即期利率怎么算
@木炒1568：即期利率 - 搜狗百科
相安17876338430…… 公式e^[r(T-t)]=e^[r2(T-T1)]*e^[r1(T1-t)],假设现在是t时刻 r 是t到T期的即期利率 r1是t到T1期的即期利率 r2是T1到T期的远期利率 所以 1年期即期利率就是0-1年的远期利率10% 2年期即期利率就是9.75% 3年期即期利率就是9.5% 4年期即期利率就...
@木炒1568：即期利率的内容并举例说明(用数字说明)
相安17876338430…… 即期利率是指债券票面所标明的利率或购买债券时所获得的折价收益与债券面值的比率.它是某一给定时点上无息证券的到期收益率. 债券有两种基本类型:有息债券和无息债券.购买政府发行的有息债券,在债券到期后,债券持有人可以从...
@木炒1568：零息利率怎么算 -
相安17876338430…… 零息利率则为贴现发行的金融商品的利率.利率=(面值-发行价格)/(发行价格*期限).息利率(zero-coupon interest rate或zero rate,又称即期利率——spot rate),指从当前时点开始至未来某一时点止的利率,有时也称零息债券收益率(Zero-coupon yield).如果一笔投资在到期前不会有现金流收入,到期后才有现金流,那么该笔投资的到期收益率即零息利率(即期利率).因为零息发行的债券符合这一定义,因此又将这种利率称为零息利率.
@木炒1568：债券的即期收益率是( ). -
相安17876338430…… 即期收益率的计算公式 : ic=本期收益率; Pb=息票债券的价格; C = 年息票利息. 你的即期收益率(current yield)为大约10.59%(1000x9%÷850)=90÷850=10.59%
@木炒1568：即期和远期(spot rate and forward rate)计算 -
相安17876338430…… 计算公式如下: 1、即期收益率=贴现率=一般贷款利率/[1+(贴现期*一般贷款利率)] 2、远期利率=(n年期利率*n)—(n-1)年期利率 即期收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称.在债券定价公式中,即期收益率...
@木炒1568：即期利率的介绍 -
相安17876338430…… 债券有两种基本类型:有息债券和无息债券.购买政府发行的零息债券,在债券到期后,债券持有人可以从政府得到连本带利的一次性支付,这种一次性所得收益与本金的比率就是即期利率.
@木炒1568：假设1年后的1年期利率为7%,1年期即期利率为5%,那么2年期即期利率(年利率)为多少?求具体计算过程. - 作业帮
相安17876338430…… [答案] (1+5%)(1+7%)=1.1235,1.1235开根号减1,结果为 1.0600,所以2年期即期利率为6%.
@木炒1568：一张票面价值1000元,票面利率为10%,市场价格为850元,计算即期收益率? -
相安17876338430…… 以一年期为例详解: 先计算利息1000*10%=100元 到期收益为100(息)+1000(本)=1100元 收益率为(1100-850)/850=29.4%
@木炒1568：远期利率和未来的预期即期利率到底是指什么? -
相安17876338430…… forward rate(远期利率)是指当前约定的未来某一时点开始一段时间的利率.比如当前双方约定一年后的三个月期的年利率为10%,意即双方在2008年10月至12月间将按10%的年利率水平进行借贷 expected future spot rate(预期的将来的即期...
相安17876338430…… 公式e^[r(T-t)]=e^[r2(T-T1)]*e^[r1(T1-t)],假设现在是t时刻 r 是t到T期的即期利率 r1是t到T1期的即期利率 r2是T1到T期的远期利率 所以 1年期即期利率就是0-1年的远期利率10% 2年期即期利率就是9.75% 3年期即期利率就是9.5% 4年期即期利率就...
@木炒1568：即期利率的内容并举例说明(用数字说明)
相安17876338430…… 即期利率是指债券票面所标明的利率或购买债券时所获得的折价收益与债券面值的比率.它是某一给定时点上无息证券的到期收益率. 债券有两种基本类型:有息债券和无息债券.购买政府发行的有息债券,在债券到期后,债券持有人可以从...
@木炒1568：零息利率怎么算 -
相安17876338430…… 零息利率则为贴现发行的金融商品的利率.利率=(面值-发行价格)/(发行价格*期限).息利率(zero-coupon interest rate或zero rate,又称即期利率——spot rate),指从当前时点开始至未来某一时点止的利率,有时也称零息债券收益率(Zero-coupon yield).如果一笔投资在到期前不会有现金流收入,到期后才有现金流,那么该笔投资的到期收益率即零息利率(即期利率).因为零息发行的债券符合这一定义,因此又将这种利率称为零息利率.
@木炒1568：债券的即期收益率是( ). -
相安17876338430…… 即期收益率的计算公式 : ic=本期收益率; Pb=息票债券的价格; C = 年息票利息. 你的即期收益率(current yield)为大约10.59%(1000x9%÷850)=90÷850=10.59%
@木炒1568：即期和远期(spot rate and forward rate)计算 -
相安17876338430…… 计算公式如下: 1、即期收益率=贴现率=一般贷款利率/[1+(贴现期*一般贷款利率)] 2、远期利率=(n年期利率*n)—(n-1)年期利率 即期收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称.在债券定价公式中,即期收益率...
@木炒1568：即期利率的介绍 -
相安17876338430…… 债券有两种基本类型:有息债券和无息债券.购买政府发行的零息债券,在债券到期后,债券持有人可以从政府得到连本带利的一次性支付,这种一次性所得收益与本金的比率就是即期利率.
@木炒1568：假设1年后的1年期利率为7%,1年期即期利率为5%,那么2年期即期利率(年利率)为多少?求具体计算过程. - 作业帮
相安17876338430…… [答案] (1+5%)(1+7%)=1.1235,1.1235开根号减1,结果为 1.0600,所以2年期即期利率为6%.
@木炒1568：一张票面价值1000元,票面利率为10%,市场价格为850元,计算即期收益率? -
相安17876338430…… 以一年期为例详解: 先计算利息1000*10%=100元 到期收益为100(息)+1000(本)=1100元 收益率为(1100-850)/850=29.4%
@木炒1568：远期利率和未来的预期即期利率到底是指什么? -
相安17876338430…… forward rate(远期利率)是指当前约定的未来某一时点开始一段时间的利率.比如当前双方约定一年后的三个月期的年利率为10%,意即双方在2008年10月至12月间将按10%的年利率水平进行借贷 expected future spot rate(预期的将来的即期...
