在险价值var计算代码
@蓬浅1278：概率var的计算公式
宓庆19715533247…… 概率var 的计算公式是Var(x)=E(x-E(x))^2,VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理,于...
@蓬浅1278：蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么? -
宓庆19715533247…… VAR(Value at Risk)按字面解释就是“在险价值”,其含义指:在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失.更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.用公式表示为:Prob(△Ρ
@蓬浅1278：市场风险的计算 -
宓庆19715533247…… 市场风险(Market Risk / Market Exposure) 计算市场风险的方法主要是在险价值(VaR),它是在正常的市场条件和给定的置信水平(Confidence interval,通常为99%)上,在给定的持有期间内,某一投资组合预期可能发生的最大损失;或者...
@蓬浅1278：var a = {} 与 var a = function(){} 的区别是什么? -
宓庆19715533247…… function a(){} 为函数声明,程序运行前就已存在; var a = function(){} 为函数表达式. VaR方法称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理,于1993年提出. 传统的ALM(Asset-Liability Management...
@蓬浅1278：VAR方法的介绍 -
宓庆19715533247…… VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理.
@蓬浅1278：已经通过eviews建立了GARCH(1,1)模型,请问再如何计算在险价值Var和CVar,能给出详细步骤吗 -
宓庆19715533247…… 可以计算的 我替别人做这类的数据分析蛮多的
@蓬浅1278：var是什么意思
宓庆19715533247…… var是变量声明的关键字,可以看作一种语法标准格式. 标准的2.0语法声明一个变量是这样的: var num:Number=5 即:var 你使用的变量名:变量类型=变量的值 因为flash不是一种强类型的语言,所以var num=5和num=5,一般情况下使用起来是一样的.就是标准和不太标准它都认.当然最好是写标准,这样代码别人易读.
@蓬浅1278：求助,如何使用R计算VaR value at risk -
宓庆19715533247…… 用eviews估计出garch之后产生garch序列(sigma),然后利用VaR=mu-alpha*sigma得到VaR
@蓬浅1278：风险价值管理VaR技术 是什么? -
宓庆19715533247…… 风险价值法(VAR)(一)概念VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少.在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目.尤其是在过去的几年里,许多银行和法规制定者开始把这种方法...
@蓬浅1278：VaR计算的基本原理是什么?
宓庆19715533247…… VaR的字面解释是指“处于风险中的价值(Value atRisk)”,一般被称为“风险价值”或“在险价值”,其含义是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大...
宓庆19715533247…… 概率var 的计算公式是Var(x)=E(x-E(x))^2,VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理,于...
@蓬浅1278：蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么? -
宓庆19715533247…… VAR(Value at Risk)按字面解释就是“在险价值”,其含义指:在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失.更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.用公式表示为:Prob(△Ρ
@蓬浅1278：市场风险的计算 -
宓庆19715533247…… 市场风险(Market Risk / Market Exposure) 计算市场风险的方法主要是在险价值(VaR),它是在正常的市场条件和给定的置信水平(Confidence interval,通常为99%)上,在给定的持有期间内,某一投资组合预期可能发生的最大损失;或者...
@蓬浅1278：var a = {} 与 var a = function(){} 的区别是什么? -
宓庆19715533247…… function a(){} 为函数声明,程序运行前就已存在; var a = function(){} 为函数表达式. VaR方法称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理,于1993年提出. 传统的ALM(Asset-Liability Management...
@蓬浅1278：VAR方法的介绍 -
宓庆19715533247…… VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理.
@蓬浅1278：已经通过eviews建立了GARCH(1,1)模型,请问再如何计算在险价值Var和CVar,能给出详细步骤吗 -
宓庆19715533247…… 可以计算的 我替别人做这类的数据分析蛮多的
@蓬浅1278：var是什么意思
宓庆19715533247…… var是变量声明的关键字,可以看作一种语法标准格式. 标准的2.0语法声明一个变量是这样的: var num:Number=5 即:var 你使用的变量名:变量类型=变量的值 因为flash不是一种强类型的语言,所以var num=5和num=5,一般情况下使用起来是一样的.就是标准和不太标准它都认.当然最好是写标准,这样代码别人易读.
@蓬浅1278：求助,如何使用R计算VaR value at risk -
宓庆19715533247…… 用eviews估计出garch之后产生garch序列(sigma),然后利用VaR=mu-alpha*sigma得到VaR
@蓬浅1278：风险价值管理VaR技术 是什么? -
宓庆19715533247…… 风险价值法(VAR)(一)概念VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少.在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目.尤其是在过去的几年里,许多银行和法规制定者开始把这种方法...
@蓬浅1278：VaR计算的基本原理是什么?
宓庆19715533247…… VaR的字面解释是指“处于风险中的价值(Value atRisk)”,一般被称为“风险价值”或“在险价值”,其含义是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大...
