投资组合的β系数怎么算
@蒙叛1528：计算贝塔系数的公式是什么? -
蔚费13539664794…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@蒙叛1528：计算资产组合的β系数、必要收益率某资产组合有A、B、C三只股票,每种股票所占的价值比例为40%、10%、50%,β系数分别为0.7、1.1、1.7,假设当前短... - 作业帮
蔚费13539664794…… [答案] 投资组合的beta值等于被组合各项资产beta系数的加权平均数. βp=∑(βi)(Wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24 组合必要收益率E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp =3%+(12%-3%)*1.24=14.16%
@蒙叛1528：贝塔系数怎么计算 具体
蔚费13539664794…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
@蒙叛1528：β系数任何计算? -
蔚费13539664794…… 夏普替此项衡量股票价格波动的工具取了一个简单易懂的名字,那就是“β系数”(Beta).β系数是用来衡量个股与大盘波动的相关性的.若单一股价的涨跌幅度完全和大盘的涨跌幅度一样,则该股的β系数等于1;如果单一股价的涨跌仅达到大盘指数涨跌的80%,则该股的β系数等于0.8.根据夏普β系数,我们可利用组合中所有个股β系数的加权平均数,轻易判断出该投资组合整体的β系数.如果一个投资组合整体β系数大于1,表示该组合风险超过大盘的风险;反之,如果某一投资组合的β系数小于1,那么,该组合风险小于大盘风险.
@蒙叛1528：计算投资组合的风险收益率是多少?
蔚费13539664794…… β系数=50%*2.1 40%*1.0 10%*0.5=1.5风险收益率=1.5*(14%—10%)=6%
@蒙叛1528：如何计算一种股票的β值我想问哪里可以找到现在中国股票市场上每种股
蔚费13539664794…… 资产(股票)的β系数是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标,它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度,换句话说,就是相对于市场组合的平均风险而言,单项资产系统风险的大小. β系数=某项资产与市场组合的协方差/某项资产与市场组合的方差 你可以到一些投资公司或投资咨询公司进行咨询,他们专门研究证券投资,也定期公布一些上市公司的β系数.
@蒙叛1528：计算资产组合的β系数、必要收益率 -
蔚费13539664794…… β系数=(A*40%+B*10%+C*50%)/0.7+1.1+1.7
@蒙叛1528：某投资组合的必要收益率等于无风险收益率,则该组合的β系数为
蔚费13539664794…… 0 【解析】必要收益率=无风险收益率+风险收益率=无风险收益率+β*市场风险溢酬,由于必要收益率=无风险收益率,所以,该组合的风险收益率=0,由此可知,该组合的β系数=0.
@蒙叛1528：“某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率”是怎么推导来的? -
蔚费13539664794…… 根据资本资产定价模型: 某资产的收益率=无风险收益率+该资产β*(市场平均收益率-无风险收益率) 则某资产的贝塔=(该资产的收益率-无风险收益率)/(市场平均收益率-无风险收益率)=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率.
@蒙叛1528：如何理解市场组合的贝塔系数=1? -
蔚费13539664794…… β= 1.0 表示为平均风险股票.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,...
蔚费13539664794…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@蒙叛1528：计算资产组合的β系数、必要收益率某资产组合有A、B、C三只股票,每种股票所占的价值比例为40%、10%、50%,β系数分别为0.7、1.1、1.7,假设当前短... - 作业帮
蔚费13539664794…… [答案] 投资组合的beta值等于被组合各项资产beta系数的加权平均数. βp=∑(βi)(Wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24 组合必要收益率E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp =3%+(12%-3%)*1.24=14.16%
@蒙叛1528：贝塔系数怎么计算 具体
蔚费13539664794…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
@蒙叛1528：β系数任何计算? -
蔚费13539664794…… 夏普替此项衡量股票价格波动的工具取了一个简单易懂的名字,那就是“β系数”(Beta).β系数是用来衡量个股与大盘波动的相关性的.若单一股价的涨跌幅度完全和大盘的涨跌幅度一样,则该股的β系数等于1;如果单一股价的涨跌仅达到大盘指数涨跌的80%,则该股的β系数等于0.8.根据夏普β系数,我们可利用组合中所有个股β系数的加权平均数,轻易判断出该投资组合整体的β系数.如果一个投资组合整体β系数大于1,表示该组合风险超过大盘的风险;反之,如果某一投资组合的β系数小于1,那么,该组合风险小于大盘风险.
@蒙叛1528：计算投资组合的风险收益率是多少?
蔚费13539664794…… β系数=50%*2.1 40%*1.0 10%*0.5=1.5风险收益率=1.5*(14%—10%)=6%
@蒙叛1528：如何计算一种股票的β值我想问哪里可以找到现在中国股票市场上每种股
蔚费13539664794…… 资产(股票)的β系数是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标,它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度,换句话说,就是相对于市场组合的平均风险而言,单项资产系统风险的大小. β系数=某项资产与市场组合的协方差/某项资产与市场组合的方差 你可以到一些投资公司或投资咨询公司进行咨询,他们专门研究证券投资,也定期公布一些上市公司的β系数.
@蒙叛1528：计算资产组合的β系数、必要收益率 -
蔚费13539664794…… β系数=(A*40%+B*10%+C*50%)/0.7+1.1+1.7
@蒙叛1528：某投资组合的必要收益率等于无风险收益率,则该组合的β系数为
蔚费13539664794…… 0 【解析】必要收益率=无风险收益率+风险收益率=无风险收益率+β*市场风险溢酬,由于必要收益率=无风险收益率,所以,该组合的风险收益率=0,由此可知,该组合的β系数=0.
@蒙叛1528：“某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率”是怎么推导来的? -
蔚费13539664794…… 根据资本资产定价模型: 某资产的收益率=无风险收益率+该资产β*(市场平均收益率-无风险收益率) 则某资产的贝塔=(该资产的收益率-无风险收益率)/(市场平均收益率-无风险收益率)=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率.
@蒙叛1528：如何理解市场组合的贝塔系数=1? -
蔚费13539664794…… β= 1.0 表示为平均风险股票.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,...
