套利机会怎么算
@水政942：套利机会 - 搜狗百科
夏版15590273729…… 判断有无套利机会的方法 两国的货币的年利率差>高利率货币贴水折年率 两国的货币的年利率差>低利率国家调往高利率国家货币升水年折率 则存在套利的机会远期差价年折率=(N个月远期利率-即期利率)/即期汇率 X (12/N)X 100%方法给你了自己算啦b不懂在说
@水政942：反向套利的反向套利的步骤 -
夏版15590273729…… 反向套利是正向套利的逆操作,它和正向套利一样也包括五个步骤: ①套利开始时,在创新类券商处融券,具体为沪深300成份股,期限与期货合约的到期期限相同,融券的到期期限最长不超过6个月. ②以当前价格,按照各自权重将融入的沪...
@水政942：跨品种套利的比例如何计算? -
夏版15590273729…… 这个比例计算首先的话应该是用咱们的a除以c然后再乘以上各地这样子进行一个计算比较合理介意
@水政942：请教一道套利题 -
夏版15590273729…… 套利掉期率:(1.50-1.48)*12*100%/(1.50*3)=5.3333%,大于利率差,没有套利(将低利率货币兑换成高利率货币获取利差)机会,但有套汇机会,即将高利率货币美元兑换成低利率货币(瑞士法郎)套取汇率差的机会.做法:借美元,兑换成瑞士法郎,投资三个月,同时将三个月后投资的本利远期出售,三个月后投资本利收回,按远期合同价格出售后获得美元归还美元借款,每美元获利:(5.3333%-4%)*3/12=0.003333美元,因为交易费用为1000美元,1000/0.003333=300030.00,所以若要获利,套汇的美元数要大于300030.00美元
@水政942：无风险套利有实例吗 -
夏版15590273729…… 当然可行,不过无风险套利品种较多,不清楚你指的是哪种.另外,这里指的无风险相对于正常交易中产生的风险.以目前国内股市来说,ETF基金在交易通畅并且有一定资金实力的情况下就可以进行无风险套利.因为在市场上交易的ETF多是以供...
@水政942：如何计算期货的持仓成本? -
夏版15590273729…… 持仓成本,大体上讲由3部分组成:相关费用,资金利息,增值税. 具体来说,相关费用又包括交易费,交割费,入库(出库)费用,仓储费等. 所以,套利持仓成本=仓储费+交易手续费+交割手续费+资金利息+增值税. 具体看你是套几个月,...
@水政942：息票率10%,到期收益率5.41%,一年付一次息的5年后到期的债券价格是110元,是否存在套利,具体该如何进行套利 -
夏版15590273729…… 的确是存在套利机会,的确按到期收益率5.41%来算,债券理论价值是有119.65元(这个你应该会算我就不多说了). 套利操作可以是这样进行:买进一定数量的该债券,利用这债券的未来现金流进行拆分构建相应的零息债券组合进行出售,从而达到套利效果.简单来说,就是把该债券的第一年、第二年、第三年、第四年每年所支付的利息分别发行零息债券出售,再把该债券第五年的利息加本金发行零息债券出售,从而达到套利目的. 但这种做法是存在风险的,必须要注意你所买入的债券是否存在信用风险,因债券出现违约影响相关现金流的支付也会影响你所出售的零息债券现金流的支付而违约.
@水政942：ETF套利费用计算问题 -
夏版15590273729…… 一、实时套利当二级市场交易价格与ETF实际净值产生偏差的时候,套利机会就出现了,可作实时套利.当ETF净值高于二级市场交易价格时,投资者可在二级市场迅速买入ETF,在一级市场做赎回,得到一揽子股票,再将这一揽子成分股卖出...
@水政942：如果在杠杆基金里,想合并套利的话,如何计算有没有利润 -
夏版15590273729…… 分种情况,一种是溢价,一种是折价. 溢价套利流程: 当A类份额的价格+B类份额的价格>2份基础份额的净值+基础份额的申购费率+卖出A类B类份额的交易佣金时,就可以进行溢价套利了,通过申购基础份额,分拆成A类份额和B类份额之后...
夏版15590273729…… 判断有无套利机会的方法 两国的货币的年利率差>高利率货币贴水折年率 两国的货币的年利率差>低利率国家调往高利率国家货币升水年折率 则存在套利的机会远期差价年折率=(N个月远期利率-即期利率)/即期汇率 X (12/N)X 100%方法给你了自己算啦b不懂在说
@水政942：反向套利的反向套利的步骤 -
夏版15590273729…… 反向套利是正向套利的逆操作,它和正向套利一样也包括五个步骤: ①套利开始时,在创新类券商处融券,具体为沪深300成份股,期限与期货合约的到期期限相同,融券的到期期限最长不超过6个月. ②以当前价格,按照各自权重将融入的沪...
@水政942：跨品种套利的比例如何计算? -
夏版15590273729…… 这个比例计算首先的话应该是用咱们的a除以c然后再乘以上各地这样子进行一个计算比较合理介意
@水政942：请教一道套利题 -
夏版15590273729…… 套利掉期率:(1.50-1.48)*12*100%/(1.50*3)=5.3333%,大于利率差,没有套利(将低利率货币兑换成高利率货币获取利差)机会,但有套汇机会,即将高利率货币美元兑换成低利率货币(瑞士法郎)套取汇率差的机会.做法:借美元,兑换成瑞士法郎,投资三个月,同时将三个月后投资的本利远期出售,三个月后投资本利收回,按远期合同价格出售后获得美元归还美元借款,每美元获利:(5.3333%-4%)*3/12=0.003333美元,因为交易费用为1000美元,1000/0.003333=300030.00,所以若要获利,套汇的美元数要大于300030.00美元
@水政942：无风险套利有实例吗 -
夏版15590273729…… 当然可行,不过无风险套利品种较多,不清楚你指的是哪种.另外,这里指的无风险相对于正常交易中产生的风险.以目前国内股市来说,ETF基金在交易通畅并且有一定资金实力的情况下就可以进行无风险套利.因为在市场上交易的ETF多是以供...
@水政942：如何计算期货的持仓成本? -
夏版15590273729…… 持仓成本,大体上讲由3部分组成:相关费用,资金利息,增值税. 具体来说,相关费用又包括交易费,交割费,入库(出库)费用,仓储费等. 所以,套利持仓成本=仓储费+交易手续费+交割手续费+资金利息+增值税. 具体看你是套几个月,...
@水政942：息票率10%,到期收益率5.41%,一年付一次息的5年后到期的债券价格是110元,是否存在套利,具体该如何进行套利 -
夏版15590273729…… 的确是存在套利机会,的确按到期收益率5.41%来算,债券理论价值是有119.65元(这个你应该会算我就不多说了). 套利操作可以是这样进行:买进一定数量的该债券,利用这债券的未来现金流进行拆分构建相应的零息债券组合进行出售,从而达到套利效果.简单来说,就是把该债券的第一年、第二年、第三年、第四年每年所支付的利息分别发行零息债券出售,再把该债券第五年的利息加本金发行零息债券出售,从而达到套利目的. 但这种做法是存在风险的,必须要注意你所买入的债券是否存在信用风险,因债券出现违约影响相关现金流的支付也会影响你所出售的零息债券现金流的支付而违约.
@水政942：ETF套利费用计算问题 -
夏版15590273729…… 一、实时套利当二级市场交易价格与ETF实际净值产生偏差的时候,套利机会就出现了,可作实时套利.当ETF净值高于二级市场交易价格时,投资者可在二级市场迅速买入ETF,在一级市场做赎回,得到一揽子股票,再将这一揽子成分股卖出...
@水政942：如果在杠杆基金里,想合并套利的话,如何计算有没有利润 -
夏版15590273729…… 分种情况,一种是溢价,一种是折价. 溢价套利流程: 当A类份额的价格+B类份额的价格>2份基础份额的净值+基础份额的申购费率+卖出A类B类份额的交易佣金时,就可以进行溢价套利了,通过申购基础份额,分拆成A类份额和B类份额之后...
