协方差拓展公式
@仰净5080：到底什么是协方差,它的公式是什么? - 作业帮
包冉15897578465…… [答案] 对于二维随机变量(X,Y),如果有X与Y相互独立,则有E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] }=0. 根据逆否命题可知,如果 式子E{ [ X-E(X) ] [ ... 由此得出的结论为: 1.若X,Y相互独立,则 Cov(X,Y)=0 2.展开协方差公式(将E放入括号里边) Cov(X,Y)=E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(...
@仰净5080：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
包冉15897578465…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@仰净5080：协方差怎么计算,请举例说明 -
包冉15897578465…… cov(x,y)=EXY-EX*EY 协方差的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY-EX*EY 协方差的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你...
@仰净5080：协方差的概念和公式是什么
包冉15897578465…… 设(x,y)是二维随机向量,称E(x-Ex)(y-Ey)为x和y 的协方差 记为cov(x,y) 计算式:cov(x,y)=E(x*y)-Ex*Ey
@仰净5080：协方差怎么计算,请举例说明 -
包冉15897578465…… 协方差定义为: COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))] 等价计算式为COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y). 例如: Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14.6 E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2 E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10 E(XY)=(1.1*5.0+1.9*10.4+3*14.6)/3=23.02 Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E...
@仰净5080：标准差,协方差,相关系数的公式是什么 - 作业帮
包冉15897578465…… [答案] 标准差 D (X ) = E [X - E(X)]2 根号D (X )为 X 的均方差或标准差 常用公式D(X)=E(X2)-E2(X) 协方差 COV(X,Y)=E([X-E(X)][Y-E(Y)]) 相关系数 协方差/[根号D(X)*根号D(Y)]
@仰净5080：协方差计算公式 - 计算样本协方差题目给出了A,B两组数据,要求他们的协方差我的疑
包冉15897578465…… 除以n 首先,把这两组数据看做是二维随机变量(X,Y), 要求协方差cov(X,Y) 有公式cov(X,Y)=E{[X-E(X)]*[Y-E(Y)]} =E(X*Y)-E(X)*E(Y) 又因为,求期望的表达式为E(X)=∑Xi*Pi 由于样本中元素较少,每个元素的概率可以看作相等,都为1/n 因此,E(X)=(∑Xi)/n 同理可得,E(Y)=(∑Yi)/n E(X*Y)=(∑Xi*Yi)/n 最终结果为: cov(X,Y)=(∑Xi*Yi)/n-(∑Xi)(∑Yi)/n2
@仰净5080：协方差的公式是什么? 有什么性质? -
包冉15897578465…… 定义1:变量xk和xl如果均取n个样本,则它们的协方差定义为 ,这里 分别表示两变量系列的平均值.协方差可记为两个变量距平向量的内积,它反映两气象要素异常关系的平均状况. 定义2:度量两个随机变量协同变化程度的方差. 协方差分...
@仰净5080：求协方差的公式怎么算?
包冉15897578465…… X的均值里面含有一个Xi,所以两者相关 要使两个无关就从X均值里面分离出Xi的成分,也就是求和时j不等于i,和式中的n分之Xi单独提到前面 现在就可以展开方差而且不用求协方差拉
@仰净5080：求协方差的样本形式的公式 -
包冉15897578465…… 方差是各个数据与平均数之差的平方的平均数,即s²=(1/n)[(x1-x_)²+(x2-x_)²++(xn-x_)²],其中,x_表示样本的平均数,n表示样本的数量,xn表示个体,而s²就表示方差.方差就是标准差的平方S²=【(5100-5200)²+(5100-5200)²+(5400-...
包冉15897578465…… [答案] 对于二维随机变量(X,Y),如果有X与Y相互独立,则有E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] }=0. 根据逆否命题可知,如果 式子E{ [ X-E(X) ] [ ... 由此得出的结论为: 1.若X,Y相互独立,则 Cov(X,Y)=0 2.展开协方差公式(将E放入括号里边) Cov(X,Y)=E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(...
@仰净5080：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
包冉15897578465…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@仰净5080：协方差怎么计算,请举例说明 -
包冉15897578465…… cov(x,y)=EXY-EX*EY 协方差的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY-EX*EY 协方差的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你...
@仰净5080：协方差的概念和公式是什么
包冉15897578465…… 设(x,y)是二维随机向量,称E(x-Ex)(y-Ey)为x和y 的协方差 记为cov(x,y) 计算式:cov(x,y)=E(x*y)-Ex*Ey
@仰净5080：协方差怎么计算,请举例说明 -
包冉15897578465…… 协方差定义为: COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))] 等价计算式为COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y). 例如: Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14.6 E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2 E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10 E(XY)=(1.1*5.0+1.9*10.4+3*14.6)/3=23.02 Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E...
@仰净5080：标准差,协方差,相关系数的公式是什么 - 作业帮
包冉15897578465…… [答案] 标准差 D (X ) = E [X - E(X)]2 根号D (X )为 X 的均方差或标准差 常用公式D(X)=E(X2)-E2(X) 协方差 COV(X,Y)=E([X-E(X)][Y-E(Y)]) 相关系数 协方差/[根号D(X)*根号D(Y)]
@仰净5080：协方差计算公式 - 计算样本协方差题目给出了A,B两组数据,要求他们的协方差我的疑
包冉15897578465…… 除以n 首先,把这两组数据看做是二维随机变量(X,Y), 要求协方差cov(X,Y) 有公式cov(X,Y)=E{[X-E(X)]*[Y-E(Y)]} =E(X*Y)-E(X)*E(Y) 又因为,求期望的表达式为E(X)=∑Xi*Pi 由于样本中元素较少,每个元素的概率可以看作相等,都为1/n 因此,E(X)=(∑Xi)/n 同理可得,E(Y)=(∑Yi)/n E(X*Y)=(∑Xi*Yi)/n 最终结果为: cov(X,Y)=(∑Xi*Yi)/n-(∑Xi)(∑Yi)/n2
@仰净5080：协方差的公式是什么? 有什么性质? -
包冉15897578465…… 定义1:变量xk和xl如果均取n个样本,则它们的协方差定义为 ,这里 分别表示两变量系列的平均值.协方差可记为两个变量距平向量的内积,它反映两气象要素异常关系的平均状况. 定义2:度量两个随机变量协同变化程度的方差. 协方差分...
@仰净5080：求协方差的公式怎么算?
包冉15897578465…… X的均值里面含有一个Xi,所以两者相关 要使两个无关就从X均值里面分离出Xi的成分,也就是求和时j不等于i,和式中的n分之Xi单独提到前面 现在就可以展开方差而且不用求协方差拉
@仰净5080：求协方差的样本形式的公式 -
包冉15897578465…… 方差是各个数据与平均数之差的平方的平均数,即s²=(1/n)[(x1-x_)²+(x2-x_)²++(xn-x_)²],其中,x_表示样本的平均数,n表示样本的数量,xn表示个体,而s²就表示方差.方差就是标准差的平方S²=【(5100-5200)²+(5100-5200)²+(5400-...
