β系数公式
@涂曹1313：计算贝塔系数的公式是什么? -
胥腾13266057432…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@涂曹1313：β系数的求法 -
胥腾13266057432…… β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.
@涂曹1313：公司理财中β系数怎么算? -
胥腾13266057432…… 银行公布的利息都是年利息.也就是说按你所说的为例,定期三月利率为2% 一年利率为3%加入两年利息是 4% 计算 那么三个月定期后得到 1000*2%这个是年利息 一般银行3个月定期按一年的四分之一算,也就是说1000*2%*0.25=15元才是3个月的利息.其中0.25是时间3个月 一年的利息 1000*3%*1=30元 其中1为时间1年 两年的利息 1000*4%*2=80元 其中2为时间2年
@涂曹1313：财务管理中的贝尔塔系数怎么计算 -
胥腾13266057432…… 贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它的系统风险只是市场组合系统风险的一半
@涂曹1313：计算资产组合的β系数、必要收益率 -
胥腾13266057432…… β系数=(A*40%+B*10%+C*50%)/0.7+1.1+1.7
@涂曹1313：财务管理中,为什么市场组合的β系数为1? -
胥腾13266057432…… β系数反映了相对于市场组合风险而言,特定资产或组合系统风险的大小.市场组合的系统风险等于市场组合的风险,因此市场组合的β系数为1. 或者也可以理解,某资产或组合的β系数=该资产或组合与市场组合的协方差/市场组合的方差,因为某资产与其本身的协方差=该资产的方差,所以市场组合的β系数为1. 或者:某资产组合的β=该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率,因此,市场组合的β系数为1. β系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.是一种评估证券系统性风险的工具,在股票,基金等投资术语中常见.
@涂曹1313：“某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率”是怎么推导来的? -
胥腾13266057432…… 根据资本资产定价模型: 某资产的收益率=无风险收益率+该资产β*(市场平均收益率-无风险收益率) 则某资产的贝塔=(该资产的收益率-无风险收益率)/(市场平均收益率-无风险收益率)=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率.
@涂曹1313：如何理解市场组合的贝塔系数=1? -
胥腾13266057432…… β= 1.0 表示为平均风险股票.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,...
@涂曹1313：贝塔系数 可能小于零吗? -
胥腾13266057432…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
@涂曹1313：怎么算出一只股票的贝塔系数 -
胥腾13266057432…… 具体公式参考此网页,比我说的全http://blog.163.com/abhor@126/blog/static/1684612520071110111742265/ β系数计算方式 (注:杠杆主要用于计量非系统性风险) 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较. 另外,还可按协方差公式计算β值.
胥腾13266057432…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@涂曹1313：β系数的求法 -
胥腾13266057432…… β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.
@涂曹1313：公司理财中β系数怎么算? -
胥腾13266057432…… 银行公布的利息都是年利息.也就是说按你所说的为例,定期三月利率为2% 一年利率为3%加入两年利息是 4% 计算 那么三个月定期后得到 1000*2%这个是年利息 一般银行3个月定期按一年的四分之一算,也就是说1000*2%*0.25=15元才是3个月的利息.其中0.25是时间3个月 一年的利息 1000*3%*1=30元 其中1为时间1年 两年的利息 1000*4%*2=80元 其中2为时间2年
@涂曹1313：财务管理中的贝尔塔系数怎么计算 -
胥腾13266057432…… 贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它的系统风险只是市场组合系统风险的一半
@涂曹1313：计算资产组合的β系数、必要收益率 -
胥腾13266057432…… β系数=(A*40%+B*10%+C*50%)/0.7+1.1+1.7
@涂曹1313：财务管理中,为什么市场组合的β系数为1? -
胥腾13266057432…… β系数反映了相对于市场组合风险而言,特定资产或组合系统风险的大小.市场组合的系统风险等于市场组合的风险,因此市场组合的β系数为1. 或者也可以理解,某资产或组合的β系数=该资产或组合与市场组合的协方差/市场组合的方差,因为某资产与其本身的协方差=该资产的方差,所以市场组合的β系数为1. 或者:某资产组合的β=该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率,因此,市场组合的β系数为1. β系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.是一种评估证券系统性风险的工具,在股票,基金等投资术语中常见.
@涂曹1313：“某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率”是怎么推导来的? -
胥腾13266057432…… 根据资本资产定价模型: 某资产的收益率=无风险收益率+该资产β*(市场平均收益率-无风险收益率) 则某资产的贝塔=(该资产的收益率-无风险收益率)/(市场平均收益率-无风险收益率)=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率.
@涂曹1313：如何理解市场组合的贝塔系数=1? -
胥腾13266057432…… β= 1.0 表示为平均风险股票.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,...
@涂曹1313：贝塔系数 可能小于零吗? -
胥腾13266057432…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
@涂曹1313：怎么算出一只股票的贝塔系数 -
胥腾13266057432…… 具体公式参考此网页,比我说的全http://blog.163.com/abhor@126/blog/static/1684612520071110111742265/ β系数计算方式 (注:杠杆主要用于计量非系统性风险) 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较. 另外,还可按协方差公式计算β值.
