对于有gap的单位根检验
@成鹏2573：单位根检验 -
农裴13834889384…… 单位根检验是指检验序列中是否存在单位根,因为存在单位根就是非平稳时间序列了.单位根就是指单位根过程,可以证明,序列中存在单位根过程就不平稳,会使回归分析中存在伪回归.
@成鹏2573：求教STATA中面板数据单位根检验的做法 -
农裴13834889384…… 仅仅是单位根建议EVIEWS6.0以上非常方便 首先要声明时间序列,输入以下命令:gen t=_n tsset t 然后可以选择一种单位根检验,如选择Dickey-Fuller检验,则输入:dfuller 变量名
@成鹏2573：如何对残差序列进行单位根检验 -
农裴13834889384…… 多变量问题,不要求每个变量一定是同阶单整的,只要回归方程残差序列是平稳的,没有单位根,就可以认为方程的回归是有效的.在回归分析中,测定值与按回归方程预测的值之差,以δ表示.残差δ遵从正态分布N(0,σ2).(δ-残差的均值)/残差的标准差,称为标准化残差,以δ*表示.δ*遵从标准正态分布N(0,1).实验点的标准化残差落在(-2,2)区间以外的概率≤0.05.若某一实验点的标准化残差落在(-2,2)区间以外,可在95%置信度将其判为异常实验点,不参与回归直线拟合.
@成鹏2573：面板数据的单位根检验,这个结果是什么意思 -
农裴13834889384…… 因为面板数据虽然减轻了数据的非平稳,使得变量的相关性降低,但是各变量还是有趋势、截距问题,可能还是非平稳数据,存在单位根.这样回归会造成伪回归. 是检验每个变量的趋势,或是走势,但是是对每个变量做单位根检验.
@成鹏2573：如何在stata中做一阶差分的单位根检验 -
农裴13834889384…… 楼上别扯了.答案: 普通单位根检验: dfuller X 一阶差分检验:dfuller d.X 二阶差分检验:dfuller d2.X X是自己设定的某个自变量代号
@成鹏2573：Eviews 面板数据的单位根检验序列平稳还用做协整检验吗 -
农裴13834889384…… 是的,得同阶单整才能做协整,这是协整基本定义.建模的话就需要要用平稳序列.但你的数据可以不用做协整,可以直接用单整的平稳序列建模.
@成鹏2573：无法声明面板数据,怎么办 -
农裴13834889384…… 步骤一:分析数据的平稳性(单位根检验) 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.李子奈曾指出,一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回...
@成鹏2573：如何用判断时间序列是否平稳呢? -
农裴13834889384…… 首先绘制时序图,观察是否存在波动和向上或向下的趋势 然后做相关系数图,若随k增大,自相关系数迅速衰减则序列平稳;若随k增大,自相关系数衰减缓慢则序列不平稳 最后进行单位根检验,P-值<α时,拒绝存在单位根的原假设,序列平稳.
@成鹏2573：如何检验两个经济变量的协整性? -
农裴13834889384…… 1,单位根检验,保证俩个经济变量都是非稳态的. 2,建立var模型,选择不同的滞后项个数和是否有常数项,趋势的不同var模型,看信息量指标,从中选出最优的. 3,迹检验最优的模型,得到rank是多少. 4,得到协整关系了.
农裴13834889384…… 单位根检验是指检验序列中是否存在单位根,因为存在单位根就是非平稳时间序列了.单位根就是指单位根过程,可以证明,序列中存在单位根过程就不平稳,会使回归分析中存在伪回归.
@成鹏2573：求教STATA中面板数据单位根检验的做法 -
农裴13834889384…… 仅仅是单位根建议EVIEWS6.0以上非常方便 首先要声明时间序列,输入以下命令:gen t=_n tsset t 然后可以选择一种单位根检验,如选择Dickey-Fuller检验,则输入:dfuller 变量名
@成鹏2573：如何对残差序列进行单位根检验 -
农裴13834889384…… 多变量问题,不要求每个变量一定是同阶单整的,只要回归方程残差序列是平稳的,没有单位根,就可以认为方程的回归是有效的.在回归分析中,测定值与按回归方程预测的值之差,以δ表示.残差δ遵从正态分布N(0,σ2).(δ-残差的均值)/残差的标准差,称为标准化残差,以δ*表示.δ*遵从标准正态分布N(0,1).实验点的标准化残差落在(-2,2)区间以外的概率≤0.05.若某一实验点的标准化残差落在(-2,2)区间以外,可在95%置信度将其判为异常实验点,不参与回归直线拟合.
@成鹏2573：面板数据的单位根检验,这个结果是什么意思 -
农裴13834889384…… 因为面板数据虽然减轻了数据的非平稳,使得变量的相关性降低,但是各变量还是有趋势、截距问题,可能还是非平稳数据,存在单位根.这样回归会造成伪回归. 是检验每个变量的趋势,或是走势,但是是对每个变量做单位根检验.
@成鹏2573：如何在stata中做一阶差分的单位根检验 -
农裴13834889384…… 楼上别扯了.答案: 普通单位根检验: dfuller X 一阶差分检验:dfuller d.X 二阶差分检验:dfuller d2.X X是自己设定的某个自变量代号
@成鹏2573：Eviews 面板数据的单位根检验序列平稳还用做协整检验吗 -
农裴13834889384…… 是的,得同阶单整才能做协整,这是协整基本定义.建模的话就需要要用平稳序列.但你的数据可以不用做协整,可以直接用单整的平稳序列建模.
@成鹏2573：无法声明面板数据,怎么办 -
农裴13834889384…… 步骤一:分析数据的平稳性(单位根检验) 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.李子奈曾指出,一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回...
@成鹏2573：如何用判断时间序列是否平稳呢? -
农裴13834889384…… 首先绘制时序图,观察是否存在波动和向上或向下的趋势 然后做相关系数图,若随k增大,自相关系数迅速衰减则序列平稳;若随k增大,自相关系数衰减缓慢则序列不平稳 最后进行单位根检验,P-值<α时,拒绝存在单位根的原假设,序列平稳.
@成鹏2573：如何检验两个经济变量的协整性? -
农裴13834889384…… 1,单位根检验,保证俩个经济变量都是非稳态的. 2,建立var模型,选择不同的滞后项个数和是否有常数项,趋势的不同var模型,看信息量指标,从中选出最优的. 3,迹检验最优的模型,得到rank是多少. 4,得到协整关系了.
