协方差的一些公式
@暴娄5502：大哥,您好,我想知道协方差,相关系数的一些相关知识,看不懂协方差的那个计算公式哦 -
沈具18183294075…… 两个不同参数之间的方差就是协方差 若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的关系. 定义 E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y...
@暴娄5502：方差、标准差、协方差、有什么区别? -
沈具18183294075…… 方差、标准差、协方差区别如下: 1、概念不同 统计中的方差(样本方差)是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数; 标准差是总体各单位标准值与其平均数离差平方的算术平均数的平方根; 协方差表示的是两个变量的总体...
@暴娄5502：协方差计算公式怎么推导的 -
沈具18183294075…… 假设c是常数,x,y是随机变量,那么数学期望E有以下的一些性质 E(c)=c E(x+c)=E(x)+c E(cx)=cE(x) E(x+y)=E(x)+E(y) 所以 E{[X-E(X)]}{[Y-E(Y)]}=E{xy-xE(y)-yE(x)+E(x)E(y)}=E(xy)-E(x)E(y)-E(x)E(y)+E(x)E(y)=E(xy)-E(x)E(y)
@暴娄5502：用excel算协方差用哪个函数?? -
沈具18183294075…… 协方差 covar() COVAR函数的作用: 返回协方差,即每对数据点的偏差乘积的平均数,利用协方差可以决定两个数据集之间的关系.例如,可利用它来检验教育程度与收入档次之间的关系. 语法: COVAR(array1,array2) Array1 第一个所含数...
@暴娄5502：有关协方差和相关系数的计算问题 -
沈具18183294075…… 实际上协方差的公式是这样表达的:cov(A,B)=stdA*stdB*cor(A,B) 其中stdA为资产组合A的标准差,stdB为资产组合B的标准差,cor(A,B)为资产组合A和B之间的相关系数. (你提供的协方差=相关系数*Var1*Var2公式并不正确,若要这样表...
@暴娄5502：估计误差怎么求
沈具18183294075…… 估计误差的求法是使用协方差公式,公式为Sxy=cov(X,Y)=E[(x-E(X))(y-E(Y))];其中Cov(X,Y)为X,Y的协方差.估计误差是指数据处理过程中对误差的估计,有多种统计表示方式;而且在统计学中,估计误差是此估计量的期望值与估计参数的真值之差.
@暴娄5502：...协方差=相关系数*Var1*Var2求的,我现在只想单纯的知道通过cov(x,y)=E{(x - Ex)(y - Ey)},这个公式如何计算,所以希望你能用图中的数字帮我列出来,并做... - 作业帮
沈具18183294075…… [答案] 实际上协方差的公式是这样表达的:cov(A,B)=stdA*stdB*cor(A,B) 其中stdA为资产组合A的标准差,stdB为资产组合B的标准差,cor(A,B)为资产组合A和B之间的相关系数. (你提供的协方差=相关系数*Var1*Var2公式并不正确,若要这样表达应...
@暴娄5502：协方差与方差计算关系 -
沈具18183294075…… 方差,标准差与协方差之间的计算联系与区别:1. 方差和标准差都是对一组(一维)数据进行统计的,反映的是一维数组的离散程度;而协方差是对2组数据进行统计的,反映的是2组数据之间的相关性.2. 标准差和均值的量纲(单位)是一致的,在描述一个波动范围时标准差比方差更方便.比如一个班男生的平均身高是170cm,标准差是10cm,那么方差就是10cm^2.可以进行的比较简便的描述是本班男生身高分布是170±10cm,方差就无法做到这点.3. 方差可以看成是协方差的一种特殊情况,即2组数据完全相同.4. 协方差只表示线性相关的方向,取值正无穷到负无穷.
@暴娄5502：两份样本合并后协方差矩阵怎么算 -
沈具18183294075…… 1、协方差矩阵中的每一个元素是表示的随机向量X的不同分量之间的协方差,而不是不同样本之间的协方差,如元素Cij就是反映的随机变量Xi,Xj的协方差. 2、协方差是反映的变量之间的二阶统计特性,如果随机向量的不同分量之间的相关性...
@暴娄5502：协方差公式Cov(X,Y)=E(((X - E(X))(Y - E(Y)))即Cov(X,Y)=E(XY) - E(X)E(Y)中 E(XY)怎么求啊???? -
沈具18183294075…… Q1:XY的联合分布可以这样理解 令Z=XY,因为X,Y各有4种取值,分别都是0,1,2,3. 那么Z就有如下取值:0(x取零时,y取任何值z都等于0;y取0时,x取任何值z都等于0) 所以 P{Z=0}={x=0时y取0,1,2,3的概率和}+{y取0时,x取1,2,3的概率和} =0.22+...
沈具18183294075…… 两个不同参数之间的方差就是协方差 若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的关系. 定义 E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y...
@暴娄5502：方差、标准差、协方差、有什么区别? -
沈具18183294075…… 方差、标准差、协方差区别如下: 1、概念不同 统计中的方差(样本方差)是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数; 标准差是总体各单位标准值与其平均数离差平方的算术平均数的平方根; 协方差表示的是两个变量的总体...
@暴娄5502：协方差计算公式怎么推导的 -
沈具18183294075…… 假设c是常数,x,y是随机变量,那么数学期望E有以下的一些性质 E(c)=c E(x+c)=E(x)+c E(cx)=cE(x) E(x+y)=E(x)+E(y) 所以 E{[X-E(X)]}{[Y-E(Y)]}=E{xy-xE(y)-yE(x)+E(x)E(y)}=E(xy)-E(x)E(y)-E(x)E(y)+E(x)E(y)=E(xy)-E(x)E(y)
@暴娄5502：用excel算协方差用哪个函数?? -
沈具18183294075…… 协方差 covar() COVAR函数的作用: 返回协方差,即每对数据点的偏差乘积的平均数,利用协方差可以决定两个数据集之间的关系.例如,可利用它来检验教育程度与收入档次之间的关系. 语法: COVAR(array1,array2) Array1 第一个所含数...
@暴娄5502：有关协方差和相关系数的计算问题 -
沈具18183294075…… 实际上协方差的公式是这样表达的:cov(A,B)=stdA*stdB*cor(A,B) 其中stdA为资产组合A的标准差,stdB为资产组合B的标准差,cor(A,B)为资产组合A和B之间的相关系数. (你提供的协方差=相关系数*Var1*Var2公式并不正确,若要这样表...
@暴娄5502：估计误差怎么求
沈具18183294075…… 估计误差的求法是使用协方差公式,公式为Sxy=cov(X,Y)=E[(x-E(X))(y-E(Y))];其中Cov(X,Y)为X,Y的协方差.估计误差是指数据处理过程中对误差的估计,有多种统计表示方式;而且在统计学中,估计误差是此估计量的期望值与估计参数的真值之差.
@暴娄5502：...协方差=相关系数*Var1*Var2求的,我现在只想单纯的知道通过cov(x,y)=E{(x - Ex)(y - Ey)},这个公式如何计算,所以希望你能用图中的数字帮我列出来,并做... - 作业帮
沈具18183294075…… [答案] 实际上协方差的公式是这样表达的:cov(A,B)=stdA*stdB*cor(A,B) 其中stdA为资产组合A的标准差,stdB为资产组合B的标准差,cor(A,B)为资产组合A和B之间的相关系数. (你提供的协方差=相关系数*Var1*Var2公式并不正确,若要这样表达应...
@暴娄5502：协方差与方差计算关系 -
沈具18183294075…… 方差,标准差与协方差之间的计算联系与区别:1. 方差和标准差都是对一组(一维)数据进行统计的,反映的是一维数组的离散程度;而协方差是对2组数据进行统计的,反映的是2组数据之间的相关性.2. 标准差和均值的量纲(单位)是一致的,在描述一个波动范围时标准差比方差更方便.比如一个班男生的平均身高是170cm,标准差是10cm,那么方差就是10cm^2.可以进行的比较简便的描述是本班男生身高分布是170±10cm,方差就无法做到这点.3. 方差可以看成是协方差的一种特殊情况,即2组数据完全相同.4. 协方差只表示线性相关的方向,取值正无穷到负无穷.
@暴娄5502：两份样本合并后协方差矩阵怎么算 -
沈具18183294075…… 1、协方差矩阵中的每一个元素是表示的随机向量X的不同分量之间的协方差,而不是不同样本之间的协方差,如元素Cij就是反映的随机变量Xi,Xj的协方差. 2、协方差是反映的变量之间的二阶统计特性,如果随机向量的不同分量之间的相关性...
@暴娄5502：协方差公式Cov(X,Y)=E(((X - E(X))(Y - E(Y)))即Cov(X,Y)=E(XY) - E(X)E(Y)中 E(XY)怎么求啊???? -
沈具18183294075…… Q1:XY的联合分布可以这样理解 令Z=XY,因为X,Y各有4种取值,分别都是0,1,2,3. 那么Z就有如下取值:0(x取零时,y取任何值z都等于0;y取0时,x取任何值z都等于0) 所以 P{Z=0}={x=0时y取0,1,2,3的概率和}+{y取0时,x取1,2,3的概率和} =0.22+...
