股票相关系数公式
@习怕468：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
闻油13562025995…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@习怕468：如何计算两个股票的相关系数(correlation)(急)如果A
闻油13562025995…… 从你提供的数据是不能准确算出两者的相关系数的. 一定要算的话: Pxy=Qxy/(Qx*Qy)=0/0.1*0.5=0 是两者的相关系数,风险是很小的(一般-1--+0.5之间都是比较小的) 最小的是-1*1=-1
@习怕468：证券 相关公式 -
闻油13562025995…… 标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又...
@习怕468：如何求股票的相关系数和协方差 -
闻油13562025995…… 给概率,股票收益率,期望收益率,方差,标准差,求相关系数,协方差
@习怕468：财务管理中的贝尔塔系数怎么计算 -
闻油13562025995…… 贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它的系统风险只是市场组合系统风险的一半
@习怕468：请教一道关于计算股票相关系数的题. -
闻油13562025995…… 实际上协方差的公式是这样表达的:cov(A,B)=stdA*stdB*cor(A,B) 其中stdA为资产组合A的标准差,stdB为资产组合B的标准差,cor(A,B)为资产组合A和B之间的相关系数. 简单的算就是10%*15%*相关系数=100
@习怕468：计算投资组合的标准差的公式是什么?可以举个例子吗? - 作业帮
闻油13562025995…… [答案] 标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完...
@习怕468：贝塔系数怎么计算 具体
闻油13562025995…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
@习怕468：知道两种股票的历史收盘价怎么算两者之间的相关系数 -
闻油13562025995…… 协方差与期望值有如下关系: Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y).D(X)=E(X2)-[E(X)]2 三个公式在了,自己根据数字算吧
@习怕468：两证券协方差和相关系数的计算 -
闻油13562025995…… 相关关系是一种非确定性的关系,相关系数是研究变量之间线性相关程度的量.由于研究对象的不同,相关系数有如下几种定义方式.简单相关系数:又叫相关系数或线性相关系数,一般用字母r表示,用来度量两个变量间的线性关系.应答时间:2021-10-14,最新业务变化请以平安银行官网公布为准. [平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
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@习怕468：如何计算两个股票的相关系数(correlation)(急)如果A
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闻油13562025995…… 实际上协方差的公式是这样表达的:cov(A,B)=stdA*stdB*cor(A,B) 其中stdA为资产组合A的标准差,stdB为资产组合B的标准差,cor(A,B)为资产组合A和B之间的相关系数. 简单的算就是10%*15%*相关系数=100
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闻油13562025995…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
@习怕468：知道两种股票的历史收盘价怎么算两者之间的相关系数 -
闻油13562025995…… 协方差与期望值有如下关系: Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y).D(X)=E(X2)-[E(X)]2 三个公式在了,自己根据数字算吧
@习怕468：两证券协方差和相关系数的计算 -
闻油13562025995…… 相关关系是一种非确定性的关系,相关系数是研究变量之间线性相关程度的量.由于研究对象的不同,相关系数有如下几种定义方式.简单相关系数:又叫相关系数或线性相关系数,一般用字母r表示,用来度量两个变量间的线性关系.应答时间:2021-10-14,最新业务变化请以平安银行官网公布为准. [平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
