多元回归的基本假设
@白响295：经典多元回归模型的基本假设有哪些 -
籍狗19716705551…… 误差零均值同方差不相关
@白响295：截面数据中多元回归模型的经典假设 -
籍狗19716705551…… 模型假定:解释变量X1, X2, …,Xk 是非随机的; (1) 零均值假定:E(ui) = 0 (2)同方差和无自相关假定: Var(ui)=σ2 i=1,2,… ,n Cov(ui,uj)= 0 i≠j,i,j=1,2,… ,n (3) 解释变量无完全多重共线性假定:解释变量 X1, X2, …,Xk 线性无关; (4) 随机扰动项和解释变量不相关假定:Cov(Xji,ui)= 0 i≠j,i,j=1,2,… ,n (5) 正态性假定:ui~N(0,σ2 )
@白响295：简答:多元性回归模型的基本假定是什么?
籍狗19716705551…… http://wenku.baidu.com/view/9fe62b57f01dc281e53af043.html
@白响295：请解释线性多元回归的基本假定,哪些假定的违反造成了经典计量经济学问题 -
籍狗19716705551…… 1、计量经济学的大量假设都是针对所谓的误差项进行假设.道理也很简单,如果误差项极端的不规则,或者经常爆表,那任何一个estimator都无法做到consistency.2、经济学,乃至所有科学的一切定理以及计算法则,都是建立在一些特定的假设条件前提下的.比如物理力学中分析速度,就是假设没有摩擦力、空气阻力.
@白响295：多元回归分析中需要哪些假设条件,如何检验 -
籍狗19716705551…… 1 方法 性质1: 设X是一个随机变量,其分布函数为F(x),则Y=F(X)服从在〔0,1〕的均匀分布. 性质2: 设X1,K,Xn是某个分布的一个简单样本,其分布函数为F(x),由性质1可知,在概率意义下,F(X1),F(X2),K,F(Xn)在(0,1)上呈均匀分布,按从...
@白响295：计量经济学的基本假设 -
籍狗19716705551…… 计量经济学的基本假设包括以下个:1,线性回归模型是指对参数而言为线性的回归模型.2,随机干扰项的条件均值为零.3,随机干扰项的条件方差恒定.4,随即干扰项之间不存在自相关性.5,随机干扰项与解释变量不相关.6,正确地设定了回归模型.
@白响295：简单线性回归模型 为什么有那么多假设? -
籍狗19716705551…… 我假设你学的是计量经济学或者统计学基础 一般有这么几个假定 1 cov(xi,xj)=0,也就是说不同的x间不能有关系,否则的话就会出现多重共线性的问题.举个简单的例子,如果x1=2*x2,哪还有必要用两个x进行回归吗? 2 ui(残差)随机,零均值,同方差,不相关. 如果不是同方差的话就会出现异方差问题,这个会影响预测结果.如果残差相关的话就会出现序列相关性,就是残差跟时间有关系,这个是不行的. 3 cov(x,ui)=0,也就是说x和残差是无关的.否则的话会出现内生性,这个解释起来比较复杂,属于高级计量考虑的问题,你暂时不要管他好了.
@白响295：多重线性回归与简单线性回归区别? -
籍狗19716705551…… 简单来说: 简单线性回归是一个因变量和一个自变量的关系 多重线性回归是一个因变量和多个自变量的关系 还有个特点是 简单线性回归是计量经济学本科生必学的 多重线性回归是研究生专攻的更难O(∩_∩)O
籍狗19716705551…… 误差零均值同方差不相关
@白响295：截面数据中多元回归模型的经典假设 -
籍狗19716705551…… 模型假定:解释变量X1, X2, …,Xk 是非随机的; (1) 零均值假定:E(ui) = 0 (2)同方差和无自相关假定: Var(ui)=σ2 i=1,2,… ,n Cov(ui,uj)= 0 i≠j,i,j=1,2,… ,n (3) 解释变量无完全多重共线性假定:解释变量 X1, X2, …,Xk 线性无关; (4) 随机扰动项和解释变量不相关假定:Cov(Xji,ui)= 0 i≠j,i,j=1,2,… ,n (5) 正态性假定:ui~N(0,σ2 )
@白响295：简答:多元性回归模型的基本假定是什么?
籍狗19716705551…… http://wenku.baidu.com/view/9fe62b57f01dc281e53af043.html
@白响295：请解释线性多元回归的基本假定,哪些假定的违反造成了经典计量经济学问题 -
籍狗19716705551…… 1、计量经济学的大量假设都是针对所谓的误差项进行假设.道理也很简单,如果误差项极端的不规则,或者经常爆表,那任何一个estimator都无法做到consistency.2、经济学,乃至所有科学的一切定理以及计算法则,都是建立在一些特定的假设条件前提下的.比如物理力学中分析速度,就是假设没有摩擦力、空气阻力.
@白响295：多元回归分析中需要哪些假设条件,如何检验 -
籍狗19716705551…… 1 方法 性质1: 设X是一个随机变量,其分布函数为F(x),则Y=F(X)服从在〔0,1〕的均匀分布. 性质2: 设X1,K,Xn是某个分布的一个简单样本,其分布函数为F(x),由性质1可知,在概率意义下,F(X1),F(X2),K,F(Xn)在(0,1)上呈均匀分布,按从...
@白响295：计量经济学的基本假设 -
籍狗19716705551…… 计量经济学的基本假设包括以下个:1,线性回归模型是指对参数而言为线性的回归模型.2,随机干扰项的条件均值为零.3,随机干扰项的条件方差恒定.4,随即干扰项之间不存在自相关性.5,随机干扰项与解释变量不相关.6,正确地设定了回归模型.
@白响295：简单线性回归模型 为什么有那么多假设? -
籍狗19716705551…… 我假设你学的是计量经济学或者统计学基础 一般有这么几个假定 1 cov(xi,xj)=0,也就是说不同的x间不能有关系,否则的话就会出现多重共线性的问题.举个简单的例子,如果x1=2*x2,哪还有必要用两个x进行回归吗? 2 ui(残差)随机,零均值,同方差,不相关. 如果不是同方差的话就会出现异方差问题,这个会影响预测结果.如果残差相关的话就会出现序列相关性,就是残差跟时间有关系,这个是不行的. 3 cov(x,ui)=0,也就是说x和残差是无关的.否则的话会出现内生性,这个解释起来比较复杂,属于高级计量考虑的问题,你暂时不要管他好了.
@白响295：多重线性回归与简单线性回归区别? -
籍狗19716705551…… 简单来说: 简单线性回归是一个因变量和一个自变量的关系 多重线性回归是一个因变量和多个自变量的关系 还有个特点是 简单线性回归是计量经济学本科生必学的 多重线性回归是研究生专攻的更难O(∩_∩)O
