风险价值var计算公式
@羿衫5377：概率var的计算公式
充晶13997926423…… 概率var 的计算公式是Var(x)=E(x-E(x))^2,VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理,于...
@羿衫5377：蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么? -
充晶13997926423…… 更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.用公式表示为: Prob(△Ρ△Ρ表示:某一金融资产在一定持有期△t的价值损失额. VAR表示:给定置信水平α下的在险价值,即...
@羿衫5377：市场风险的计算 -
充晶13997926423…… 市场风险(Market Risk / Market Exposure) 计算市场风险的方法主要是在险价值(VaR),它是在正常的市场条件和给定的置信水平(Confidence interval,通常为99%)上,在给定的持有期间内,某一投资组合预期可能发生的最大损失;或者...
@羿衫5377：风险价值管理VaR技术 是什么? -
充晶13997926423…… 风险价值法(VAR)(一)概念VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少.在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目.尤其是在过去的几年里,许多银行和法规制定者开始把这种方法...
@羿衫5377：股票组合风险怎么算?急! -
充晶13997926423…… 风险价值法(VAR) :VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少.在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目. 细节你看看网站内容.
@羿衫5377：计算VaR的方法有哪些?
充晶13997926423…… 主要包括方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法. 方差一协方差法是假定风险因素收益的变化服从特定的分布,通常假定为正态分布,然后通过历史数据分析和估...
@羿衫5377：股票软件中VaR函数的数学定义是什么?
充晶13997926423…… 你好! 我来告诉你: VaR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损...
@羿衫5377：VAR方法的介绍 -
充晶13997926423…… VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理.
@羿衫5377：如何计算VAR -
充晶13997926423…… VaR 是给定置信水平下,某一金融资产或证券投资组合在未来特定的时间内的最大损失额.也就是说,如果你确定你的投资组合服从某种分布,比如说最简单的正态分布,那么vaule at risk就是在正态分布5%(或95%,因为正态是对称的)的置信水平之下的那个X值.所以你首先要做的事情是确定分布(因为不一定是正态,就算是正态也因为不同的均值等等有所不用). 你说的每天每周每月只是数据时间间隔不同,不影响整体思路...一般来见,三套数据做出来的分布会很相似..日度的拟合效果在理论上会是最好的..
@羿衫5377：金融风险的测量方法都有什么? -
充晶13997926423…… 目前的主流风险测量方法就是风险价值法(VAR).本文的主要目的就是讨论风险价值法的三种模型:历史模拟法、分析方法和MonteCarlo法,并介绍它们的一些改进模型. 00一、历史模拟法 00历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本...
充晶13997926423…… 概率var 的计算公式是Var(x)=E(x-E(x))^2,VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理,于...
@羿衫5377：蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么? -
充晶13997926423…… 更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.用公式表示为: Prob(△Ρ△Ρ表示:某一金融资产在一定持有期△t的价值损失额. VAR表示:给定置信水平α下的在险价值,即...
@羿衫5377：市场风险的计算 -
充晶13997926423…… 市场风险(Market Risk / Market Exposure) 计算市场风险的方法主要是在险价值(VaR),它是在正常的市场条件和给定的置信水平(Confidence interval,通常为99%)上,在给定的持有期间内,某一投资组合预期可能发生的最大损失;或者...
@羿衫5377：风险价值管理VaR技术 是什么? -
充晶13997926423…… 风险价值法(VAR)(一)概念VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少.在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目.尤其是在过去的几年里,许多银行和法规制定者开始把这种方法...
@羿衫5377：股票组合风险怎么算?急! -
充晶13997926423…… 风险价值法(VAR) :VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少.在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目. 细节你看看网站内容.
@羿衫5377：计算VaR的方法有哪些?
充晶13997926423…… 主要包括方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法. 方差一协方差法是假定风险因素收益的变化服从特定的分布,通常假定为正态分布,然后通过历史数据分析和估...
@羿衫5377：股票软件中VaR函数的数学定义是什么?
充晶13997926423…… 你好! 我来告诉你: VaR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损...
@羿衫5377：VAR方法的介绍 -
充晶13997926423…… VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理.
@羿衫5377：如何计算VAR -
充晶13997926423…… VaR 是给定置信水平下,某一金融资产或证券投资组合在未来特定的时间内的最大损失额.也就是说,如果你确定你的投资组合服从某种分布,比如说最简单的正态分布,那么vaule at risk就是在正态分布5%(或95%,因为正态是对称的)的置信水平之下的那个X值.所以你首先要做的事情是确定分布(因为不一定是正态,就算是正态也因为不同的均值等等有所不用). 你说的每天每周每月只是数据时间间隔不同,不影响整体思路...一般来见,三套数据做出来的分布会很相似..日度的拟合效果在理论上会是最好的..
@羿衫5377：金融风险的测量方法都有什么? -
充晶13997926423…… 目前的主流风险测量方法就是风险价值法(VAR).本文的主要目的就是讨论风险价值法的三种模型:历史模拟法、分析方法和MonteCarlo法,并介绍它们的一些改进模型. 00一、历史模拟法 00历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本...
