组合β系数计算公式
@李林3052：计算贝塔系数的公式是什么? -
季新13111486670…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@李林3052：贝塔系数怎么计算 具体
季新13111486670…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
@李林3052：计算资产组合的β系数、必要收益率 -
季新13111486670…… β系数=(A*40%+B*10%+C*50%)/0.7+1.1+1.7
@李林3052：β系数的求法 -
季新13111486670…… β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.
@李林3052：计算投资组合的风险收益率是多少?
季新13111486670…… β系数=50%*2.1 40%*1.0 10%*0.5=1.5风险收益率=1.5*(14%—10%)=6%
@李林3052：如何理解市场组合的贝塔系数=1? -
季新13111486670…… β= 1.0 表示为平均风险股票.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,...
@李林3052：财务管理中的贝尔塔系数怎么计算 -
季新13111486670…… 贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它的系统风险只是市场组合系统风险的一半
@李林3052：财务管理中,为什么市场组合的β系数为1? -
季新13111486670…… β系数反映了相对于市场组合风险而言,特定资产或组合系统风险的大小.市场组合的系统风险等于市场组合的风险,因此市场组合的β系数为1. 或者也可以理解,某资产或组合的β系数=该资产或组合与市场组合的协方差/市场组合的方差,因为某资产与其本身的协方差=该资产的方差,所以市场组合的β系数为1. 或者:某资产组合的β=该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率,因此,市场组合的β系数为1. β系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.是一种评估证券系统性风险的工具,在股票,基金等投资术语中常见.
@李林3052：股票的β系数 -
季新13111486670…… 目录 ·贝塔系数( β ) ·β系数计算方式 ·Beta的含义 ·Beta的一般用途 贝塔系数( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,...
@李林3052：请问在知道一个股票组合中三只股票的β系数和他们所占的比例的情况向,如何算出这个股票组合的β系数. -
季新13111486670…… 用各自的β系数乘以各自的资金所占百分比,再求和即可. 证券之星问股
季新13111486670…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@李林3052：贝塔系数怎么计算 具体
季新13111486670…… [编辑本段]β系数计算方式 β系数(注:杠杆主要用于计量非系统性风险) (一)单项资产的β系数 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即: β=http://www...
@李林3052：计算资产组合的β系数、必要收益率 -
季新13111486670…… β系数=(A*40%+B*10%+C*50%)/0.7+1.1+1.7
@李林3052：β系数的求法 -
季新13111486670…… β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.
@李林3052：计算投资组合的风险收益率是多少?
季新13111486670…… β系数=50%*2.1 40%*1.0 10%*0.5=1.5风险收益率=1.5*(14%—10%)=6%
@李林3052：如何理解市场组合的贝塔系数=1? -
季新13111486670…… β= 1.0 表示为平均风险股票.如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,...
@李林3052：财务管理中的贝尔塔系数怎么计算 -
季新13111486670…… 贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它的系统风险只是市场组合系统风险的一半
@李林3052：财务管理中,为什么市场组合的β系数为1? -
季新13111486670…… β系数反映了相对于市场组合风险而言,特定资产或组合系统风险的大小.市场组合的系统风险等于市场组合的风险,因此市场组合的β系数为1. 或者也可以理解,某资产或组合的β系数=该资产或组合与市场组合的协方差/市场组合的方差,因为某资产与其本身的协方差=该资产的方差,所以市场组合的β系数为1. 或者:某资产组合的β=该资产组合的风险收益率/市场组合风险收益率,因此,市场组合的β系数为1. β系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.是一种评估证券系统性风险的工具,在股票,基金等投资术语中常见.
@李林3052：股票的β系数 -
季新13111486670…… 目录 ·贝塔系数( β ) ·β系数计算方式 ·Beta的含义 ·Beta的一般用途 贝塔系数( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,...
@李林3052：请问在知道一个股票组合中三只股票的β系数和他们所占的比例的情况向,如何算出这个股票组合的β系数. -
季新13111486670…… 用各自的β系数乘以各自的资金所占百分比,再求和即可. 证券之星问股
