如何理解久期
@狄皇5836：久期是什么? -
单苇13418005065…… 期也称持续期,是1938年由F.R.Macaulay提出的.它是以未来时间发生的现金流,按照目前的收益率折现成现值,再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限,然后进行求和,以这个总和除以债券各期现金流折现之和得到的数值就是久期.概括来说,就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值.金融概念上也可以说是,加权现金流与未加权现金流之比.
@狄皇5836：什么是久期? -
单苇13418005065…… 就是相当于将债券到期剩余时间加权后,相当于一个剩余多少时间的纯贴现债券.久期越高,相当于时间长的纯贴现债券,所以更易受利率变动影响,风险越大.
@狄皇5836：久期到底是什么? -
单苇13418005065…… 久期也称持续期、是以未来时间发生的现金流,按照目前的收益率折现成现值,再用每笔现值乘以其距离债券到期日的年限求和,然后以这个总和除以债券目前的价格得到的数值.
@狄皇5836：什么是久期?
单苇13418005065…… 久期是指表示事件发生的间隔,有时候与债券的剩余期限不同,有时候相同.比如你买入债券持有到期那久期就是剩余年限,如果你持有一段时间卖出,那久期就是你持有的时间.
@狄皇5836：什么是久期? - 和债券的剩余期限是一个概念吗?
单苇13418005065…… 债券价格的涨跌与利率的升降成反向关系.利率上升的时候,债券价格便下滑.要知道债券价格变化,从而知道债券基金的资产净值对于利率变动的敏感程度如何,就要用...
@狄皇5836：什么是债券的久期,修正久期和基点价值 -
单苇13418005065…… 久期又名麦考利久期,指的是债券的平均到期时间,即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间.简单说,就是我买了一个债券要多长时间还完,久期可以告诉我们.久期是债券价格相对于债券收益率的敏感性. 修正久期是对于给定的到期...
@狄皇5836：什么是久期?
单苇13418005065…… 所谓的久期,是指固定收益证券收益率对利率的敏感性.
@狄皇5836：久期的数学解释 -
单苇13418005065…… 『久期,全称麦考利久期-Macaulay duration, 数学定义 如果市场利率是Y,现金流(X1,X2,...,Xn)的麦考雷久期定义为:D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n] 即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)...
@狄皇5836：什么是久期?在债券中起到什么作用?他的计算公式为? -
单苇13418005065…… 生存分析,专门用来做这个的,它估计出生存时间的分布,然后当然就可以计算平均年限了.
@狄皇5836：帮我解析下久期?用最易懂的方式.
单苇13418005065…… 久期,我们可以从三个角度去理解: 1,是“价格-收益曲线”的斜率,也就是一阶导数. 2,是价格变动一个单位所引起的收益的变动.如价格上身1%,收益下降D,则久期是D. 3,是每单位现金流被收回的权重平均时间.低的票面利息,低的市场平均收益率,长的到期时间,都可以导致较高的久期.
单苇13418005065…… 期也称持续期,是1938年由F.R.Macaulay提出的.它是以未来时间发生的现金流,按照目前的收益率折现成现值,再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限,然后进行求和,以这个总和除以债券各期现金流折现之和得到的数值就是久期.概括来说,就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值.金融概念上也可以说是,加权现金流与未加权现金流之比.
@狄皇5836：什么是久期? -
单苇13418005065…… 就是相当于将债券到期剩余时间加权后,相当于一个剩余多少时间的纯贴现债券.久期越高,相当于时间长的纯贴现债券,所以更易受利率变动影响,风险越大.
@狄皇5836：久期到底是什么? -
单苇13418005065…… 久期也称持续期、是以未来时间发生的现金流,按照目前的收益率折现成现值,再用每笔现值乘以其距离债券到期日的年限求和,然后以这个总和除以债券目前的价格得到的数值.
@狄皇5836：什么是久期?
单苇13418005065…… 久期是指表示事件发生的间隔,有时候与债券的剩余期限不同,有时候相同.比如你买入债券持有到期那久期就是剩余年限,如果你持有一段时间卖出,那久期就是你持有的时间.
@狄皇5836：什么是久期? - 和债券的剩余期限是一个概念吗?
单苇13418005065…… 债券价格的涨跌与利率的升降成反向关系.利率上升的时候,债券价格便下滑.要知道债券价格变化,从而知道债券基金的资产净值对于利率变动的敏感程度如何,就要用...
@狄皇5836：什么是债券的久期,修正久期和基点价值 -
单苇13418005065…… 久期又名麦考利久期,指的是债券的平均到期时间,即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间.简单说,就是我买了一个债券要多长时间还完,久期可以告诉我们.久期是债券价格相对于债券收益率的敏感性. 修正久期是对于给定的到期...
@狄皇5836：什么是久期?
单苇13418005065…… 所谓的久期,是指固定收益证券收益率对利率的敏感性.
@狄皇5836：久期的数学解释 -
单苇13418005065…… 『久期,全称麦考利久期-Macaulay duration, 数学定义 如果市场利率是Y,现金流(X1,X2,...,Xn)的麦考雷久期定义为:D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n] 即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)...
@狄皇5836：什么是久期?在债券中起到什么作用?他的计算公式为? -
单苇13418005065…… 生存分析,专门用来做这个的,它估计出生存时间的分布,然后当然就可以计算平均年限了.
@狄皇5836：帮我解析下久期?用最易懂的方式.
单苇13418005065…… 久期,我们可以从三个角度去理解: 1,是“价格-收益曲线”的斜率,也就是一阶导数. 2,是价格变动一个单位所引起的收益的变动.如价格上身1%,收益下降D,则久期是D. 3,是每单位现金流被收回的权重平均时间.低的票面利息,低的市场平均收益率,长的到期时间,都可以导致较高的久期.
