财管β系数计算公式
@殳梦229：财务管理中的贝尔塔系数怎么计算 -
陶谈17821726041…… 贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它的系统风险只是市场组合系统风险的一半
@殳梦229：公司理财中β系数怎么算? -
陶谈17821726041…… 银行公布的利息都是年利息.也就是说按你所说的为例,定期三月利率为2% 一年利率为3%加入两年利息是 4% 计算 那么三个月定期后得到 1000*2%这个是年利息 一般银行3个月定期按一年的四分之一算,也就是说1000*2%*0.25=15元才是3个月的利息.其中0.25是时间3个月 一年的利息 1000*3%*1=30元 其中1为时间1年 两年的利息 1000*4%*2=80元 其中2为时间2年
@殳梦229：计算资产组合的β系数、必要收益率 -
陶谈17821726041…… β系数=(A*40%+B*10%+C*50%)/0.7+1.1+1.7
@殳梦229：求助:《财务管理》计算公式!!!? -
陶谈17821726041…… 1.单利终值F=P*(1+i*n) 2.单利现值P=F/(1+i*n) 3.复利终值F=P(1+i)^n 4.复利现值P=F/(1+i)^n 5.普通年金终值的计算(已知年金A,求终值F)F==A*(F/A,i,n)=A*普通年金终值系数 6.偿债基金的计算A=F*(A/F,i,n). 7.普通年...
@殳梦229：贝塔系数怎么计算 具体
陶谈17821726041…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
@殳梦229：计算贝塔系数的公式是什么? -
陶谈17821726041…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@殳梦229：如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
陶谈17821726041…… 首先,你需要收集一段时间内,股票价格指数的数值和与之对应的相关股票的数值. 其次,利用回归计算方法,计算在这个时间段内,两组数值之间的相关系数.你可以就用Excel进行. 最后,计算所得的相关系数就是该股票资产的β系数.
@殳梦229：公司理财上说权益资本成本的计算R=无风险利率+β*风险溢价. -
陶谈17821726041…… CAPM模型中,Ri=Rf+β(Rm-Rf) Ri表示某资产的必要收益率; β表示该资产的系统风险系数; Rf表示无风险收益率,通常以短期国债的利率来近似的替代; Rm表示市场平均收益率,通常用股票价格指数的平均收益率来代替.公式中的(Rm-Rf...
@殳梦229：资本资产定价模型的计算方法
陶谈17821726041…… 当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf...
@殳梦229：到底该如何得出beta系数 -
陶谈17821726041…… CAPM模型求beta系数计算方法: BETA(β)=(y-α-c)÷x=Δy/Δx 式中: ①Δy为某金融商品的预期收益-该预期收益中的非风险部分; ②Δx为整个市场的预期平均收益-该预期收益中的非风险部分.式中表示市场收益率变动对某一金融商品收益率变动的程度. ③Beta可以视为一个放大系数,假设某只股票相对上证指数的Beta是1.5%,那么就意味着上证指数每上涨或下跌1%,这只股票就会上涨或下跌1.5%,波动较大;反之若Beta仅为0.6,那么上证指数每上涨或下跌1%,这个股票就会上涨或下跌0.6%,波动较小
陶谈17821726041…… 贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它的系统风险只是市场组合系统风险的一半
@殳梦229：公司理财中β系数怎么算? -
陶谈17821726041…… 银行公布的利息都是年利息.也就是说按你所说的为例,定期三月利率为2% 一年利率为3%加入两年利息是 4% 计算 那么三个月定期后得到 1000*2%这个是年利息 一般银行3个月定期按一年的四分之一算,也就是说1000*2%*0.25=15元才是3个月的利息.其中0.25是时间3个月 一年的利息 1000*3%*1=30元 其中1为时间1年 两年的利息 1000*4%*2=80元 其中2为时间2年
@殳梦229：计算资产组合的β系数、必要收益率 -
陶谈17821726041…… β系数=(A*40%+B*10%+C*50%)/0.7+1.1+1.7
@殳梦229：求助:《财务管理》计算公式!!!? -
陶谈17821726041…… 1.单利终值F=P*(1+i*n) 2.单利现值P=F/(1+i*n) 3.复利终值F=P(1+i)^n 4.复利现值P=F/(1+i)^n 5.普通年金终值的计算(已知年金A,求终值F)F==A*(F/A,i,n)=A*普通年金终值系数 6.偿债基金的计算A=F*(A/F,i,n). 7.普通年...
@殳梦229：贝塔系数怎么计算 具体
陶谈17821726041…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
@殳梦229：计算贝塔系数的公式是什么? -
陶谈17821726041…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@殳梦229：如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
陶谈17821726041…… 首先,你需要收集一段时间内,股票价格指数的数值和与之对应的相关股票的数值. 其次,利用回归计算方法,计算在这个时间段内,两组数值之间的相关系数.你可以就用Excel进行. 最后,计算所得的相关系数就是该股票资产的β系数.
@殳梦229：公司理财上说权益资本成本的计算R=无风险利率+β*风险溢价. -
陶谈17821726041…… CAPM模型中,Ri=Rf+β(Rm-Rf) Ri表示某资产的必要收益率; β表示该资产的系统风险系数; Rf表示无风险收益率,通常以短期国债的利率来近似的替代; Rm表示市场平均收益率,通常用股票价格指数的平均收益率来代替.公式中的(Rm-Rf...
@殳梦229：资本资产定价模型的计算方法
陶谈17821726041…… 当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf...
@殳梦229：到底该如何得出beta系数 -
陶谈17821726041…… CAPM模型求beta系数计算方法: BETA(β)=(y-α-c)÷x=Δy/Δx 式中: ①Δy为某金融商品的预期收益-该预期收益中的非风险部分; ②Δx为整个市场的预期平均收益-该预期收益中的非风险部分.式中表示市场收益率变动对某一金融商品收益率变动的程度. ③Beta可以视为一个放大系数,假设某只股票相对上证指数的Beta是1.5%,那么就意味着上证指数每上涨或下跌1%,这只股票就会上涨或下跌1.5%,波动较大;反之若Beta仅为0.6,那么上证指数每上涨或下跌1%,这个股票就会上涨或下跌0.6%,波动较小
