可以不做格兰杰因果检验吗
@屈柳4817：做了单位根检验和协整检验,可不可以不做格兰杰因果检验了 -
乌洋17795057561…… 这个可以轮一下的,可以不一致的
@屈柳4817：如果格兰杰检验 检验结果为不为因果关系,是否另需要进行VAR检验来继续检验两者之间的关系 -
乌洋17795057561…… 转载的: 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则...
@屈柳4817：系统gmm 后 还需要做格兰杰因果检验吗 -
乌洋17795057561…… 面板数据协整分析和格兰杰因果检验比较麻烦 一般都是用截面数据做协整分析和格兰杰因果检验
@屈柳4817：格兰杰因果检验之前只做单位根检验可以吗
乌洋17795057561…… 如果单位根检验表明序列是平稳的,可以直接做格兰杰检验,不必做协整.若不平稳,需要做协整检验.如果存在协整关系,再做格兰杰检验. 因为非平稳序列可能存在伪回归,非平稳序列直接做格兰杰检验,可能导致回归方程所描述的因果关系为伪回归. 不知道能否对你有所帮助.
@屈柳4817：面板var分析时,格兰杰因果检验和面板矩估计(GMM)都要进行吗? -
乌洋17795057561…… 一般不需要.因为VAR 模型是一种非理论性的模型,其系数的经济学意义会有牵强.而且pvar模型主要就是看脉冲响应和方差分解,gmm估计一般不列出
@屈柳4817：stata granger因果检验什么意思 -
乌洋17795057561…… 原理: 如果事件A不发生与另一个事件B的概率不发生时(如果随机变量由事件定义的,也可以说,该分布函数)的影响,并在时间上两个事件和测序(B经过前期A),那么我们可以说,A是B的原因./>剂量F统计量的概率<br没有格兰杰...
@屈柳4817：如何进行协整的恩格尔格兰杰两步法 -
乌洋17795057561…… 先做单位根检验,只有所有的变量都是同阶的,才可能存在协整,只有协整检验通过,才可以直接对原变量回归,否则可能存在伪回归.如果协整不通过,则需要对变量进行差分后再回归.格兰杰因果检验不是必须的检验步骤,它只是检验两组...
@屈柳4817：关于Eviews中可不可以不做协整,做完ADF检验后,直接做Granger因果检验的问题! -
乌洋17795057561…… 必须先做协整,在协整得出结论为“存在长期均衡关系”后,才做Granger因果检验. 协整检验常用有两种,一种是E-G两步法,另一种是Johansen和Juselius(JJ)的极大似然法.6个变量14年数据应用Johansen协整检验.
@屈柳4817：ar需要保证每个变量都是平稳的吗 -
乌洋17795057561…… 当检验的数据是平稳的(即不存在单位根),要想进一步考察变量的因果联系,可以采用格兰杰因果检验,但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的,否则不能做. 当检验的数据是非平稳(即存在单位根),并且各个序列是同阶单整(协整检验的前提),想进一步确定变量之间是否存在协整关系,可以进行协整检验,协整检验主要有EG两步法和JJ检验 非平稳序列很可能出现伪回归,协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是
@屈柳4817：急问关于格兰杰因果检验 -
乌洋17795057561…… 如果你的分析对象是原始变量,就对原始变量做因果检验,如果你是对差分变量做分析,就对差变量做因果检验,与变量是否平稳没有逻辑联系.格兰杰因果检验原理是基于预测的.如变量X和Y,如果对Y的预测精度因为考虑到Xt,Xt-1,Xt-2..而提高的话,就是说X及其滞后变量对Y的预测有帮助,那么X就是Y的格兰杰原因,一般来说X是发生在Y之前的.需要注意的是,格兰杰因果并不是我们常说的因果关系.操作上如果是用Eviews软件,直接把要做检验的变量在同时打开,然后View下有“Granger test”.如果你要对滞后变量做,则需要先生成滞后变量,然后同样操作.
乌洋17795057561…… 这个可以轮一下的,可以不一致的
@屈柳4817：如果格兰杰检验 检验结果为不为因果关系,是否另需要进行VAR检验来继续检验两者之间的关系 -
乌洋17795057561…… 转载的: 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则...
@屈柳4817：系统gmm 后 还需要做格兰杰因果检验吗 -
乌洋17795057561…… 面板数据协整分析和格兰杰因果检验比较麻烦 一般都是用截面数据做协整分析和格兰杰因果检验
@屈柳4817：格兰杰因果检验之前只做单位根检验可以吗
乌洋17795057561…… 如果单位根检验表明序列是平稳的,可以直接做格兰杰检验,不必做协整.若不平稳,需要做协整检验.如果存在协整关系,再做格兰杰检验. 因为非平稳序列可能存在伪回归,非平稳序列直接做格兰杰检验,可能导致回归方程所描述的因果关系为伪回归. 不知道能否对你有所帮助.
@屈柳4817：面板var分析时,格兰杰因果检验和面板矩估计(GMM)都要进行吗? -
乌洋17795057561…… 一般不需要.因为VAR 模型是一种非理论性的模型,其系数的经济学意义会有牵强.而且pvar模型主要就是看脉冲响应和方差分解,gmm估计一般不列出
@屈柳4817：stata granger因果检验什么意思 -
乌洋17795057561…… 原理: 如果事件A不发生与另一个事件B的概率不发生时(如果随机变量由事件定义的,也可以说,该分布函数)的影响,并在时间上两个事件和测序(B经过前期A),那么我们可以说,A是B的原因./>剂量F统计量的概率<br没有格兰杰...
@屈柳4817：如何进行协整的恩格尔格兰杰两步法 -
乌洋17795057561…… 先做单位根检验,只有所有的变量都是同阶的,才可能存在协整,只有协整检验通过,才可以直接对原变量回归,否则可能存在伪回归.如果协整不通过,则需要对变量进行差分后再回归.格兰杰因果检验不是必须的检验步骤,它只是检验两组...
@屈柳4817：关于Eviews中可不可以不做协整,做完ADF检验后,直接做Granger因果检验的问题! -
乌洋17795057561…… 必须先做协整,在协整得出结论为“存在长期均衡关系”后,才做Granger因果检验. 协整检验常用有两种,一种是E-G两步法,另一种是Johansen和Juselius(JJ)的极大似然法.6个变量14年数据应用Johansen协整检验.
@屈柳4817：ar需要保证每个变量都是平稳的吗 -
乌洋17795057561…… 当检验的数据是平稳的(即不存在单位根),要想进一步考察变量的因果联系,可以采用格兰杰因果检验,但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的,否则不能做. 当检验的数据是非平稳(即存在单位根),并且各个序列是同阶单整(协整检验的前提),想进一步确定变量之间是否存在协整关系,可以进行协整检验,协整检验主要有EG两步法和JJ检验 非平稳序列很可能出现伪回归,协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是
@屈柳4817：急问关于格兰杰因果检验 -
乌洋17795057561…… 如果你的分析对象是原始变量,就对原始变量做因果检验,如果你是对差分变量做分析,就对差变量做因果检验,与变量是否平稳没有逻辑联系.格兰杰因果检验原理是基于预测的.如变量X和Y,如果对Y的预测精度因为考虑到Xt,Xt-1,Xt-2..而提高的话,就是说X及其滞后变量对Y的预测有帮助,那么X就是Y的格兰杰原因,一般来说X是发生在Y之前的.需要注意的是,格兰杰因果并不是我们常说的因果关系.操作上如果是用Eviews软件,直接把要做检验的变量在同时打开,然后View下有“Granger test”.如果你要对滞后变量做,则需要先生成滞后变量,然后同样操作.
