无套利的计算公式
@赖咸4392：期货无套利区间计算 -
尚乐15658224914…… 无套利区间是指正套和反套都没有盈利空间,也就是买现货抛期货或者是买期货抛现货都是没有盈利空间的.前者就是区间的上边界,后者则是下边界.设上边界值为y,则有y-1953.12-c=0 (C为成本,包括现货股票和期指的交易成本) C=1953.12*(0.3%+0.1%+0.5%)+y*(0.2%+0.3%+0.2%)+0.2 设下边界值为x 则有1953.12-x-c=0 C=1953.12*(0.3%+0.1%+0.5%)+x*(0.2%+0.3%+0.2%)+0.2 由此可以计算答案为B
@赖咸4392：股指期货的价格怎么确定?无套利区间怎么计算? -
尚乐15658224914…… 期货价格F的计算式为:PF=PS·er(T-t) 式中,S为现货价格;r为无风险利率;T为合约到期时间;t为时间.而无套利区间需要给定无风险利率.
@赖咸4392：无套利模型:假设一种不支付红利股票目前的市价为10元,我们知道在3个月后,该股票价格要么是11元, -
尚乐15658224914…… 即未来两种可能的支付价格相等.左面的式子指当价格上涨到11时该组合产生的支付,右面的式子即为价格为9时该组合的支付.至于看涨期权空头和股票多头则是为了实现对冲
@赖咸4392：金融数学中的e的rt次方比如无套利公式现金量X乘以e的rt次方 为什么用自然对数e作为底数 而且在算标准普尔500指数与期货未来价值时也用这个? - 作业帮
尚乐15658224914…… [答案] 连续复利嘛,公式原先是不存在e的,但因为在连续复利条件下,理想状态时计算复利次数m是趋于无穷大,所以公式最后运用了数学中极限思想,用e来代替 在理解的时候还是以繁琐的公式为主,那是金融思想.最后的化简结果只是简单的运用数学...
@赖咸4392：无套利区间计算
尚乐15658224914…… 3个月后合约理论值:3300+3300*(5%-1%)/4=3333 无套利区间3333+/-20 3313到3353之间
@赖咸4392：期货无套利区间 -
尚乐15658224914…… 就是说在这个区间内,通过买卖,可以实现确定的盈利.
@赖咸4392：关于股指期货的计算问题 -
尚乐15658224914…… 理论价格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*(1/12)] TC=1953.12*(0.3%+0.1%+0.5%+0.2%)+1953.12*0.3%*(1/12)+0.2+0.2 无套利区间(理论价格-TC,理论价格+TC)
@赖咸4392：无套利区间计算 当前沪深300指数为3300,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利.按单利计,无风险年利率为5%,红利年收益率... - 作业帮
尚乐15658224914…… [选项] A. [3293,3333] B. [3333,3373] C. [3412,3452] D. [3313,3353] 答案为D,具体怎么计算的???
@赖咸4392：美式期权的平价公式是什么?
尚乐15658224914…… C+Ke^(-rT)=P+S0 平价公式是根据无套利原则推导出来的. 构造两个投资组合. 1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变...
@赖咸4392：无套利区间的正常市场下股指期货无套利区间模型 -
尚乐15658224914…… 在实际情况下不存在完美市场,任何套利都需要成本,因此在正常市场下就存在一个无风险套利区间,在这个区间内套利没有利润,一旦超出这个区间套利就存在利润.首先我们列出进行一次期现套利所需的成本:1.期货市场交易双边手续费2....
尚乐15658224914…… 无套利区间是指正套和反套都没有盈利空间,也就是买现货抛期货或者是买期货抛现货都是没有盈利空间的.前者就是区间的上边界,后者则是下边界.设上边界值为y,则有y-1953.12-c=0 (C为成本,包括现货股票和期指的交易成本) C=1953.12*(0.3%+0.1%+0.5%)+y*(0.2%+0.3%+0.2%)+0.2 设下边界值为x 则有1953.12-x-c=0 C=1953.12*(0.3%+0.1%+0.5%)+x*(0.2%+0.3%+0.2%)+0.2 由此可以计算答案为B
@赖咸4392：股指期货的价格怎么确定?无套利区间怎么计算? -
尚乐15658224914…… 期货价格F的计算式为:PF=PS·er(T-t) 式中,S为现货价格;r为无风险利率;T为合约到期时间;t为时间.而无套利区间需要给定无风险利率.
@赖咸4392：无套利模型:假设一种不支付红利股票目前的市价为10元,我们知道在3个月后,该股票价格要么是11元, -
尚乐15658224914…… 即未来两种可能的支付价格相等.左面的式子指当价格上涨到11时该组合产生的支付,右面的式子即为价格为9时该组合的支付.至于看涨期权空头和股票多头则是为了实现对冲
@赖咸4392：金融数学中的e的rt次方比如无套利公式现金量X乘以e的rt次方 为什么用自然对数e作为底数 而且在算标准普尔500指数与期货未来价值时也用这个? - 作业帮
尚乐15658224914…… [答案] 连续复利嘛,公式原先是不存在e的,但因为在连续复利条件下,理想状态时计算复利次数m是趋于无穷大,所以公式最后运用了数学中极限思想,用e来代替 在理解的时候还是以繁琐的公式为主,那是金融思想.最后的化简结果只是简单的运用数学...
@赖咸4392：无套利区间计算
尚乐15658224914…… 3个月后合约理论值:3300+3300*(5%-1%)/4=3333 无套利区间3333+/-20 3313到3353之间
@赖咸4392：期货无套利区间 -
尚乐15658224914…… 就是说在这个区间内,通过买卖,可以实现确定的盈利.
@赖咸4392：关于股指期货的计算问题 -
尚乐15658224914…… 理论价格=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*(1/12)] TC=1953.12*(0.3%+0.1%+0.5%+0.2%)+1953.12*0.3%*(1/12)+0.2+0.2 无套利区间(理论价格-TC,理论价格+TC)
@赖咸4392：无套利区间计算 当前沪深300指数为3300,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利.按单利计,无风险年利率为5%,红利年收益率... - 作业帮
尚乐15658224914…… [选项] A. [3293,3333] B. [3333,3373] C. [3412,3452] D. [3313,3353] 答案为D,具体怎么计算的???
@赖咸4392：美式期权的平价公式是什么?
尚乐15658224914…… C+Ke^(-rT)=P+S0 平价公式是根据无套利原则推导出来的. 构造两个投资组合. 1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变...
@赖咸4392：无套利区间的正常市场下股指期货无套利区间模型 -
尚乐15658224914…… 在实际情况下不存在完美市场,任何套利都需要成本,因此在正常市场下就存在一个无风险套利区间,在这个区间内套利没有利润,一旦超出这个区间套利就存在利润.首先我们列出进行一次期现套利所需的成本:1.期货市场交易双边手续费2....
