风险价值var的变化
@夏伏4443：整体组合风险价值var降低意味着什么 -
殷裘13285403734…… 不知道楼主说的var是哪种?var=variance ,就是方差的意思.VaR,Value at Risk,风险价值模型,主要用于金融方面,衡量某证劵组合的风险与市场风险之间的关系.VAR模型,Vector Auto Regression ,向量自回归模型.主要用于相互有影响的时间序列系统的建模.用来分析某个冲击对这个系统的影响.VAR模型是联立方程组模型的替代模型,避免了联立方程偏倚的问题.当然VAR模型对自由度的消耗是相当厉害的,如果使用VAR模型,楼主还需要一个大的样本.
@夏伏4443：VaR方法的历史演变是怎样的?
殷裘13285403734…… 通常,人们将风险定义为未来净收益的不确定性. 名义值法,即如果起初投资的成本为W,便认为投资风险为W,其可能会全部损失. 敏感性方法,是测量市场因子每一...
@夏伏4443：市场风险的计算 -
殷裘13285403734…… 市场风险(Market Risk / Market Exposure) 计算市场风险的方法主要是在险价值(VaR),它是在正常的市场条件和给定的置信水平(Confidence interval,通常为99%)上,在给定的持有期间内,某一投资组合预期可能发生的最大损失;或者...
@夏伏4443：VAR方法的介绍 -
殷裘13285403734…… VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理.
@夏伏4443：金融风险控制中Var方法的应用 -
殷裘13285403734…… VaR的定义 在正常的市场条件和给定的置信度内,用于评估和计量任何一种金融资产或证券投资组合在既定时期内所面临的市场风险大小和可能遭受的潜在最大价值损失. 比如,如果我们说某个敞口在99%的置信水平下的在险价值即VaR值为$...
@夏伏4443：风险价值管理VaR技术 是什么? -
殷裘13285403734…… 风险价值法(VAR)(一)概念VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少.在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目.尤其是在过去的几年里,许多银行和法规制定者开始把这种方法...
@夏伏4443：蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么? -
殷裘13285403734…… 更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.用公式表示为: Prob(△Ρ△Ρ表示:某一金融资产在一定持有期△t的价值损失额. VAR表示:给定置信水平α下的在险价值,即...
@夏伏4443：股票VaR有负值吗 -
殷裘13285403734…… VaR是银行、证券公司、投资基金等进行风险度量的重要工具,是指风险资产在一定持有期和一定置信水平下可能发生的最大期望损失.可见,VaR值包含了负的意思,但都是正值..具体可看股票投资的风险价值VaR分析..
@夏伏4443：金融风险的测量方法都有什么? -
殷裘13285403734…… 目前的主流风险测量方法就是风险价值法(VAR).本文的主要目的就是讨论风险价值法的三种模型:历史模拟法、分析方法和MonteCarlo法,并介绍它们的一些改进模型. 00一、历史模拟法 00历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本...
殷裘13285403734…… 不知道楼主说的var是哪种?var=variance ,就是方差的意思.VaR,Value at Risk,风险价值模型,主要用于金融方面,衡量某证劵组合的风险与市场风险之间的关系.VAR模型,Vector Auto Regression ,向量自回归模型.主要用于相互有影响的时间序列系统的建模.用来分析某个冲击对这个系统的影响.VAR模型是联立方程组模型的替代模型,避免了联立方程偏倚的问题.当然VAR模型对自由度的消耗是相当厉害的,如果使用VAR模型,楼主还需要一个大的样本.
@夏伏4443：VaR方法的历史演变是怎样的?
殷裘13285403734…… 通常,人们将风险定义为未来净收益的不确定性. 名义值法,即如果起初投资的成本为W,便认为投资风险为W,其可能会全部损失. 敏感性方法,是测量市场因子每一...
@夏伏4443：市场风险的计算 -
殷裘13285403734…… 市场风险(Market Risk / Market Exposure) 计算市场风险的方法主要是在险价值(VaR),它是在正常的市场条件和给定的置信水平(Confidence interval,通常为99%)上,在给定的持有期间内,某一投资组合预期可能发生的最大损失;或者...
@夏伏4443：VAR方法的介绍 -
殷裘13285403734…… VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理.
@夏伏4443：金融风险控制中Var方法的应用 -
殷裘13285403734…… VaR的定义 在正常的市场条件和给定的置信度内,用于评估和计量任何一种金融资产或证券投资组合在既定时期内所面临的市场风险大小和可能遭受的潜在最大价值损失. 比如,如果我们说某个敞口在99%的置信水平下的在险价值即VaR值为$...
@夏伏4443：风险价值管理VaR技术 是什么? -
殷裘13285403734…… 风险价值法(VAR)(一)概念VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少.在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目.尤其是在过去的几年里,许多银行和法规制定者开始把这种方法...
@夏伏4443：蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么? -
殷裘13285403734…… 更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.用公式表示为: Prob(△Ρ△Ρ表示:某一金融资产在一定持有期△t的价值损失额. VAR表示:给定置信水平α下的在险价值,即...
@夏伏4443：股票VaR有负值吗 -
殷裘13285403734…… VaR是银行、证券公司、投资基金等进行风险度量的重要工具,是指风险资产在一定持有期和一定置信水平下可能发生的最大期望损失.可见,VaR值包含了负的意思,但都是正值..具体可看股票投资的风险价值VaR分析..
@夏伏4443：金融风险的测量方法都有什么? -
殷裘13285403734…… 目前的主流风险测量方法就是风险价值法(VAR).本文的主要目的就是讨论风险价值法的三种模型:历史模拟法、分析方法和MonteCarlo法,并介绍它们的一些改进模型. 00一、历史模拟法 00历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本...
