投资收益率 公式 -
双俘15942003355…… 因为是无息债券,所以不需要计算利息 所以182天的收益是,1000-982.35=17.65 因此年收益率=17.65/1000*365/182=0.0354=3.54%
@匡胖4889：什么是债券的市场价格 -
双俘15942003355…… 债券在市场的成交价格或交易商的双边报价可以作为债券的市场价格.如债券是非流通的,则可参照同等级债券的利率水平来计算债券的近似市场价格.
@匡胖4889：债券估价 用公式.1.Cottonwood公司发行5年期的纯贴现债券,其面值为1000美元,市场利率为8%,计算该债券的当前价值.2.某公司发行8年期的平息债券,... - 作业帮
双俘15942003355…… [答案] 1.纯贴现债券,即zero coupon bond,价格=1000/(1+8%)^5=680.58美元2.息票=1000*7%=70元假设每年年底付息一次,则价格=70/(1+10%)^1 + 70/(1+10%)^2 + 70/(1+10%)^3 + 70/(1+10%)^4 + 70/(1+10%)^5 + 70/(1+10%)^6 + 70...
@匡胖4889：请教债券当前售价的计算
双俘15942003355…… 1,计算公式如下:债券当前售价现值=∑票面金额*票面利率/(1+到期收益率)^t+票面金额/(1+到期收益率)^n t:为年份,从1到n n:期限 2,某债券面值100元,期限为30年,票面利率10%,按年付息.该债券到期贴现率是5%. 现值为=100/(1+5%)^1+100/(1+15%)^2+100/(1+5%)^3+100/(1+5%)^3 ......
@匡胖4889：债券价格计算公式与利率问题.一张2年期债券,面值为1000元,票面利率为10%,半年付息一次,市场价格为600元,求债券的收益率r.2 1000*10% 1000公式... - 作业帮
双俘15942003355…… [答案] 票面收益率,又被称为面值收益率,它是指利息收入与票面额的比率,在数值上等同于票面利率.显然,票面收益率假设债券的购买价值等同于面额,并且没有考虑其他的收益来源,因而票面收益率只能是收益率的最简单衡量,并不能说明债券的投资...
@匡胖4889：债券价格的理论转让价格计算式为:债券票面金额*(1+票面利率*实际持有期限) 但是还有一个公式! -
双俘15942003355…… 1.一般来说计算的是现值,但是更多的时候现值是由市场给予的,也就是市场给你的'交易价'作为现值,求'收益率'(i),比如说某公司债券面值100,年利率5%,到期5年,市场价95,求其实际收益率2.复利:就是假设所有获得的利息都可以在同一利率环境下再投资,比如按你的公式算, 一年后的C1,和两年后的C2 等等都可以有条件在i不变的情况下进行再投资.实际收益率包含了'再投资收益',所以用复利公式进行收益计算,实际上,现金给付票息的债权通常会面临'再投资'风险,也就是票息不能找到同样的利率的投资机会,导致最终实际收益弱于预期,而测量再投资风险的公式是可以通过票息现金流的'Duration'和'凸性'(Convexity)来进行测量的.
@匡胖4889：对于债券的价格的计算公式:P=C[(R^ - 1 - (1+R)^ - t*R^ - 1]+100*(1+R)^ - 1应该怎么理解?标题中的最后那里有点错误,现在更正如下:P=C[(R^ - 1 - (1+R)^ - t*R^ - 1]... - 作业帮
双俘15942003355…… [答案] P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]...+ [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)]C是债券的利息,F是债券的面值r是必要收益率c/(1+r)是第一年利息现值c/(1+r)(1+r)第二年利息现值.F/(1+r)...(1+r)债券最后兑付款项的现值它...
@匡胖4889：债券价值的计算 -
双俘15942003355…… 每期利息=1000X8%=80元 债券的价值=利息的现值+到期本金的现值 =80X(P/A,6%,5)+1000X(P/F,6%,5) =1084.25>1050 价值大于当前价格,所以是值得购买的.
