股票的β系数计算公式
@郜滢3510：计算贝塔系数的公式是什么? -
里狄13534755358…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@郜滢3510：贝塔系数怎么计算 具体
里狄13534755358…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
@郜滢3510：财务管理中的贝尔塔系数怎么计算 -
里狄13534755358…… 贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它的系统风险只是市场组合系统风险的一半
@郜滢3510：证券市场线中的贝塔系数如何计算? -
里狄13534755358…… βJ=Rjm(σj/σm)
@郜滢3510：股票中的贝塔系数 -
里狄13534755358…… 简单的理解就是,你的组合与大盘上涨或下跌的幅度的比率.比如,大盘上涨20%,你的组合上涨30%,你的组合的贝塔系数就是1.5.科学的组合应该是保持在1上下,才能使你的收益体现大盘的涨跌.大于1的系数说明你的组合是偏风险的,涨起来收益高,跌起来损失大.小于1的组合就没劲了.具体到股票,大盘蓝筹股的贝塔系数较小,创业板的贝塔系数大,看涨的时候如果胆子大就选贝塔系数大的股票.要是长线投资,为的是分享经济增长的收益,就不要选择贝塔系数大的股票组合.
@郜滢3510：β系数任何计算? -
里狄13534755358…… 夏普替此项衡量股票价格波动的工具取了一个简单易懂的名字,那就是“β系数”(Beta).β系数是用来衡量个股与大盘波动的相关性的.若单一股价的涨跌幅度完全和大盘的涨跌幅度一样,则该股的β系数等于1;如果单一股价的涨跌仅达到大盘指数涨跌的80%,则该股的β系数等于0.8.根据夏普β系数,我们可利用组合中所有个股β系数的加权平均数,轻易判断出该投资组合整体的β系数.如果一个投资组合整体β系数大于1,表示该组合风险超过大盘的风险;反之,如果某一投资组合的β系数小于1,那么,该组合风险小于大盘风险.
@郜滢3510：请老师解释股票的贝塔系数的原理,计算公式
里狄13534755358…… 设Z为大盘,X为该股票,B为贝塔系数,Q为标准差 公式为:B(xz)=Q(xz)/[Q(x)*Q(z)] 当B>0时,表示该股票与市场是正相关,即同方向变化; 当B 全部
@郜滢3510：如何理解市场组合的贝塔系数=1? -
里狄13534755358…… β= 1.0 表示为平均风险股票.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,...
@郜滢3510：股票中的贝塔值是怎么回事?有什么简便计算方法?和股指什么关系? -
里狄13534755358…… 股票β值表示投资组合对系统风险的敏感程度:β值为1,表示指数变化时,股票价格会以相同的百分率变化;β值为1.8时,表示指数发生1%的变动,股票价格会呈现1.8%的变动;β值为值0.5时,表示指数发生1%的变动,股票价格会呈现0.5%的变动.行情上涨时,一般选取β值偏高的投资组合;行情下跌时,一般选取β值偏低的投资组合,这样才能取得最佳收益.当然,β值是历史数据的统计,有一定的时效性,这一点在应用时必须考虑.
@郜滢3510：怎么算出一只股票的贝塔系数 -
里狄13534755358…… 具体公式参考此网页,比我说的全http://blog.163.com/abhor@126/blog/static/1684612520071110111742265/β系数计算方式 (注:杠杆主要用于计量非系统性风险) 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较.另外,还可按协方差公式计算β值.
里狄13534755358…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@郜滢3510：贝塔系数怎么计算 具体
里狄13534755358…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
@郜滢3510：财务管理中的贝尔塔系数怎么计算 -
里狄13534755358…… 贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它的系统风险只是市场组合系统风险的一半
@郜滢3510：证券市场线中的贝塔系数如何计算? -
里狄13534755358…… βJ=Rjm(σj/σm)
@郜滢3510：股票中的贝塔系数 -
里狄13534755358…… 简单的理解就是,你的组合与大盘上涨或下跌的幅度的比率.比如,大盘上涨20%,你的组合上涨30%,你的组合的贝塔系数就是1.5.科学的组合应该是保持在1上下,才能使你的收益体现大盘的涨跌.大于1的系数说明你的组合是偏风险的,涨起来收益高,跌起来损失大.小于1的组合就没劲了.具体到股票,大盘蓝筹股的贝塔系数较小,创业板的贝塔系数大,看涨的时候如果胆子大就选贝塔系数大的股票.要是长线投资,为的是分享经济增长的收益,就不要选择贝塔系数大的股票组合.
@郜滢3510：β系数任何计算? -
里狄13534755358…… 夏普替此项衡量股票价格波动的工具取了一个简单易懂的名字,那就是“β系数”(Beta).β系数是用来衡量个股与大盘波动的相关性的.若单一股价的涨跌幅度完全和大盘的涨跌幅度一样,则该股的β系数等于1;如果单一股价的涨跌仅达到大盘指数涨跌的80%,则该股的β系数等于0.8.根据夏普β系数,我们可利用组合中所有个股β系数的加权平均数,轻易判断出该投资组合整体的β系数.如果一个投资组合整体β系数大于1,表示该组合风险超过大盘的风险;反之,如果某一投资组合的β系数小于1,那么,该组合风险小于大盘风险.
@郜滢3510：请老师解释股票的贝塔系数的原理,计算公式
里狄13534755358…… 设Z为大盘,X为该股票,B为贝塔系数,Q为标准差 公式为:B(xz)=Q(xz)/[Q(x)*Q(z)] 当B>0时,表示该股票与市场是正相关,即同方向变化; 当B 全部
@郜滢3510：如何理解市场组合的贝塔系数=1? -
里狄13534755358…… β= 1.0 表示为平均风险股票.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,...
@郜滢3510：股票中的贝塔值是怎么回事?有什么简便计算方法?和股指什么关系? -
里狄13534755358…… 股票β值表示投资组合对系统风险的敏感程度:β值为1,表示指数变化时,股票价格会以相同的百分率变化;β值为1.8时,表示指数发生1%的变动,股票价格会呈现1.8%的变动;β值为值0.5时,表示指数发生1%的变动,股票价格会呈现0.5%的变动.行情上涨时,一般选取β值偏高的投资组合;行情下跌时,一般选取β值偏低的投资组合,这样才能取得最佳收益.当然,β值是历史数据的统计,有一定的时效性,这一点在应用时必须考虑.
@郜滢3510：怎么算出一只股票的贝塔系数 -
里狄13534755358…… 具体公式参考此网页,比我说的全http://blog.163.com/abhor@126/blog/static/1684612520071110111742265/β系数计算方式 (注:杠杆主要用于计量非系统性风险) 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较.另外,还可按协方差公式计算β值.
