股票的期望收益和方差
@雍心6489：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
咸卸13952149362…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@雍心6489：股票的预期收益率和方差怎么算?
咸卸13952149362…… 例子: 上面两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下:1.股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差)2.债券基金 预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7% 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67% 标准差=8.2%
@雍心6489：期望收益和标准差? -
咸卸13952149362…… 组合期望收益=13%*30%+8%*70%=9.5% 方差=标准差*标准差 组合方差=(20%*20%)*30%+(12%*12%)*70%=0.02208 组合标准差=组合方差的平方根=14.86%
@雍心6489：A股票期望收益率为10%,B股票期望收益率为5%当A股票所占投资比重为30%,B股票所占投资比重为70时,求股票的期望收益率和标准差,方差?计算步骤要... - 作业帮
咸卸13952149362…… [答案] E(R)=0.1*0.3+0.05*0.7=0.065 方差[30%*(10%-0065)^2+70%*(12%-5%)^2= 标准差平方等于方差
@雍心6489：求股票的期望收益率和标准差股票A的收益率为15%的概率为40%,收益率为10%的概率为60% 求 股票的期望收益率和标准差 - 作业帮
咸卸13952149362…… [答案] 期望值=15%*40%+10%*60%=12% 标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245
@雍心6489：求股票的期望收益率和标准差,方差? -
咸卸13952149362…… E(R)=0.1*0.3+0.05*0.7=0.065 方差[30%*(10%-0065)^2+70%*(12%-5%)^2= 标准差平方等于方差
@雍心6489：股票a和股票b的期望收益率和标准差分别为多少 -
咸卸13952149362…… 这个是根据马科维茨的期望-方差资产组合模型来做选择的.马科维茨模型有个基本假设,投资者都是风险厌恶的. 1、a的收益率和b的收益率相等,都是12%. 但是a的标准差小于c的标准差,说明a的风险小于c,所以a和c之间应该选择a. 2、b的收益率高于a,但是b的标准差大于a,说明b在享受高收益的同时,承受更大的风险. 所以,a与b之间的选择,就取决于投资者的风险偏好程度. 如果投资者能够承受较大风险去获取较多收益,就选择b. 如果投资者十分厌恶风险,更看重安全性,就回选择a.
@雍心6489：未来收益率 对应概率 期望收益率 方差 标准差 - 作业帮
咸卸13952149362…… [答案] 期望收益率=75%*15%+30%*55%-20%*30%=21.75% 方差=(75%-21.75%)^2*15%+(30%-21.75%)^2*55%+(-20%-21.75%)^2*30%=9.8569% 标准差=sqrt(方差)=31.3957%
@雍心6489：预期收益 方差 标准差是指什么?有什么区别? -
咸卸13952149362…… 衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等. 标准差和方差都是用绝对指标来衡量资产的风险大小,在预期收益率相同的情况下,标准差或方差越大,则风险越大;标准差或方差越小,则风险也越小.标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小,因而不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险.β系数是指证券的收益率和市场组合收益率的协方差,再除以市场组合收益率的方差.即单个证券风险与整个市场风险的比值.
@雍心6489：股票预期收益率及标准差 标准离差计算 -
咸卸13952149362…… r(B)=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2% 方差(B)=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2 标准差(B)=方差(B)的开方 r(A)=四数和/4=6.5% A的方差不会,感觉少个相关系数,beta=12%/20%=0.6 通过capm可以计算市场组合的收益率,没有相关系数,不能计算a的方差 标准离差率是标准离差与期望值之比.其计算公式为: 标准离差率=标准离差/期望值 简单说就是一单位收益需要承担的风险,风险越小越好! 市场组合白话说假如市场上有100只股票,我构建一个市场组合包括所有的股票,也就是100只,比例按它们的市值当权数加权!
咸卸13952149362…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@雍心6489：股票的预期收益率和方差怎么算?
咸卸13952149362…… 例子: 上面两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下:1.股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差)2.债券基金 预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7% 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67% 标准差=8.2%
@雍心6489：期望收益和标准差? -
咸卸13952149362…… 组合期望收益=13%*30%+8%*70%=9.5% 方差=标准差*标准差 组合方差=(20%*20%)*30%+(12%*12%)*70%=0.02208 组合标准差=组合方差的平方根=14.86%
@雍心6489：A股票期望收益率为10%,B股票期望收益率为5%当A股票所占投资比重为30%,B股票所占投资比重为70时,求股票的期望收益率和标准差,方差?计算步骤要... - 作业帮
咸卸13952149362…… [答案] E(R)=0.1*0.3+0.05*0.7=0.065 方差[30%*(10%-0065)^2+70%*(12%-5%)^2= 标准差平方等于方差
@雍心6489：求股票的期望收益率和标准差股票A的收益率为15%的概率为40%,收益率为10%的概率为60% 求 股票的期望收益率和标准差 - 作业帮
咸卸13952149362…… [答案] 期望值=15%*40%+10%*60%=12% 标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245
@雍心6489：求股票的期望收益率和标准差,方差? -
咸卸13952149362…… E(R)=0.1*0.3+0.05*0.7=0.065 方差[30%*(10%-0065)^2+70%*(12%-5%)^2= 标准差平方等于方差
@雍心6489：股票a和股票b的期望收益率和标准差分别为多少 -
咸卸13952149362…… 这个是根据马科维茨的期望-方差资产组合模型来做选择的.马科维茨模型有个基本假设,投资者都是风险厌恶的. 1、a的收益率和b的收益率相等,都是12%. 但是a的标准差小于c的标准差,说明a的风险小于c,所以a和c之间应该选择a. 2、b的收益率高于a,但是b的标准差大于a,说明b在享受高收益的同时,承受更大的风险. 所以,a与b之间的选择,就取决于投资者的风险偏好程度. 如果投资者能够承受较大风险去获取较多收益,就选择b. 如果投资者十分厌恶风险,更看重安全性,就回选择a.
@雍心6489：未来收益率 对应概率 期望收益率 方差 标准差 - 作业帮
咸卸13952149362…… [答案] 期望收益率=75%*15%+30%*55%-20%*30%=21.75% 方差=(75%-21.75%)^2*15%+(30%-21.75%)^2*55%+(-20%-21.75%)^2*30%=9.8569% 标准差=sqrt(方差)=31.3957%
@雍心6489：预期收益 方差 标准差是指什么?有什么区别? -
咸卸13952149362…… 衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等. 标准差和方差都是用绝对指标来衡量资产的风险大小,在预期收益率相同的情况下,标准差或方差越大,则风险越大;标准差或方差越小,则风险也越小.标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小,因而不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险.β系数是指证券的收益率和市场组合收益率的协方差,再除以市场组合收益率的方差.即单个证券风险与整个市场风险的比值.
@雍心6489：股票预期收益率及标准差 标准离差计算 -
咸卸13952149362…… r(B)=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2% 方差(B)=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2 标准差(B)=方差(B)的开方 r(A)=四数和/4=6.5% A的方差不会,感觉少个相关系数,beta=12%/20%=0.6 通过capm可以计算市场组合的收益率,没有相关系数,不能计算a的方差 标准离差率是标准离差与期望值之比.其计算公式为: 标准离差率=标准离差/期望值 简单说就是一单位收益需要承担的风险,风险越小越好! 市场组合白话说假如市场上有100只股票,我构建一个市场组合包括所有的股票,也就是100只,比例按它们的市值当权数加权!
