证券组合的β系数怎么算
@姜斌5749：计算贝塔系数的公式是什么? -
张薛18879009682…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@姜斌5749：贝塔系数怎么计算 具体
张薛18879009682…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
@姜斌5749：计算投资组合的风险收益率是多少?
张薛18879009682…… β系数=50%*2.1 40%*1.0 10%*0.5=1.5风险收益率=1.5*(14%—10%)=6%
@姜斌5749：如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
张薛18879009682…… 首先,你需要收集一段时间内,股票价格指数的数值和与之对应的相关股票的数值. 其次,利用回归计算方法,计算在这个时间段内,两组数值之间的相关系数.你可以就用Excel进行. 最后,计算所得的相关系数就是该股票资产的β系数.
@姜斌5749：证券市场线中的贝塔系数如何计算? -
张薛18879009682…… βJ=Rjm(σj/σm)
@姜斌5749：证券的β系数是什么
张薛18879009682…… 证券的β系数是一种测定证券的收益率对证券市场平均收益率变化的敏感程度的指标.它被定义为βi=σiM/σ^2M,其中σiM表示证券i与市场组合M之间的协方差,σ^2表示市场组合M的方差.
@姜斌5749：如何计算一种股票的β值我想问哪里可以找到现在中国股票市场上每种股
张薛18879009682…… 资产(股票)的β系数是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标,它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度,换句话说,就是相对于市场组合的平均风险而言,单项资产系统风险的大小. β系数=某项资产与市场组合的协方差/某项资产与市场组合的方差 你可以到一些投资公司或投资咨询公司进行咨询,他们专门研究证券投资,也定期公布一些上市公司的β系数.
@姜斌5749：某公司持有A,B,C三种股票组成的证券组合,三种股票所占比重分别为40%,30%和30%,其β系数为1.2、1.0和0.8, -
张薛18879009682…… (1)该证券组合的β系数=40%*1.2+30%*1+30%*0.8=1.02 (2)该证券组合的必要报酬率=8%+10%*1.02=18.2%
@姜斌5749：证券市场线的β系数 -
张薛18879009682…… 1.β系数的意义 证券市场线描述的则是市场均衡条件下单项资产或资产组合(不论它是否已经有效分散风险)的期望收益与风险之间的关系.测度风险工具是单项资产或资产组合对于整个市场组合方差的贡献程度,即β系数. 它告诉我们相对于...
@姜斌5749：嘉鸿公司持有A,B,C三种股票构成的证券组合,其β系数分别是1.5,1.7和1.8, -
张薛18879009682…… (1)该证券组合的β系数=1.5*30%+1.7*30%+1.8*40%=1.68 (2)该证券组合的必要投资收益率=7%+9%*1.68=22.12%
张薛18879009682…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@姜斌5749：贝塔系数怎么计算 具体
张薛18879009682…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
@姜斌5749：计算投资组合的风险收益率是多少?
张薛18879009682…… β系数=50%*2.1 40%*1.0 10%*0.5=1.5风险收益率=1.5*(14%—10%)=6%
@姜斌5749：如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
张薛18879009682…… 首先,你需要收集一段时间内,股票价格指数的数值和与之对应的相关股票的数值. 其次,利用回归计算方法,计算在这个时间段内,两组数值之间的相关系数.你可以就用Excel进行. 最后,计算所得的相关系数就是该股票资产的β系数.
@姜斌5749：证券市场线中的贝塔系数如何计算? -
张薛18879009682…… βJ=Rjm(σj/σm)
@姜斌5749：证券的β系数是什么
张薛18879009682…… 证券的β系数是一种测定证券的收益率对证券市场平均收益率变化的敏感程度的指标.它被定义为βi=σiM/σ^2M,其中σiM表示证券i与市场组合M之间的协方差,σ^2表示市场组合M的方差.
@姜斌5749：如何计算一种股票的β值我想问哪里可以找到现在中国股票市场上每种股
张薛18879009682…… 资产(股票)的β系数是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标,它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度,换句话说,就是相对于市场组合的平均风险而言,单项资产系统风险的大小. β系数=某项资产与市场组合的协方差/某项资产与市场组合的方差 你可以到一些投资公司或投资咨询公司进行咨询,他们专门研究证券投资,也定期公布一些上市公司的β系数.
@姜斌5749：某公司持有A,B,C三种股票组成的证券组合,三种股票所占比重分别为40%,30%和30%,其β系数为1.2、1.0和0.8, -
张薛18879009682…… (1)该证券组合的β系数=40%*1.2+30%*1+30%*0.8=1.02 (2)该证券组合的必要报酬率=8%+10%*1.02=18.2%
@姜斌5749：证券市场线的β系数 -
张薛18879009682…… 1.β系数的意义 证券市场线描述的则是市场均衡条件下单项资产或资产组合(不论它是否已经有效分散风险)的期望收益与风险之间的关系.测度风险工具是单项资产或资产组合对于整个市场组合方差的贡献程度,即β系数. 它告诉我们相对于...
@姜斌5749：嘉鸿公司持有A,B,C三种股票构成的证券组合,其β系数分别是1.5,1.7和1.8, -
张薛18879009682…… (1)该证券组合的β系数=1.5*30%+1.7*30%+1.8*40%=1.68 (2)该证券组合的必要投资收益率=7%+9%*1.68=22.12%
