财务管理β系数
@齐邹1938：财务管理中的贝尔塔系数怎么计算 -
五屈17634763007…… 贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它的系统风险只是市场组合系统风险的一半
@齐邹1938：财务管理中,为什么市场组合的β系数为1? -
五屈17634763007…… β系数反映了相对于市场组合风险而言,特定资产或组合系统风险的大小.市场组合的系统风险等于市场组合的风险,因此市场组合的β系数为1. 或者也可以理解,某资产或组合的β系数=该资产或组合与市场组合的协方差/市场组合的方差,因为某资产与其本身的协方差=该资产的方差,所以市场组合的β系数为1. 或者:某资产组合的β=该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率,因此,市场组合的β系数为1. β系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.是一种评估证券系统性风险的工具,在股票,基金等投资术语中常见.
@齐邹1938：财务管理问题某投资者持有甲乙丙三种股票,三种股票所占资金的比例分别为20%30%50%,其β系数分别为1.2,0.8,1.8,则综合β系数? - 作业帮
五屈17634763007…… [答案] 综合β系数=20%*1.2 + 30%*0.8 + 50%*1.8 =1.38
@齐邹1938：财务管理问题:某公司持有ABC三种股票构成的证券组合,β系数分别为2.0、1.0和0.5 -
五屈17634763007…… 这种情况不应投资. A的期望收益率=10%+2*(14%-10%)=18% B的期望收益率=10%+1*(14%-10%)=14% C的期望收益率=10%+0.5(14%-10%)=12% 该组合的期望收益率=60%*18%+30%*14%+10%*12%=16.2% 预期收益也称为期望收益,是...
@齐邹1938：什么是投资组合的β系数
五屈17634763007…… β系数在国内外金融市场上被广泛应用于测定某种证券或证券组合的相对风险,它代表了一种证券或证券组合在证券市场上其市场风险的相对大小.β系数通常应用于证券投...
@齐邹1938：一道关于风险收益率和必要收益率的财务管理题 -
五屈17634763007…… (1)组合的β系数=50%*1.2+30%*1+20%*0.8=1.06 组合的风险收益率=1.06*(10%-8%)=2.12% (2)必要收益率=8%+2.12%=10.12%
@齐邹1938：投资风险与股市风险系数(β系数),标准差和期望值的关系 -
五屈17634763007…… 标准差和β是衡量证券风险的两个指标,侧重不同. 标准差强调的是证券自身的波动,波动越大,标准差越大,是绝对的波动的概念; 证券A的标准差比证券B小,我们说,证券A的整体波动风险比较小,证券B的整体波动风险比较大.标准差中...
@齐邹1938：财务管理计算题!急急.... -
五屈17634763007…… 2.(1)计算甲公司证券组合的β系数;50%*2+30%*1+20%*0.5=1.4 (2)甲公司证券组合的风险收益率=1.4(15%-10%)=17% (3)甲公司证券组合的必要投资收益率(K)=10%+7%=17%3、 (1)每年的最佳订货批量=√(2*年订货量*平均一次订货准备所发生成本/每件存货的年储存成本)=√(2*6000*30/9)=200(公斤) (2)最佳订货次数=6000/200=30(次).(3)经济批量下的总成本(TC)=√(2*年订货量*平均一次订货准备所发生成本*每件存货的年储存成本)=√(2*6000*30*9)=1800
@齐邹1938：财务管理计算题,求助!!2. 某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,它们目前的市价分别为20元/股、8元/股和5元/股,它们的β系数分别为2.1、1.0... - 作业帮
五屈17634763007…… [答案] 好神奇 看蒙了 那位大大知道答案 小弟瞻仰瞻仰
@齐邹1938：财务管理计算题!急急....2.甲公司持有A,B,C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为50%,30%和20%,其β系数分别... - 作业帮
五屈17634763007…… [答案] 2.(1)计算甲公司证券组合的β系数;50%*2+30%*1+20%*0.5=1.4 (2)甲公司证券组合的风险收益率=1.4(15%-10%)=17%(3)甲公司证券组合的必要投资收益率(K)=10%+7%=17%3、(1)每年的最佳订货批量=√(2*年订...
五屈17634763007…… 贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它的系统风险只是市场组合系统风险的一半
@齐邹1938：财务管理中,为什么市场组合的β系数为1? -
五屈17634763007…… β系数反映了相对于市场组合风险而言,特定资产或组合系统风险的大小.市场组合的系统风险等于市场组合的风险,因此市场组合的β系数为1. 或者也可以理解,某资产或组合的β系数=该资产或组合与市场组合的协方差/市场组合的方差,因为某资产与其本身的协方差=该资产的方差,所以市场组合的β系数为1. 或者:某资产组合的β=该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率,因此,市场组合的β系数为1. β系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.是一种评估证券系统性风险的工具,在股票,基金等投资术语中常见.
@齐邹1938：财务管理问题某投资者持有甲乙丙三种股票,三种股票所占资金的比例分别为20%30%50%,其β系数分别为1.2,0.8,1.8,则综合β系数? - 作业帮
五屈17634763007…… [答案] 综合β系数=20%*1.2 + 30%*0.8 + 50%*1.8 =1.38
@齐邹1938：财务管理问题:某公司持有ABC三种股票构成的证券组合,β系数分别为2.0、1.0和0.5 -
五屈17634763007…… 这种情况不应投资. A的期望收益率=10%+2*(14%-10%)=18% B的期望收益率=10%+1*(14%-10%)=14% C的期望收益率=10%+0.5(14%-10%)=12% 该组合的期望收益率=60%*18%+30%*14%+10%*12%=16.2% 预期收益也称为期望收益,是...
@齐邹1938：什么是投资组合的β系数
五屈17634763007…… β系数在国内外金融市场上被广泛应用于测定某种证券或证券组合的相对风险,它代表了一种证券或证券组合在证券市场上其市场风险的相对大小.β系数通常应用于证券投...
@齐邹1938：一道关于风险收益率和必要收益率的财务管理题 -
五屈17634763007…… (1)组合的β系数=50%*1.2+30%*1+20%*0.8=1.06 组合的风险收益率=1.06*(10%-8%)=2.12% (2)必要收益率=8%+2.12%=10.12%
@齐邹1938：投资风险与股市风险系数(β系数),标准差和期望值的关系 -
五屈17634763007…… 标准差和β是衡量证券风险的两个指标,侧重不同. 标准差强调的是证券自身的波动,波动越大,标准差越大,是绝对的波动的概念; 证券A的标准差比证券B小,我们说,证券A的整体波动风险比较小,证券B的整体波动风险比较大.标准差中...
@齐邹1938：财务管理计算题!急急.... -
五屈17634763007…… 2.(1)计算甲公司证券组合的β系数;50%*2+30%*1+20%*0.5=1.4 (2)甲公司证券组合的风险收益率=1.4(15%-10%)=17% (3)甲公司证券组合的必要投资收益率(K)=10%+7%=17%3、 (1)每年的最佳订货批量=√(2*年订货量*平均一次订货准备所发生成本/每件存货的年储存成本)=√(2*6000*30/9)=200(公斤) (2)最佳订货次数=6000/200=30(次).(3)经济批量下的总成本(TC)=√(2*年订货量*平均一次订货准备所发生成本*每件存货的年储存成本)=√(2*6000*30*9)=1800
@齐邹1938：财务管理计算题,求助!!2. 某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,它们目前的市价分别为20元/股、8元/股和5元/股,它们的β系数分别为2.1、1.0... - 作业帮
五屈17634763007…… [答案] 好神奇 看蒙了 那位大大知道答案 小弟瞻仰瞻仰
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五屈17634763007…… [答案] 2.(1)计算甲公司证券组合的β系数;50%*2+30%*1+20%*0.5=1.4 (2)甲公司证券组合的风险收益率=1.4(15%-10%)=17%(3)甲公司证券组合的必要投资收益率(K)=10%+7%=17%3、(1)每年的最佳订货批量=√(2*年订...
