组合的贝塔值计算公式
@农雅3396：计算贝塔系数的公式是什么? -
晋融13564786036…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@农雅3396：投资组合的贝塔值计算
晋融13564786036…… 投资组合的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均,具体地 投资组合贝塔=1*20%+20*10%+91*30%+52*40%=50.3 你再核对一下四个股票的贝塔,怎么会到20、91、52这么大?一般来说,贝塔大于2就算是波动很大的股票了.计算方法同上,供参考.
@农雅3396：贝塔系数的计算 -
晋融13564786036…… 找出一段时间收益率(日、周、月),用最小二乘估计,以市场溢价为自变量资产收益率为因变量,得到斜率项就是beta.将portfolio中的beta按权重算出来就是组合的beta. 你还可以用Merri Lynch的调整beta,将第一步算出来的beta按: 新beta=旧beta/3 + 2/3 来得到结果
@农雅3396：投资组合的贝塔系数计算公式 -
晋融13564786036…… 你好!投资组合的贝塔系数计算公式是证券a的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差.接下来我仔细介绍一下贝塔系数哦.一、贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况.其绝对值越大,显示其收益变...
@农雅3396：期货基础知识贝塔系数怎么算 -
晋融13564786036…… β系数也称为贝他系数(beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基...
@农雅3396：投资组合的贝塔值计算投资组合为,A,B,C,D四只股票,分别投资20%,10%,30%,40%这四只股票贝塔值为1,20,91,52,则该投资组合的贝塔值为多少?求计... - 作业帮
晋融13564786036…… [答案] 投资组合的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均,具体地 投资组合贝塔=1*20%+20*10%+91*30%+52*40%=50.3 你再核对一下四个股票的贝塔,怎么会到20、91、52这么大?一般来说,贝塔大于2就算是波动很大的股票了.计算方法同上,供参考.
@农雅3396：如何理解市场组合的贝塔系数=1? -
晋融13564786036…… β= 1.0 表示为平均风险股票.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,...
@农雅3396：股票中的贝塔系数 -
晋融13564786036…… 简单的理解就是,你的组合与大盘上涨或下跌的幅度的比率.比如,大盘上涨20%,你的组合上涨30%,你的组合的贝塔系数就是1.5.科学的组合应该是保持在1上下,才能使你的收益体现大盘的涨跌.大于1的系数说明你的组合是偏风险的,涨起来收益高,跌起来损失大.小于1的组合就没劲了.具体到股票,大盘蓝筹股的贝塔系数较小,创业板的贝塔系数大,看涨的时候如果胆子大就选贝塔系数大的股票.要是长线投资,为的是分享经济增长的收益,就不要选择贝塔系数大的股票组合.
@农雅3396：财务管理中的贝尔塔系数怎么计算 -
晋融13564786036…… 贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它的系统风险只是市场组合系统风险的一半
@农雅3396：计算贝塔值!!!!!!!!!!!!!!! -
晋融13564786036…… 某股票预期收益率=无风险收益率+贝塔系数*(标的指数预期收益率-无风险收益率) 故此设要求的该股票贝塔值为X,则有以下等式: 11%=4%+X*(18%-4%) 解得X=0.5 该股票的贝塔值为0.5.
晋融13564786036…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@农雅3396：投资组合的贝塔值计算
晋融13564786036…… 投资组合的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均,具体地 投资组合贝塔=1*20%+20*10%+91*30%+52*40%=50.3 你再核对一下四个股票的贝塔,怎么会到20、91、52这么大?一般来说,贝塔大于2就算是波动很大的股票了.计算方法同上,供参考.
@农雅3396：贝塔系数的计算 -
晋融13564786036…… 找出一段时间收益率(日、周、月),用最小二乘估计,以市场溢价为自变量资产收益率为因变量,得到斜率项就是beta.将portfolio中的beta按权重算出来就是组合的beta. 你还可以用Merri Lynch的调整beta,将第一步算出来的beta按: 新beta=旧beta/3 + 2/3 来得到结果
@农雅3396：投资组合的贝塔系数计算公式 -
晋融13564786036…… 你好!投资组合的贝塔系数计算公式是证券a的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差.接下来我仔细介绍一下贝塔系数哦.一、贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况.其绝对值越大,显示其收益变...
@农雅3396：期货基础知识贝塔系数怎么算 -
晋融13564786036…… β系数也称为贝他系数(beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基...
@农雅3396：投资组合的贝塔值计算投资组合为,A,B,C,D四只股票,分别投资20%,10%,30%,40%这四只股票贝塔值为1,20,91,52,则该投资组合的贝塔值为多少?求计... - 作业帮
晋融13564786036…… [答案] 投资组合的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均,具体地 投资组合贝塔=1*20%+20*10%+91*30%+52*40%=50.3 你再核对一下四个股票的贝塔,怎么会到20、91、52这么大?一般来说,贝塔大于2就算是波动很大的股票了.计算方法同上,供参考.
@农雅3396：如何理解市场组合的贝塔系数=1? -
晋融13564786036…… β= 1.0 表示为平均风险股票.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,...
@农雅3396：股票中的贝塔系数 -
晋融13564786036…… 简单的理解就是,你的组合与大盘上涨或下跌的幅度的比率.比如,大盘上涨20%,你的组合上涨30%,你的组合的贝塔系数就是1.5.科学的组合应该是保持在1上下,才能使你的收益体现大盘的涨跌.大于1的系数说明你的组合是偏风险的,涨起来收益高,跌起来损失大.小于1的组合就没劲了.具体到股票,大盘蓝筹股的贝塔系数较小,创业板的贝塔系数大,看涨的时候如果胆子大就选贝塔系数大的股票.要是长线投资,为的是分享经济增长的收益,就不要选择贝塔系数大的股票组合.
@农雅3396：财务管理中的贝尔塔系数怎么计算 -
晋融13564786036…… 贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它的系统风险只是市场组合系统风险的一半
@农雅3396：计算贝塔值!!!!!!!!!!!!!!! -
晋融13564786036…… 某股票预期收益率=无风险收益率+贝塔系数*(标的指数预期收益率-无风险收益率) 故此设要求的该股票贝塔值为X,则有以下等式: 11%=4%+X*(18%-4%) 解得X=0.5 该股票的贝塔值为0.5.
