证券组合贝塔系数公式
@章贵245：计算贝塔系数的公式是什么? -
艾花18539959426…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@章贵245：投资组合的贝塔系数计算公式 -
艾花18539959426…… 你好!投资组合的贝塔系数计算公式是证券a的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差.接下来我仔细介绍一下贝塔系数哦.一、贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况.其绝对值越大,显示其收益变...
@章贵245：证券市场线中的贝塔系数如何计算? -
艾花18539959426…… βJ=Rjm(σj/σm)
@章贵245：股票中的贝塔系数 -
艾花18539959426…… 简单的理解就是,你的组合与大盘上涨或下跌的幅度的比率.比如,大盘上涨20%,你的组合上涨30%,你的组合的贝塔系数就是1.5.科学的组合应该是保持在1上下,才能使你的收益体现大盘的涨跌.大于1的系数说明你的组合是偏风险的,涨起来收益高,跌起来损失大.小于1的组合就没劲了.具体到股票,大盘蓝筹股的贝塔系数较小,创业板的贝塔系数大,看涨的时候如果胆子大就选贝塔系数大的股票.要是长线投资,为的是分享经济增长的收益,就不要选择贝塔系数大的股票组合.
@章贵245：如何理解市场组合的贝塔系数=1? -
艾花18539959426…… β= 1.0 表示为平均风险股票.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,...
@章贵245：贝塔系数怎么计算 具体
艾花18539959426…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
@章贵245：贝塔系数公式 30分 -
艾花18539959426…… 贝塔系数的计算公式 公式为: 其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差. 因为: Cov(ra,rm) = ρamσaσm 所以公式也可以写成: 其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差. 贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动. 贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动. 贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险与市场风险相同,β = 2表示其风险是市场的2倍.
@章贵245：贝塔系数的计算 -
艾花18539959426…… 找出一段时间收益率(日、周、月),用最小二乘估计,以市场溢价为自变量资产收益率为因变量,得到斜率项就是beta.将portfolio中的beta按权重算出来就是组合的beta. 你还可以用Merri Lynch的调整beta,将第一步算出来的beta按: 新beta=旧beta/3 + 2/3 来得到结果
@章贵245：请老师解释股票的贝塔系数的原理,计算公式
艾花18539959426…… 设Z为大盘,X为该股票,B为贝塔系数,Q为标准差 公式为:B(xz)=Q(xz)/[Q(x)*Q(z)] 当B>0时,表示该股票与市场是正相关,即同方向变化; 当B 全部
@章贵245：贝塔系数 可能小于零吗? -
艾花18539959426…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
艾花18539959426…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@章贵245：投资组合的贝塔系数计算公式 -
艾花18539959426…… 你好!投资组合的贝塔系数计算公式是证券a的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差.接下来我仔细介绍一下贝塔系数哦.一、贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况.其绝对值越大,显示其收益变...
@章贵245：证券市场线中的贝塔系数如何计算? -
艾花18539959426…… βJ=Rjm(σj/σm)
@章贵245：股票中的贝塔系数 -
艾花18539959426…… 简单的理解就是,你的组合与大盘上涨或下跌的幅度的比率.比如,大盘上涨20%,你的组合上涨30%,你的组合的贝塔系数就是1.5.科学的组合应该是保持在1上下,才能使你的收益体现大盘的涨跌.大于1的系数说明你的组合是偏风险的,涨起来收益高,跌起来损失大.小于1的组合就没劲了.具体到股票,大盘蓝筹股的贝塔系数较小,创业板的贝塔系数大,看涨的时候如果胆子大就选贝塔系数大的股票.要是长线投资,为的是分享经济增长的收益,就不要选择贝塔系数大的股票组合.
@章贵245：如何理解市场组合的贝塔系数=1? -
艾花18539959426…… β= 1.0 表示为平均风险股票.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,...
@章贵245：贝塔系数怎么计算 具体
艾花18539959426…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
@章贵245：贝塔系数公式 30分 -
艾花18539959426…… 贝塔系数的计算公式 公式为: 其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差. 因为: Cov(ra,rm) = ρamσaσm 所以公式也可以写成: 其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差. 贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动. 贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动. 贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险与市场风险相同,β = 2表示其风险是市场的2倍.
@章贵245：贝塔系数的计算 -
艾花18539959426…… 找出一段时间收益率(日、周、月),用最小二乘估计,以市场溢价为自变量资产收益率为因变量,得到斜率项就是beta.将portfolio中的beta按权重算出来就是组合的beta. 你还可以用Merri Lynch的调整beta,将第一步算出来的beta按: 新beta=旧beta/3 + 2/3 来得到结果
@章贵245：请老师解释股票的贝塔系数的原理,计算公式
艾花18539959426…… 设Z为大盘,X为该股票,B为贝塔系数,Q为标准差 公式为:B(xz)=Q(xz)/[Q(x)*Q(z)] 当B>0时,表示该股票与市场是正相关,即同方向变化; 当B 全部
@章贵245：贝塔系数 可能小于零吗? -
艾花18539959426…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
