贝塔系数三种计算公式
@归炊5548：计算贝塔系数的公式是什么? -
贡儿18818533877…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@归炊5548：贝塔系数的计算 -
贡儿18818533877…… 找出一段时间收益率(日、周、月),用最小二乘估计,以市场溢价为自变量资产收益率为因变量,得到斜率项就是beta.将portfolio中的beta按权重算出来就是组合的beta. 你还可以用Merri Lynch的调整beta,将第一步算出来的beta按: 新beta=旧beta/3 + 2/3 来得到结果
@归炊5548：贝塔系数公式 30分 -
贡儿18818533877…… 贝塔系数的计算公式 公式为: 其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差. 因为: Cov(ra,rm) = ρamσaσm 所以公式也可以写成: 其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差. 贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动. 贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动. 贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险与市场风险相同,β = 2表示其风险是市场的2倍.
@归炊5548：财务管理中的贝尔塔系数怎么计算 -
贡儿18818533877…… 贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它的系统风险只是市场组合系统风险的一半
@归炊5548：贝塔系数怎么计算 具体
贡儿18818533877…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
@归炊5548：证券市场线中的贝塔系数如何计算? -
贡儿18818533877…… βJ=Rjm(σj/σm)
@归炊5548：投资组合的贝塔系数计算公式 -
贡儿18818533877…… 你好!投资组合的贝塔系数计算公式是证券a的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差.接下来我仔细介绍一下贝塔系数哦.一、贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况.其绝对值越大,显示其收益变...
@归炊5548：贝塔系数 可能小于零吗? -
贡儿18818533877…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
@归炊5548：如何理解市场组合的贝塔系数=1? -
贡儿18818533877…… β= 1.0 表示为平均风险股票.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,...
@归炊5548：股票中贝塔系数都有哪些测算方法 -
贡儿18818533877…… 一般来说,贝塔系数都是根据过去一段时间内该公司股价和大盘标杆指数的历史价格通过应用线性回归测算出来的.最常用也是业界最普遍的方法取值范围是在过去5年,取每月初价格,总共60个值,通过线性回归来计算.
贡儿18818533877…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@归炊5548：贝塔系数的计算 -
贡儿18818533877…… 找出一段时间收益率(日、周、月),用最小二乘估计,以市场溢价为自变量资产收益率为因变量,得到斜率项就是beta.将portfolio中的beta按权重算出来就是组合的beta. 你还可以用Merri Lynch的调整beta,将第一步算出来的beta按: 新beta=旧beta/3 + 2/3 来得到结果
@归炊5548：贝塔系数公式 30分 -
贡儿18818533877…… 贝塔系数的计算公式 公式为: 其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差. 因为: Cov(ra,rm) = ρamσaσm 所以公式也可以写成: 其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差. 贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动. 贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动. 贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险与市场风险相同,β = 2表示其风险是市场的2倍.
@归炊5548：财务管理中的贝尔塔系数怎么计算 -
贡儿18818533877…… 贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它的系统风险只是市场组合系统风险的一半
@归炊5548：贝塔系数怎么计算 具体
贡儿18818533877…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
@归炊5548：证券市场线中的贝塔系数如何计算? -
贡儿18818533877…… βJ=Rjm(σj/σm)
@归炊5548：投资组合的贝塔系数计算公式 -
贡儿18818533877…… 你好!投资组合的贝塔系数计算公式是证券a的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差.接下来我仔细介绍一下贝塔系数哦.一、贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况.其绝对值越大,显示其收益变...
@归炊5548：贝塔系数 可能小于零吗? -
贡儿18818533877…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
@归炊5548：如何理解市场组合的贝塔系数=1? -
贡儿18818533877…… β= 1.0 表示为平均风险股票.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,...
@归炊5548：股票中贝塔系数都有哪些测算方法 -
贡儿18818533877…… 一般来说,贝塔系数都是根据过去一段时间内该公司股价和大盘标杆指数的历史价格通过应用线性回归测算出来的.最常用也是业界最普遍的方法取值范围是在过去5年,取每月初价格,总共60个值,通过线性回归来计算.
