β系数的计算公式
@爱新觉罗娜2219：计算贝塔系数的公式是什么? -
谭春18833782284…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@爱新觉罗娜2219：贝塔系数怎么计算 具体
谭春18833782284…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
@爱新觉罗娜2219：财务管理中的贝尔塔系数怎么计算 -
谭春18833782284…… 贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它的系统风险只是市场组合系统风险的一半
@爱新觉罗娜2219：公司理财中β系数怎么算? -
谭春18833782284…… 银行公布的利息都是年利息.也就是说按你所说的为例,定期三月利率为2% 一年利率为3%加入两年利息是 4% 计算 那么三个月定期后得到 1000*2%这个是年利息 一般银行3个月定期按一年的四分之一算,也就是说1000*2%*0.25=15元才是3个月的利息.其中0.25是时间3个月 一年的利息 1000*3%*1=30元 其中1为时间1年 两年的利息 1000*4%*2=80元 其中2为时间2年
@爱新觉罗娜2219：计算资产组合的β系数、必要收益率 -
谭春18833782284…… β系数=(A*40%+B*10%+C*50%)/0.7+1.1+1.7
@爱新觉罗娜2219：如何理解市场组合的贝塔系数=1? -
谭春18833782284…… β= 1.0 表示为平均风险股票.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,...
@爱新觉罗娜2219：贝塔系数 可能小于零吗? -
谭春18833782284…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
@爱新觉罗娜2219：财务管理中,为什么市场组合的β系数为1? -
谭春18833782284…… β系数反映了相对于市场组合风险而言,特定资产或组合系统风险的大小.市场组合的系统风险等于市场组合的风险,因此市场组合的β系数为1. 或者也可以理解,某资产或组合的β系数=该资产或组合与市场组合的协方差/市场组合的方差,因为某资产与其本身的协方差=该资产的方差,所以市场组合的β系数为1. 或者:某资产组合的β=该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率,因此,市场组合的β系数为1. β系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.是一种评估证券系统性风险的工具,在股票,基金等投资术语中常见.
@爱新觉罗娜2219：如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
谭春18833782284…… 资本资产定价模型的主要内容是分析风险收益率的决定因素和度量方法,其核心关系式为: R=Rf+β*(Rm一Rf) 式中,R表示某资产的必要收益率;β表示该资产的系统风险系数;Rf表示无风险收益率,通常以短期国债的利率来近似的替代;...
@爱新觉罗娜2219：请问在知道一个股票组合中三只股票的β系数和他们所占的比例的情况向,如何算出这个股票组合的β系数. -
谭春18833782284…… 用各自的β系数乘以各自的资金所占百分比,再求和即可. 证券之星问股
谭春18833782284…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@爱新觉罗娜2219：贝塔系数怎么计算 具体
谭春18833782284…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
@爱新觉罗娜2219：财务管理中的贝尔塔系数怎么计算 -
谭春18833782284…… 贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它的系统风险只是市场组合系统风险的一半
@爱新觉罗娜2219：公司理财中β系数怎么算? -
谭春18833782284…… 银行公布的利息都是年利息.也就是说按你所说的为例,定期三月利率为2% 一年利率为3%加入两年利息是 4% 计算 那么三个月定期后得到 1000*2%这个是年利息 一般银行3个月定期按一年的四分之一算,也就是说1000*2%*0.25=15元才是3个月的利息.其中0.25是时间3个月 一年的利息 1000*3%*1=30元 其中1为时间1年 两年的利息 1000*4%*2=80元 其中2为时间2年
@爱新觉罗娜2219：计算资产组合的β系数、必要收益率 -
谭春18833782284…… β系数=(A*40%+B*10%+C*50%)/0.7+1.1+1.7
@爱新觉罗娜2219：如何理解市场组合的贝塔系数=1? -
谭春18833782284…… β= 1.0 表示为平均风险股票.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,...
@爱新觉罗娜2219：贝塔系数 可能小于零吗? -
谭春18833782284…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
@爱新觉罗娜2219：财务管理中,为什么市场组合的β系数为1? -
谭春18833782284…… β系数反映了相对于市场组合风险而言,特定资产或组合系统风险的大小.市场组合的系统风险等于市场组合的风险,因此市场组合的β系数为1. 或者也可以理解,某资产或组合的β系数=该资产或组合与市场组合的协方差/市场组合的方差,因为某资产与其本身的协方差=该资产的方差,所以市场组合的β系数为1. 或者:某资产组合的β=该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率,因此,市场组合的β系数为1. β系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.是一种评估证券系统性风险的工具,在股票,基金等投资术语中常见.
@爱新觉罗娜2219：如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
谭春18833782284…… 资本资产定价模型的主要内容是分析风险收益率的决定因素和度量方法,其核心关系式为: R=Rf+β*(Rm一Rf) 式中,R表示某资产的必要收益率;β表示该资产的系统风险系数;Rf表示无风险收益率,通常以短期国债的利率来近似的替代;...
@爱新觉罗娜2219：请问在知道一个股票组合中三只股票的β系数和他们所占的比例的情况向,如何算出这个股票组合的β系数. -
谭春18833782284…… 用各自的β系数乘以各自的资金所占百分比,再求和即可. 证券之星问股
