投资组合曲线
@臧叔3819：现代投资组合的无差异曲线有哪些特点 -
薄店19431987472…… 无差异曲线的特点 : 1)无差异曲线是一条向右下方倾斜的线,斜率是负的.表明为实现同样的满足程度,增加一种商品的消费,必须减少另一种商品的消费. 2)在同一个平面上可以有无数条无差异曲线.同一条曲线代表相同的效用,不同的曲线代表不同的效用. 3)无差异曲线不能相交.否则无差异曲线的定义会和它的第二特征发生矛盾. 4)无差异曲线凸向原点.
@臧叔3819：西方经济学里的“无差异曲线”和证券组合里的“无差异曲线”关系? -
薄店19431987472…… 这两条线的维度量(坐标轴所代表的意义)不同,所描述的经济含义也完全不同.1、消费者无差异曲线是描述在总效用不变的情况下,消费者对两种不同商品的消费组合情况.比如说,张三喜欢喝茶,也喜欢喝咖啡,要获得同样的满足感,他...
@臧叔3819：什么是线性无差异曲线 -
薄店19431987472…… 无差异曲线是经济学中的一个概念,它是指这样一条曲线,在它上面的每一点,商品的组合是不同的,但是,它表示人们从中得到的效用程度却是相同的. 无差异曲线是用来表示两种商品或两组商品的不同数量的组合对消费者所提供的效用是相同的,无差异曲线符合这样一个要求:如果听任消费者对曲线上的点作选择,那么,所有的点对他都是同样可取的,因为任一点所代表的组合给他所带来的满足都是无差异的.
@臧叔3819：马柯威茨的最优证券组合是如何确定的? -
薄店19431987472…… 投资者在有效组合中,根据个人偏好选出最满意的组合,个人偏好通过无差异曲线来反映.根据无差异曲线的性质,越靠上的曲线给投资者带来的满足程序越大,也就是说找出最高位置的曲线就可以确定最优组合..... 不知道你看明白没有,纯手打的,还无分...
@臧叔3819：资产组合理论 哪条曲线反映了投资者可以获得的最大效用水平 -
薄店19431987472…… 现代资产组合理论的提出主要是针对化解投资风险的可能性.“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”就是多元化投资组合的最佳比喻.现代资产组合理论最初是由马科维茨创立的,他认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点.威廉·夏普则在其基础上提出的单指数模型,并提出以对角线模式来简化方差-协方差矩阵中的非对角线元素.他据此建立了资本资产定价模型(CAPM),指出无风险资产收益率与有效率风险资产组合收益率之间的连线代表了各种风险偏好的投资者组合.根据上述理论,投资者在追求收益和厌恶风险的驱动下,会根据组合风险收益的变化调整资产组合的构成,进而会影响到市场均衡价格的形成.
@臧叔3819：投资机会集曲线 -
薄店19431987472…… 投资机会集曲线是通过改变证券组合中的证券比例,从而形成不同的投资证券组合,每一组合所对应的期望收益与标准差,形成的曲线
@臧叔3819：IS是什么标准 -
薄店19431987472…… IS曲线是描述产品市场均衡时,利率与国民收入之间关系的曲线,由于在两部门经济中产品市场均衡时I=S,因此该曲线被称为IS曲线.在产品市场达到均衡时,收入和利率的各种组合的点的轨迹.其中I表示投资S表示储蓄.在两部门经济中,IS曲线的数学表达式为I(R)=S(Y) ,它的斜率为负,这表明IS曲线一般是一条向右下方倾斜的曲线.一般来说,在产品市场上,位于IS曲线右方的收入和利率的组合,都是投资小于储蓄的非均衡组合;位于IS曲线左方的收入和利率的组合,都是投资大于储蓄的非均衡组合,只有位于IS曲线上的收入和利率的组合,才是投资等于储蓄的均衡组合.
@臧叔3819：证券投资组合指的是什么? -
薄店19431987472…… 证券投资组合理论的基本模型是由马柯维茨提出来的,在一系列合理假设下,讨论有效集和最佳投资组合.投资者行为的几种假设1、投资者认为,每一个投资选择都代表一定持有期内预期收益的一种概率分布.2、投资者追求一个时期的预期效...
@臧叔3819：如何确定最优的投资组合 / 银行理财 -
薄店19431987472…… 投资者在有效组合中,根据个人偏好选出最满意的组合,个人偏好通过无差异曲线来反映.根据无差异曲线的性质,越靠上的曲线给投资者带来的满足程序越大,也就是说找出最高位置的曲线就可以确定最优组合..... 不知道你看明白没有,纯手打的,还无分...
@臧叔3819：马柯威茨模型与投资组合有什么关系?
薄店19431987472…… 马柯威茨模型及资本资产定价模型(CAPM) 传统的证券投资组合理论更为注重定性分析,50年代,马柯威茨通过研究预期收益率和投资组合方差创建了均值方差模型给...
薄店19431987472…… 无差异曲线的特点 : 1)无差异曲线是一条向右下方倾斜的线,斜率是负的.表明为实现同样的满足程度,增加一种商品的消费,必须减少另一种商品的消费. 2)在同一个平面上可以有无数条无差异曲线.同一条曲线代表相同的效用,不同的曲线代表不同的效用. 3)无差异曲线不能相交.否则无差异曲线的定义会和它的第二特征发生矛盾. 4)无差异曲线凸向原点.
@臧叔3819：西方经济学里的“无差异曲线”和证券组合里的“无差异曲线”关系? -
薄店19431987472…… 这两条线的维度量(坐标轴所代表的意义)不同,所描述的经济含义也完全不同.1、消费者无差异曲线是描述在总效用不变的情况下,消费者对两种不同商品的消费组合情况.比如说,张三喜欢喝茶,也喜欢喝咖啡,要获得同样的满足感,他...
@臧叔3819：什么是线性无差异曲线 -
薄店19431987472…… 无差异曲线是经济学中的一个概念,它是指这样一条曲线,在它上面的每一点,商品的组合是不同的,但是,它表示人们从中得到的效用程度却是相同的. 无差异曲线是用来表示两种商品或两组商品的不同数量的组合对消费者所提供的效用是相同的,无差异曲线符合这样一个要求:如果听任消费者对曲线上的点作选择,那么,所有的点对他都是同样可取的,因为任一点所代表的组合给他所带来的满足都是无差异的.
@臧叔3819：马柯威茨的最优证券组合是如何确定的? -
薄店19431987472…… 投资者在有效组合中,根据个人偏好选出最满意的组合,个人偏好通过无差异曲线来反映.根据无差异曲线的性质,越靠上的曲线给投资者带来的满足程序越大,也就是说找出最高位置的曲线就可以确定最优组合..... 不知道你看明白没有,纯手打的,还无分...
@臧叔3819：资产组合理论 哪条曲线反映了投资者可以获得的最大效用水平 -
薄店19431987472…… 现代资产组合理论的提出主要是针对化解投资风险的可能性.“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”就是多元化投资组合的最佳比喻.现代资产组合理论最初是由马科维茨创立的,他认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点.威廉·夏普则在其基础上提出的单指数模型,并提出以对角线模式来简化方差-协方差矩阵中的非对角线元素.他据此建立了资本资产定价模型(CAPM),指出无风险资产收益率与有效率风险资产组合收益率之间的连线代表了各种风险偏好的投资者组合.根据上述理论,投资者在追求收益和厌恶风险的驱动下,会根据组合风险收益的变化调整资产组合的构成,进而会影响到市场均衡价格的形成.
@臧叔3819：投资机会集曲线 -
薄店19431987472…… 投资机会集曲线是通过改变证券组合中的证券比例,从而形成不同的投资证券组合,每一组合所对应的期望收益与标准差,形成的曲线
@臧叔3819：IS是什么标准 -
薄店19431987472…… IS曲线是描述产品市场均衡时,利率与国民收入之间关系的曲线,由于在两部门经济中产品市场均衡时I=S,因此该曲线被称为IS曲线.在产品市场达到均衡时,收入和利率的各种组合的点的轨迹.其中I表示投资S表示储蓄.在两部门经济中,IS曲线的数学表达式为I(R)=S(Y) ,它的斜率为负,这表明IS曲线一般是一条向右下方倾斜的曲线.一般来说,在产品市场上,位于IS曲线右方的收入和利率的组合,都是投资小于储蓄的非均衡组合;位于IS曲线左方的收入和利率的组合,都是投资大于储蓄的非均衡组合,只有位于IS曲线上的收入和利率的组合,才是投资等于储蓄的均衡组合.
@臧叔3819：证券投资组合指的是什么? -
薄店19431987472…… 证券投资组合理论的基本模型是由马柯维茨提出来的,在一系列合理假设下,讨论有效集和最佳投资组合.投资者行为的几种假设1、投资者认为,每一个投资选择都代表一定持有期内预期收益的一种概率分布.2、投资者追求一个时期的预期效...
@臧叔3819：如何确定最优的投资组合 / 银行理财 -
薄店19431987472…… 投资者在有效组合中,根据个人偏好选出最满意的组合,个人偏好通过无差异曲线来反映.根据无差异曲线的性质,越靠上的曲线给投资者带来的满足程序越大,也就是说找出最高位置的曲线就可以确定最优组合..... 不知道你看明白没有,纯手打的,还无分...
@臧叔3819：马柯威茨模型与投资组合有什么关系?
薄店19431987472…… 马柯威茨模型及资本资产定价模型(CAPM) 传统的证券投资组合理论更为注重定性分析,50年代,马柯威茨通过研究预期收益率和投资组合方差创建了均值方差模型给...
