投资组合的β系数公式
@计蓉1583：计算贝塔系数的公式是什么? -
钱豪13364147027…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@计蓉1583：贝塔系数怎么计算 具体
钱豪13364147027…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
@计蓉1583：计算资产组合的β系数、必要收益率 -
钱豪13364147027…… β系数=(A*40%+B*10%+C*50%)/0.7+1.1+1.7
@计蓉1583：“某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率”是怎么推导来的? -
钱豪13364147027…… 根据资本资产定价模型: 某资产的收益率=无风险收益率+该资产β*(市场平均收益率-无风险收益率) 则某资产的贝塔=(该资产的收益率-无风险收益率)/(市场平均收益率-无风险收益率)=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率.
@计蓉1583：股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊? -
钱豪13364147027…… 贝塔系数(Beta coefficient),也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量单只股票或股票基金相对于整个股票市场的价格波动. 贝塔系数(Beta coefficient)是一种评估证券系统风险的工具,用来衡量证券或投资组合相对于整体市场的波动...
@计蓉1583：某公司持有A、B、C三样股票构成的证券组合,它们的β系数分别为: 2.2、 1.1和0.6,所占的比例分别为60%、35% -
钱豪13364147027…… 1、投资组合的β系数=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735 投资组合的风险报酬率=1.735*(0.14-0.1)=0.0694 2、 组合必要报酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694
@计蓉1583：某人将自己资金的33%投资于无风险资产,其余投资到市场资产组合,则该项投资的β系数为多少? -
钱豪13364147027…… 无风险的产的β系数=0,市场资产组的贝塔系数为1. 该项投资的β系数=33%*0+67%*1=0.67
@计蓉1583：股票的β系数 -
钱豪13364147027…… 目录 ·贝塔系数( β ) ·β系数计算方式 ·Beta的含义 ·Beta的一般用途 贝塔系数( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,...
@计蓉1583：某公司持有A,B,C三种股票组成的证券组合,三种股票所占比重分别为40%,30%和30%,其β系数为1.2、1.0和0.8, -
钱豪13364147027…… (1)该证券组合的β系数=40%*1.2+30%*1+30%*0.8=1.02 (2)该证券组合的必要报酬率=8%+10%*1.02=18.2%
钱豪13364147027…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@计蓉1583：贝塔系数怎么计算 具体
钱豪13364147027…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
@计蓉1583：计算资产组合的β系数、必要收益率 -
钱豪13364147027…… β系数=(A*40%+B*10%+C*50%)/0.7+1.1+1.7
@计蓉1583：“某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率”是怎么推导来的? -
钱豪13364147027…… 根据资本资产定价模型: 某资产的收益率=无风险收益率+该资产β*(市场平均收益率-无风险收益率) 则某资产的贝塔=(该资产的收益率-无风险收益率)/(市场平均收益率-无风险收益率)=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率.
@计蓉1583：股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊? -
钱豪13364147027…… 贝塔系数(Beta coefficient),也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量单只股票或股票基金相对于整个股票市场的价格波动. 贝塔系数(Beta coefficient)是一种评估证券系统风险的工具,用来衡量证券或投资组合相对于整体市场的波动...
@计蓉1583：某公司持有A、B、C三样股票构成的证券组合,它们的β系数分别为: 2.2、 1.1和0.6,所占的比例分别为60%、35% -
钱豪13364147027…… 1、投资组合的β系数=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735 投资组合的风险报酬率=1.735*(0.14-0.1)=0.0694 2、 组合必要报酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694
@计蓉1583：某人将自己资金的33%投资于无风险资产,其余投资到市场资产组合,则该项投资的β系数为多少? -
钱豪13364147027…… 无风险的产的β系数=0,市场资产组的贝塔系数为1. 该项投资的β系数=33%*0+67%*1=0.67
@计蓉1583：股票的β系数 -
钱豪13364147027…… 目录 ·贝塔系数( β ) ·β系数计算方式 ·Beta的含义 ·Beta的一般用途 贝塔系数( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,...
@计蓉1583：某公司持有A,B,C三种股票组成的证券组合,三种股票所占比重分别为40%,30%和30%,其β系数为1.2、1.0和0.8, -
钱豪13364147027…… (1)该证券组合的β系数=40%*1.2+30%*1+30%*0.8=1.02 (2)该证券组合的必要报酬率=8%+10%*1.02=18.2%
