协整检验结果分析
@胥露4277：stata协整检验结果怎么分析 -
李毅18017213305…… Johansen检验解决协整关系否存及存少协整关系协整程系数VECM估计结code:vec y x1 x2, lag() rank()
@胥露4277：平稳序列 协整检验 后的 结果如何分析 -
李毅18017213305…… log(P1)系数的p值过大,不显著,如果P1不重要的话,把log(p1)剔除掉,否则要重新建立模型.是否存在协整,要在建模后(系数都要显著),看残差值是否平稳,如果平稳则存在协整关系,否则不存在协整关系
@胥露4277：求助.johansen协整检验结果分析 -
李毅18017213305…… 尤其是最后的P值,None后的P是0.04,小于0.05,拒绝原假设,而原假设是None,就是没有一个协整方程,拒绝以了,就表明有.但要知道几个,往下看.第二行后面的P是0.17,大于0.05,接受原假设,而原假设是最多一个协整方程,因此,分析结束.结果是:存在一个协整方程.
@胥露4277：时间序列数据回归必须要做平稳性检验吗 -
李毅18017213305…… 面板数据的协整检验与协整回归 1、前提: 待检验的两个或多个变量之间(自变量与因变量),(单整:单个变量的差分平稳,一阶平稳:差分一次;二阶级平稳:差分两次;,,,,)必须是同阶单整. 原因:只有同阶单整,变量之间才有共同的增长趋势,才能同涨同落.时间序列的协整检验:先做回归,后做协整检验.2、面板数据的协整检验:先做协整检验,后做回归. 协整:变量之间的长期的稳定的协调关系. 3、面板数据的协整回归: (1)不变系数模型(各单位之间的回归系数大体相同) 变系数模型(各单位之间的回归系数大体不同) F检验:略. (1)固定影响模型(总体数据) (2)随机影响模型(样本数据)
@胥露4277：eviews协整检验输出结果中看那个参数能说明其是否通过协整检验? -
李毅18017213305…… 简单说,你做的jj检验的话,有trace 和max两种检验的结果 下面会有结论说明这两种检验结果有几个cointegration 形式是这样的:Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 只要不是两个都是indicate 0 cointegrating 就说明有协整关系.
@胥露4277：请问怎么看Eviews协整分析结果啊 -
李毅18017213305…… 你这个显示不存在协整关系.P值都大于0.05了.望采纳!
@胥露4277：eviews协整检验的结果怎么看.下面是我的结果,请高手帮忙看看存不存在协整关系Date: 02/19/12 Time: 10:49 Sample (adjusted): 2006Q2 2011Q4 Included ... - 作业帮
李毅18017213305…… [答案] Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level\x09 在5%显著性水平存在2个协整方程
@胥露4277：eviews 协整分析结果原文中说,在协整检验中,根据似然比检验判断方程有没有截距项,这个方程是协整方程还是OLS方程?约翰森协整检验如何看出来有... - 作业帮
李毅18017213305…… [答案] JOES 2009年的 “Currency substitution in selected African countries”?楼主哪所大学的(厦大?)?导师是谁,方便透露么? 非常impressive啊,搞应用的懂cointegration(就是你说的协整). 这个方程是肯定是协整方程,不能用OLS因为error ...
@胥露4277：johans检验结果怎么?johans检验结果怎么看
李毅18017213305…… 这个你先要按LR、FPE、AIC 、HQIC 、SBIC等信息准则确定滞后项,根据经济理论确定是否带常数项和趋势项,具体命令为varsoc,可以help一下有详细介绍.按下来才做Johansen协整检验,从你的结果来看是在5%的显著水平上拒绝没有协整关系的原假设,而接受最多存在1个协整关系,意思就是有协整关系.协整检验还可以用johans命令,用法和vecrank差不多.
李毅18017213305…… Johansen检验解决协整关系否存及存少协整关系协整程系数VECM估计结code:vec y x1 x2, lag() rank()
@胥露4277：平稳序列 协整检验 后的 结果如何分析 -
李毅18017213305…… log(P1)系数的p值过大,不显著,如果P1不重要的话,把log(p1)剔除掉,否则要重新建立模型.是否存在协整,要在建模后(系数都要显著),看残差值是否平稳,如果平稳则存在协整关系,否则不存在协整关系
@胥露4277：求助.johansen协整检验结果分析 -
李毅18017213305…… 尤其是最后的P值,None后的P是0.04,小于0.05,拒绝原假设,而原假设是None,就是没有一个协整方程,拒绝以了,就表明有.但要知道几个,往下看.第二行后面的P是0.17,大于0.05,接受原假设,而原假设是最多一个协整方程,因此,分析结束.结果是:存在一个协整方程.
@胥露4277：时间序列数据回归必须要做平稳性检验吗 -
李毅18017213305…… 面板数据的协整检验与协整回归 1、前提: 待检验的两个或多个变量之间(自变量与因变量),(单整:单个变量的差分平稳,一阶平稳:差分一次;二阶级平稳:差分两次;,,,,)必须是同阶单整. 原因:只有同阶单整,变量之间才有共同的增长趋势,才能同涨同落.时间序列的协整检验:先做回归,后做协整检验.2、面板数据的协整检验:先做协整检验,后做回归. 协整:变量之间的长期的稳定的协调关系. 3、面板数据的协整回归: (1)不变系数模型(各单位之间的回归系数大体相同) 变系数模型(各单位之间的回归系数大体不同) F检验:略. (1)固定影响模型(总体数据) (2)随机影响模型(样本数据)
@胥露4277：eviews协整检验输出结果中看那个参数能说明其是否通过协整检验? -
李毅18017213305…… 简单说,你做的jj检验的话,有trace 和max两种检验的结果 下面会有结论说明这两种检验结果有几个cointegration 形式是这样的:Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 只要不是两个都是indicate 0 cointegrating 就说明有协整关系.
@胥露4277：请问怎么看Eviews协整分析结果啊 -
李毅18017213305…… 你这个显示不存在协整关系.P值都大于0.05了.望采纳!
@胥露4277：eviews协整检验的结果怎么看.下面是我的结果,请高手帮忙看看存不存在协整关系Date: 02/19/12 Time: 10:49 Sample (adjusted): 2006Q2 2011Q4 Included ... - 作业帮
李毅18017213305…… [答案] Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level\x09 在5%显著性水平存在2个协整方程
@胥露4277：eviews 协整分析结果原文中说,在协整检验中,根据似然比检验判断方程有没有截距项,这个方程是协整方程还是OLS方程?约翰森协整检验如何看出来有... - 作业帮
李毅18017213305…… [答案] JOES 2009年的 “Currency substitution in selected African countries”?楼主哪所大学的(厦大?)?导师是谁,方便透露么? 非常impressive啊,搞应用的懂cointegration(就是你说的协整). 这个方程是肯定是协整方程,不能用OLS因为error ...
@胥露4277：johans检验结果怎么?johans检验结果怎么看
李毅18017213305…… 这个你先要按LR、FPE、AIC 、HQIC 、SBIC等信息准则确定滞后项,根据经济理论确定是否带常数项和趋势项,具体命令为varsoc,可以help一下有详细介绍.按下来才做Johansen协整检验,从你的结果来看是在5%的显著水平上拒绝没有协整关系的原假设,而接受最多存在1个协整关系,意思就是有协整关系.协整检验还可以用johans命令,用法和vecrank差不多.
