单个股票的方差
@赫帝443：急急急!!求大神计算,求两只股票的标准差. -
何邦18172079909…… 单个股票收益率的方差=beta^2*市场收益率的方差+股票特定风险的方差 A股票的标准差=[(0.8^2)*(20%^2)+30%^2]^(1/2)=0.34 B股票的标准差=[(1.2^2)*(20%^2)+20%^2]^(1/2)=0.3124
@赫帝443：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
何邦18172079909…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@赫帝443：某一个股票与股票市场组合的方差是什么意思 -
何邦18172079909…… 任何投资者都希望投资获得最大的回报,但是较大的回报伴随着较大的风险.为了分散风险或减少风险,投资者投资资产组合.资产组合是使用不同的证券和其他资产构成的资产集合,目的是在适当的风险水平下通过多样化获得最大的预期回报...
@赫帝443：股票的预期收益率和方差怎么算?
何邦18172079909…… 例子: 上面两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下:1.股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差)2.债券基金 预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7% 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67% 标准差=8.2%
@赫帝443：预期收益 方差 标准差是指什么?有什么区别? -
何邦18172079909…… 衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等. 标准差和方差都是用绝对指标来衡量资产的风险大小,在预期收益率相同的情况下,标准差或方差越大,则风险越大;标准差或方差越小,则风险也越小.标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小,因而不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险.β系数是指证券的收益率和市场组合收益率的协方差,再除以市场组合收益率的方差.即单个证券风险与整个市场风险的比值.
@赫帝443：求股票的期望收益率和标准差,方差? -
何邦18172079909…… E(R)=0.1*0.3+0.05*0.7=0.065 方差[30%*(10%-0065)^2+70%*(12%-5%)^2= 标准差平方等于方差
@赫帝443：关于方差计算的问题 -
何邦18172079909…… 当然是日方差了,你算的30日平均值,然后用每日价格和平均价格比较,得出的是日方差. 如果是每个月(30日)的某个股价(如没30日的股票收盘价)为基准,那才是月方差.
@赫帝443：某一股票与市场组合的协方差是什么意思? -
何邦18172079909…… 方差描述了一组数列的波动情况,如果一个数列都是1种数,如1,1,1,1,1,1 那么它的方差为0期望其实就是一组数的平均值协方差是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法两个不同参数之间的方差就是协方差相关系数r...
@赫帝443：7、单个证券收益率的方差越大,其风险越( ). A、小 -
何邦18172079909…… 选择:(a、小).
何邦18172079909…… 单个股票收益率的方差=beta^2*市场收益率的方差+股票特定风险的方差 A股票的标准差=[(0.8^2)*(20%^2)+30%^2]^(1/2)=0.34 B股票的标准差=[(1.2^2)*(20%^2)+20%^2]^(1/2)=0.3124
@赫帝443：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
何邦18172079909…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@赫帝443：某一个股票与股票市场组合的方差是什么意思 -
何邦18172079909…… 任何投资者都希望投资获得最大的回报,但是较大的回报伴随着较大的风险.为了分散风险或减少风险,投资者投资资产组合.资产组合是使用不同的证券和其他资产构成的资产集合,目的是在适当的风险水平下通过多样化获得最大的预期回报...
@赫帝443：股票的预期收益率和方差怎么算?
何邦18172079909…… 例子: 上面两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下:1.股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差)2.债券基金 预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7% 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67% 标准差=8.2%
@赫帝443：预期收益 方差 标准差是指什么?有什么区别? -
何邦18172079909…… 衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等. 标准差和方差都是用绝对指标来衡量资产的风险大小,在预期收益率相同的情况下,标准差或方差越大,则风险越大;标准差或方差越小,则风险也越小.标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小,因而不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险.β系数是指证券的收益率和市场组合收益率的协方差,再除以市场组合收益率的方差.即单个证券风险与整个市场风险的比值.
@赫帝443：求股票的期望收益率和标准差,方差? -
何邦18172079909…… E(R)=0.1*0.3+0.05*0.7=0.065 方差[30%*(10%-0065)^2+70%*(12%-5%)^2= 标准差平方等于方差
@赫帝443：关于方差计算的问题 -
何邦18172079909…… 当然是日方差了,你算的30日平均值,然后用每日价格和平均价格比较,得出的是日方差. 如果是每个月(30日)的某个股价(如没30日的股票收盘价)为基准,那才是月方差.
@赫帝443：某一股票与市场组合的协方差是什么意思? -
何邦18172079909…… 方差描述了一组数列的波动情况,如果一个数列都是1种数,如1,1,1,1,1,1 那么它的方差为0期望其实就是一组数的平均值协方差是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法两个不同参数之间的方差就是协方差相关系数r...
@赫帝443：7、单个证券收益率的方差越大,其风险越( ). A、小 -
何邦18172079909…… 选择:(a、小).
