β系数怎么算
@杨索2376：β系数的求法 -
哈寿14733346766…… β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.
@杨索2376：贝塔系数怎么计算 具体
哈寿14733346766…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
@杨索2376：计算贝塔系数的公式是什么? -
哈寿14733346766…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@杨索2376：单独个股β系数在哪里可以查到?或者如何简单计算?在线等. -
哈寿14733346766…… 实际中,一般用单个股票资产的历史收益率对同期指数(大盘)收益率进行回归,回归系数就是Beta系数. 使用大盘的收益率和你选择的个股的收益率,在同花顺中可以导到excel中,然后再用数据分析进行回归分析,得到的斜率就是Beta系数.
@杨索2376：财务管理中的贝尔塔系数怎么计算 -
哈寿14733346766…… 贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它的系统风险只是市场组合系统风险的一半
@杨索2376：资本资产定价模型中的β系数一般怎么测算 -
哈寿14733346766…… 结合历史数据,也就是同一行业中又可比性的上市公司的数据得出的,反过来推倒,一般来说根据行业的不同就可以大致的定出参考的区间
@杨索2376：公司理财中β系数怎么算? -
哈寿14733346766…… 银行公布的利息都是年利息.也就是说按你所说的为例,定期三月利率为2% 一年利率为3%加入两年利息是 4% 计算 那么三个月定期后得到 1000*2%这个是年利息 一般银行3个月定期按一年的四分之一算,也就是说1000*2%*0.25=15元才是3个月的利息.其中0.25是时间3个月 一年的利息 1000*3%*1=30元 其中1为时间1年 两年的利息 1000*4%*2=80元 其中2为时间2年
@杨索2376：到底该如何得出beta系数 -
哈寿14733346766…… CAPM模型求beta系数计算方法: BETA(β)=(y-α-c)÷x=Δy/Δx 式中: ①Δy为某金融商品的预期收益-该预期收益中的非风险部分; ②Δx为整个市场的预期平均收益-该预期收益中的非风险部分.式中表示市场收益率变动对某一金融商品收益率变动的程度. ③Beta可以视为一个放大系数,假设某只股票相对上证指数的Beta是1.5%,那么就意味着上证指数每上涨或下跌1%,这只股票就会上涨或下跌1.5%,波动较大;反之若Beta仅为0.6,那么上证指数每上涨或下跌1%,这个股票就会上涨或下跌0.6%,波动较小
@杨索2376：计算资产组合的β系数、必要收益率 -
哈寿14733346766…… β系数=(A*40%+B*10%+C*50%)/0.7+1.1+1.7
@杨索2376：如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
哈寿14733346766…… 首先,你需要收集一段时间内,股票价格指数的数值和与之对应的相关股票的数值. 其次,利用回归计算方法,计算在这个时间段内,两组数值之间的相关系数.你可以就用Excel进行. 最后,计算所得的相关系数就是该股票资产的β系数.
哈寿14733346766…… β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.
@杨索2376：贝塔系数怎么计算 具体
哈寿14733346766…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
@杨索2376：计算贝塔系数的公式是什么? -
哈寿14733346766…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@杨索2376：单独个股β系数在哪里可以查到?或者如何简单计算?在线等. -
哈寿14733346766…… 实际中,一般用单个股票资产的历史收益率对同期指数(大盘)收益率进行回归,回归系数就是Beta系数. 使用大盘的收益率和你选择的个股的收益率,在同花顺中可以导到excel中,然后再用数据分析进行回归分析,得到的斜率就是Beta系数.
@杨索2376：财务管理中的贝尔塔系数怎么计算 -
哈寿14733346766…… 贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它的系统风险只是市场组合系统风险的一半
@杨索2376：资本资产定价模型中的β系数一般怎么测算 -
哈寿14733346766…… 结合历史数据,也就是同一行业中又可比性的上市公司的数据得出的,反过来推倒,一般来说根据行业的不同就可以大致的定出参考的区间
@杨索2376：公司理财中β系数怎么算? -
哈寿14733346766…… 银行公布的利息都是年利息.也就是说按你所说的为例,定期三月利率为2% 一年利率为3%加入两年利息是 4% 计算 那么三个月定期后得到 1000*2%这个是年利息 一般银行3个月定期按一年的四分之一算,也就是说1000*2%*0.25=15元才是3个月的利息.其中0.25是时间3个月 一年的利息 1000*3%*1=30元 其中1为时间1年 两年的利息 1000*4%*2=80元 其中2为时间2年
@杨索2376：到底该如何得出beta系数 -
哈寿14733346766…… CAPM模型求beta系数计算方法: BETA(β)=(y-α-c)÷x=Δy/Δx 式中: ①Δy为某金融商品的预期收益-该预期收益中的非风险部分; ②Δx为整个市场的预期平均收益-该预期收益中的非风险部分.式中表示市场收益率变动对某一金融商品收益率变动的程度. ③Beta可以视为一个放大系数,假设某只股票相对上证指数的Beta是1.5%,那么就意味着上证指数每上涨或下跌1%,这只股票就会上涨或下跌1.5%,波动较大;反之若Beta仅为0.6,那么上证指数每上涨或下跌1%,这个股票就会上涨或下跌0.6%,波动较小
@杨索2376：计算资产组合的β系数、必要收益率 -
哈寿14733346766…… β系数=(A*40%+B*10%+C*50%)/0.7+1.1+1.7
@杨索2376：如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
哈寿14733346766…… 首先,你需要收集一段时间内,股票价格指数的数值和与之对应的相关股票的数值. 其次,利用回归计算方法,计算在这个时间段内,两组数值之间的相关系数.你可以就用Excel进行. 最后,计算所得的相关系数就是该股票资产的β系数.
