异方差稳健标准误
@桑寿3508：计量经济学线性回归同方差和异方差常数项标准误怎么求 -
查丽18748843010…… 用matlab假设用下面简单的模型来做的话,代码可以简单的写一下.%% model y=c+c1*x; y=rand(100,1);c=ones(size(y));x=rand(size(y));%生成数据 X=[c x];%把常数项和x合并成一个X [b,bint,r]=regress(y,X);%用regress线性回归得到系数b...
@桑寿3508：什么是稳健标准差 -
查丽18748843010…… 1.估计方法采用的是最小二乘的方法2.robust选项表明标准误经过怀特异方差修正,从而使结果更稳剑3.F值越大,p值越低,也就是说所有系数的联合显著性越高,换句话说就是所有变量的系数都为零的可能性越低.
@桑寿3508：异方差稳健的标准误估计总是优于同方差的标准误估计 - 上学吧普法考...
查丽18748843010…… 我是学经济的 我很奇怪lz你怎么判断出上述回归存在异方差 上面一个问题只是20个样本的时间序列 而且你的回归拟合优度相当的好 99.85% 所有变量都是显著 DW指标又拒绝了自相关 但是我觉得这个回归结果很可疑 因为时间序列我们一般通过取自然对数.
查丽18748843010…… 用matlab假设用下面简单的模型来做的话,代码可以简单的写一下.%% model y=c+c1*x; y=rand(100,1);c=ones(size(y));x=rand(size(y));%生成数据 X=[c x];%把常数项和x合并成一个X [b,bint,r]=regress(y,X);%用regress线性回归得到系数b...
@桑寿3508：什么是稳健标准差 -
查丽18748843010…… 1.估计方法采用的是最小二乘的方法2.robust选项表明标准误经过怀特异方差修正,从而使结果更稳剑3.F值越大,p值越低,也就是说所有系数的联合显著性越高,换句话说就是所有变量的系数都为零的可能性越低.
@桑寿3508：异方差稳健的标准误估计总是优于同方差的标准误估计 - 上学吧普法考...
查丽18748843010…… 我是学经济的 我很奇怪lz你怎么判断出上述回归存在异方差 上面一个问题只是20个样本的时间序列 而且你的回归拟合优度相当的好 99.85% 所有变量都是显著 DW指标又拒绝了自相关 但是我觉得这个回归结果很可疑 因为时间序列我们一般通过取自然对数.
