套利计算公式
@计伦4012：股指期货套利计算 -
弘欣13441085933…… 根据公式f=se(r-d)t,其中e之后的为e的上标. 3个月后标准普尔期货价格=1000e(10%-5%)3/12=1012.578. 三个月后指数现货点1100,那么1100-1000=100; 期货差,1012.578-950=62.578; 套利,买现货卖期货.总盈利=100-62.578=37.422
@计伦4012：期货套利计算 -
弘欣13441085933…… 套利开平仓同时进行,计算可以分开计算.比如平仓3月铜卖出55000.5月铜买入56000.3月的赚了5000点,25000元.5月亏了3000点,15000元.总共就是赚10000元.注意点和元的区别.cu是5吨/手
@计伦4012：期现套利例题.现价1700/吨,期货1800.预期上涨,求套利模型,7月价格分别1900.1880,求盈亏.求过程
弘欣13441085933…… 现货-期货=基差1700-1800=-1007月 1900-1880=-20 基差走强,可以卖出现货套期保值 期财网团队为您解答
@计伦4012：银行套利业务怎么计算收益?最好举例说明. -
弘欣13441085933…… 比如:贷款利率为3%,你借出10000元.某种债券的利率为3.3%,用借入的10000元买入,那么利差为0.3%,你的年收益为10000*0.3%=30元
@计伦4012：补偿性套利公式 -
弘欣13441085933…… 基于以下几个条件:1.有一些A/H上市的公司,目前A股相比H股有一定的折价.2.该公司值得长期投资,可长期持有;3.假设A/H=1在长远的未来是确定性事件,但是A/H的值在A/H>1,A/H<1之间会来回波动.可以做A/H之间的套利交易:1.假设某...
@计伦4012：跨品种套利的比例如何计算? -
弘欣13441085933…… 这个比例计算首先的话应该是用咱们的a除以c然后再乘以上各地这样子进行一个计算比较合理介意
@计伦4012：什么叫 期现套利 年化收益率 -
弘欣13441085933…… 股指期货的套利主要分为两种:期现套利和跨月套利. 我们先来讲期现套利. 期现套利,是指在股指期货与现货指数之间的进行的套利. 期现套利的机会有两种: 1、股指期货的点位大于现货指数的点位,并超过一定幅度,可以进行买现货...
@计伦4012：套利交易怎样计算?能有具体案例分析一下吗? -
弘欣13441085933…… 套期保值与套利交易 套利交易篇 http://www.peoplelib.com.cn/gerenlicai/2008/0525/article_899.html 目录 套利交易的基本概念 套利的两边必须是相同的或者相关的资产 套利者关注价差变化而非价格绝对水平 套利交易和投机交易的区别 套利交易...
@计伦4012：股指期货套利持有成本怎么计算 -
弘欣13441085933…… 一、定义 套利(Arbitrage)是金融市场中极为常见的名词,它是一种同时在相同或不同的市场中进行不具任何风险、而且可以预见确定报酬的交易行为,为一种无风险且获利在交易之初便确知的交易行为. 最简单的一种套利,便是在相同或不...
@计伦4012：外汇套利计算 -
弘欣13441085933…… 套利与掉期相结合的一种交易,通过这种交易既可以获得利率差额的好处,同时又可以获得较高的利息收入,但是要付出一笔掉期成本. 计算公式 掉期成本年率=(升/贴水*12)/(即期汇率*远期月数)*100% 抛补套利是否可行,取决于利率...
弘欣13441085933…… 根据公式f=se(r-d)t,其中e之后的为e的上标. 3个月后标准普尔期货价格=1000e(10%-5%)3/12=1012.578. 三个月后指数现货点1100,那么1100-1000=100; 期货差,1012.578-950=62.578; 套利,买现货卖期货.总盈利=100-62.578=37.422
@计伦4012：期货套利计算 -
弘欣13441085933…… 套利开平仓同时进行,计算可以分开计算.比如平仓3月铜卖出55000.5月铜买入56000.3月的赚了5000点,25000元.5月亏了3000点,15000元.总共就是赚10000元.注意点和元的区别.cu是5吨/手
@计伦4012：期现套利例题.现价1700/吨,期货1800.预期上涨,求套利模型,7月价格分别1900.1880,求盈亏.求过程
弘欣13441085933…… 现货-期货=基差1700-1800=-1007月 1900-1880=-20 基差走强,可以卖出现货套期保值 期财网团队为您解答
@计伦4012：银行套利业务怎么计算收益?最好举例说明. -
弘欣13441085933…… 比如:贷款利率为3%,你借出10000元.某种债券的利率为3.3%,用借入的10000元买入,那么利差为0.3%,你的年收益为10000*0.3%=30元
@计伦4012：补偿性套利公式 -
弘欣13441085933…… 基于以下几个条件:1.有一些A/H上市的公司,目前A股相比H股有一定的折价.2.该公司值得长期投资,可长期持有;3.假设A/H=1在长远的未来是确定性事件,但是A/H的值在A/H>1,A/H<1之间会来回波动.可以做A/H之间的套利交易:1.假设某...
@计伦4012：跨品种套利的比例如何计算? -
弘欣13441085933…… 这个比例计算首先的话应该是用咱们的a除以c然后再乘以上各地这样子进行一个计算比较合理介意
@计伦4012：什么叫 期现套利 年化收益率 -
弘欣13441085933…… 股指期货的套利主要分为两种:期现套利和跨月套利. 我们先来讲期现套利. 期现套利,是指在股指期货与现货指数之间的进行的套利. 期现套利的机会有两种: 1、股指期货的点位大于现货指数的点位,并超过一定幅度,可以进行买现货...
@计伦4012：套利交易怎样计算?能有具体案例分析一下吗? -
弘欣13441085933…… 套期保值与套利交易 套利交易篇 http://www.peoplelib.com.cn/gerenlicai/2008/0525/article_899.html 目录 套利交易的基本概念 套利的两边必须是相同的或者相关的资产 套利者关注价差变化而非价格绝对水平 套利交易和投机交易的区别 套利交易...
@计伦4012：股指期货套利持有成本怎么计算 -
弘欣13441085933…… 一、定义 套利(Arbitrage)是金融市场中极为常见的名词,它是一种同时在相同或不同的市场中进行不具任何风险、而且可以预见确定报酬的交易行为,为一种无风险且获利在交易之初便确知的交易行为. 最简单的一种套利,便是在相同或不...
@计伦4012：外汇套利计算 -
弘欣13441085933…… 套利与掉期相结合的一种交易,通过这种交易既可以获得利率差额的好处,同时又可以获得较高的利息收入,但是要付出一笔掉期成本. 计算公式 掉期成本年率=(升/贴水*12)/(即期汇率*远期月数)*100% 抛补套利是否可行,取决于利率...
