单项资产的β系数公式
@牧嵇1487：贝塔系数怎么计算 具体
贲菡17038558722…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
@牧嵇1487：“某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率”是怎么推导来的? -
贲菡17038558722…… 根据资本资产定价模型: 某资产的收益率=无风险收益率+该资产β*(市场平均收益率-无风险收益率) 则某资产的贝塔=(该资产的收益率-无风险收益率)/(市场平均收益率-无风险收益率)=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率.
@牧嵇1487：贝塔系数 可能小于零吗? -
贲菡17038558722…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
@牧嵇1487：股票的β系数 -
贲菡17038558722…… 目录 ·贝塔系数( β ) ·β系数计算方式 ·Beta的含义 ·Beta的一般用途 贝塔系数( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,...
@牧嵇1487：怎么算出一只股票的贝塔系数 -
贲菡17038558722…… 如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,股票上涨 9% ;市场下滑 10 %时,股票下滑 9% .
@牧嵇1487：投资风险系数和投资风险报酬率里的标准离差率是不是一回事? -
贲菡17038558722…… 公式一: 投资报酬率=无风险报酬率+风险报酬率 风险报酬率=风险报酬系数* 标准离差率 公式二:投资报酬率= 无风险报酬+β(市场报酬--无风险报酬) β系数是指特定风险资产的系统风险与市场风险资产的平均系统风险的关系.反 映了相对于市场组合的平均风险为言,单项资产系统风险的大小. β系数 = 单项资产与市场的相关系数 * 单项资产的标准差 / 市场的标准差市场组合相对它自己的β系数是1. 当β= 1时,该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致 当β>1时,该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险 当β 当β=0时,该资产的系统风险程度为0.
@牧嵇1487：如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
贲菡17038558722…… 首先,你需要收集一段时间内,股票价格指数的数值和与之对应的相关股票的数值. 其次,利用回归计算方法,计算在这个时间段内,两组数值之间的相关系数.你可以就用Excel进行. 最后,计算所得的相关系数就是该股票资产的β系数.
@牧嵇1487：2个问题,第一个! 如何理解β系数.解释β=1、β=0、β=2的情形 第二个! 什么事项目的总风险?如何衡量项 -
贲菡17038558722…… β系数用于衡量个股风险和市场风险的关系 β=0.与市场风险无关 β=1,与市场风险完全正相关 β=2,与市场风险同方向波动,而且波动幅度比市场波动更大
@牧嵇1487：怎么找到上市公司的β值?
贲菡17038558722…… 单项资产的β系数:单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即:β计算公式:其中Cov(ra,rm)是证券;a的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差.因为:Cov(ra,rm)=ρamσaσm,所以公式也可以写成:其中ρam为证券;a与市场的相关系数;σa为证券a的标准差;σm为市场的标准差.不能绝对地说,β越大,证券价格波动(σa)相对于总体市场波动(σm)越大;同样,β越小,也不完全代表σa相对于σm越小.
@牧嵇1487：某资产的贝他系数怎么算?
贲菡17038558722…… 某资产的贝他系数=该资产的收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差=(该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数*该资产收益率的标准差*市场组合收益率的标准差)/(市场组合收益率的标准差*市场组合收益率的标准差)=该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数*该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差.
贲菡17038558722…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
@牧嵇1487：“某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率”是怎么推导来的? -
贲菡17038558722…… 根据资本资产定价模型: 某资产的收益率=无风险收益率+该资产β*(市场平均收益率-无风险收益率) 则某资产的贝塔=(该资产的收益率-无风险收益率)/(市场平均收益率-无风险收益率)=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率.
@牧嵇1487：贝塔系数 可能小于零吗? -
贲菡17038558722…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
@牧嵇1487：股票的β系数 -
贲菡17038558722…… 目录 ·贝塔系数( β ) ·β系数计算方式 ·Beta的含义 ·Beta的一般用途 贝塔系数( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,...
@牧嵇1487：怎么算出一只股票的贝塔系数 -
贲菡17038558722…… 如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,股票上涨 9% ;市场下滑 10 %时,股票下滑 9% .
@牧嵇1487：投资风险系数和投资风险报酬率里的标准离差率是不是一回事? -
贲菡17038558722…… 公式一: 投资报酬率=无风险报酬率+风险报酬率 风险报酬率=风险报酬系数* 标准离差率 公式二:投资报酬率= 无风险报酬+β(市场报酬--无风险报酬) β系数是指特定风险资产的系统风险与市场风险资产的平均系统风险的关系.反 映了相对于市场组合的平均风险为言,单项资产系统风险的大小. β系数 = 单项资产与市场的相关系数 * 单项资产的标准差 / 市场的标准差市场组合相对它自己的β系数是1. 当β= 1时,该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致 当β>1时,该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险 当β 当β=0时,该资产的系统风险程度为0.
@牧嵇1487：如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
贲菡17038558722…… 首先,你需要收集一段时间内,股票价格指数的数值和与之对应的相关股票的数值. 其次,利用回归计算方法,计算在这个时间段内,两组数值之间的相关系数.你可以就用Excel进行. 最后,计算所得的相关系数就是该股票资产的β系数.
@牧嵇1487：2个问题,第一个! 如何理解β系数.解释β=1、β=0、β=2的情形 第二个! 什么事项目的总风险?如何衡量项 -
贲菡17038558722…… β系数用于衡量个股风险和市场风险的关系 β=0.与市场风险无关 β=1,与市场风险完全正相关 β=2,与市场风险同方向波动,而且波动幅度比市场波动更大
@牧嵇1487：怎么找到上市公司的β值?
贲菡17038558722…… 单项资产的β系数:单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即:β计算公式:其中Cov(ra,rm)是证券;a的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差.因为:Cov(ra,rm)=ρamσaσm,所以公式也可以写成:其中ρam为证券;a与市场的相关系数;σa为证券a的标准差;σm为市场的标准差.不能绝对地说,β越大,证券价格波动(σa)相对于总体市场波动(σm)越大;同样,β越小,也不完全代表σa相对于σm越小.
@牧嵇1487：某资产的贝他系数怎么算?
贲菡17038558722…… 某资产的贝他系数=该资产的收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差=(该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数*该资产收益率的标准差*市场组合收益率的标准差)/(市场组合收益率的标准差*市场组合收益率的标准差)=该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数*该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差.
