久期分析怎么理解
@熊叙2363：久期分析 - 搜狗百科
竺飞18034756438…… 久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法.具体而言,就是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能会对银行经济价值产生的影响(用经济价值变动的百分比表示).
@熊叙2363：久期分析的介绍 -
竺飞18034756438…… 久期分析 (Duration Analysis)也称为持续期分析或期限弹性分析,是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法.
@熊叙2363：帮我解析下久期?用最易懂的方式.
竺飞18034756438…… 久期,我们可以从三个角度去理解: 1,是“价格-收益曲线”的斜率,也就是一阶导数. 2,是价格变动一个单位所引起的收益的变动.如价格上身1%,收益下降D,则久期是D. 3,是每单位现金流被收回的权重平均时间.低的票面利息,低的市场平均收益率,长的到期时间,都可以导致较高的久期.
@熊叙2363：久期分析 通俗易懂
竺飞18034756438…… 慢慢分析
@熊叙2363：债券久期的理解 -
竺飞18034756438…… 就是按书上写的理解阿. 就当是在算加权平均数.其中变量是时间,权数是每一期的现金流量,价格就相当于是权数的总和(因为价格是用现金流贴现算出来的).这样一来,久期的计算公式就是一个加权平均数的公式了,因此,它可以被看成是收回成本的平均时间. 零息债券是指在债券到期之前都不付利息,而是在到期日一次付清的债券,也就是说,零息债券只有一次现金流.通过计算久期,可以把原来分散的现金流转化成一次现金流(因为算了所有现金流的加权平均数嘛!),也就是以久期为时间,成本价格为现金流量的现金流.所以说它相当于一个零息债券. 说得罗罗嗦嗦的,也不知道清不清楚~~~不清楚的话再交流的说~~~~~~~
@熊叙2363：什么是久期? - 和债券的剩余期限是一个概念吗?
竺飞18034756438…… 债券价格的涨跌与利率的升降成反向关系.利率上升的时候,债券价格便下滑.要知... 久期以年计算,但与债券的到期期限是不同的概念.借助这项指标,你可以了解到,...
@熊叙2363：什么是久期? -
竺飞18034756438…… 所投资的债券对利率变动的敏感程度(又称久期),利率敏感程度债券价格的涨跌与利率的升降成反向关系.利率上升的时候,债券价格便下滑.要知道债券价格变化,从而知道债券基金的资产净值对于利率变动的敏感程度如何,可以用久...
@熊叙2363：麦考利久期 - 用形象通俗语言解释债卷久期
竺飞18034756438…… (1)久期不是一个时间的概念,只是一个数值; (2)债券发行时,其票面利率是固定的,所以当市场利率变化时,债券的价格必定发生相反的变化;比如,市场利率上升,债券价格必然下跌; (3)如何度量市场利率变化时,债券的价格变动程度呢,那就是久期!直观看,久期大的债券随市场利率的变化剧烈! (4)久期这个数值有什么用? 如果你借入一笔五年期钱去买债券,你买剩余期限几年的债能保证你在付出利息之后还能保证一个最低收益呢?买剩余期限越长,票面息越高的就行吗?静态看是这样,但市场是不断变化!这里就必须要用久期来确定了!
@熊叙2363：什么是久期?
竺飞18034756438…… 久期是指表示事件发生的间隔,有时候与债券的剩余期限不同,有时候相同.比如你买入债券持有到期那久期就是剩余年限,如果你持有一段时间卖出,那久期就是你持有的时间.
竺飞18034756438…… 久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法.具体而言,就是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能会对银行经济价值产生的影响(用经济价值变动的百分比表示).
@熊叙2363：久期分析的介绍 -
竺飞18034756438…… 久期分析 (Duration Analysis)也称为持续期分析或期限弹性分析,是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法.
@熊叙2363：帮我解析下久期?用最易懂的方式.
竺飞18034756438…… 久期,我们可以从三个角度去理解: 1,是“价格-收益曲线”的斜率,也就是一阶导数. 2,是价格变动一个单位所引起的收益的变动.如价格上身1%,收益下降D,则久期是D. 3,是每单位现金流被收回的权重平均时间.低的票面利息,低的市场平均收益率,长的到期时间,都可以导致较高的久期.
@熊叙2363：久期分析 通俗易懂
竺飞18034756438…… 慢慢分析
@熊叙2363：债券久期的理解 -
竺飞18034756438…… 就是按书上写的理解阿. 就当是在算加权平均数.其中变量是时间,权数是每一期的现金流量,价格就相当于是权数的总和(因为价格是用现金流贴现算出来的).这样一来,久期的计算公式就是一个加权平均数的公式了,因此,它可以被看成是收回成本的平均时间. 零息债券是指在债券到期之前都不付利息,而是在到期日一次付清的债券,也就是说,零息债券只有一次现金流.通过计算久期,可以把原来分散的现金流转化成一次现金流(因为算了所有现金流的加权平均数嘛!),也就是以久期为时间,成本价格为现金流量的现金流.所以说它相当于一个零息债券. 说得罗罗嗦嗦的,也不知道清不清楚~~~不清楚的话再交流的说~~~~~~~
@熊叙2363：什么是久期? - 和债券的剩余期限是一个概念吗?
竺飞18034756438…… 债券价格的涨跌与利率的升降成反向关系.利率上升的时候,债券价格便下滑.要知... 久期以年计算,但与债券的到期期限是不同的概念.借助这项指标,你可以了解到,...
@熊叙2363：什么是久期? -
竺飞18034756438…… 所投资的债券对利率变动的敏感程度(又称久期),利率敏感程度债券价格的涨跌与利率的升降成反向关系.利率上升的时候,债券价格便下滑.要知道债券价格变化,从而知道债券基金的资产净值对于利率变动的敏感程度如何,可以用久...
@熊叙2363：麦考利久期 - 用形象通俗语言解释债卷久期
竺飞18034756438…… (1)久期不是一个时间的概念,只是一个数值; (2)债券发行时,其票面利率是固定的,所以当市场利率变化时,债券的价格必定发生相反的变化;比如,市场利率上升,债券价格必然下跌; (3)如何度量市场利率变化时,债券的价格变动程度呢,那就是久期!直观看,久期大的债券随市场利率的变化剧烈! (4)久期这个数值有什么用? 如果你借入一笔五年期钱去买债券,你买剩余期限几年的债能保证你在付出利息之后还能保证一个最低收益呢?买剩余期限越长,票面息越高的就行吗?静态看是这样,但市场是不断变化!这里就必须要用久期来确定了!
@熊叙2363：什么是久期?
竺飞18034756438…… 久期是指表示事件发生的间隔,有时候与债券的剩余期限不同,有时候相同.比如你买入债券持有到期那久期就是剩余年限,如果你持有一段时间卖出,那久期就是你持有的时间.
